Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам


ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА 

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт. 

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д. 

( Читать дальше )

Не кидайте камешками, но заготовка на индикаторах.)
Используем экспоненциальные скользящие средние ЕМА 8,21,50. 
Лонг: 8 выше 21,21 выше 50, цена выше всех ЕМА.
Выход: тейк или стоп.
Таймфрейм от минуток до неделек.
Давайте силой общественного мозга сделаем рабочую систему и будем потрошить рынок!)

сначала жизненное
этот год был просто писнец нескучный
1. родился второй сын, теперь два маленьких ребенка, а это еще тот челендж;
2. в США (ездили на роды) встрял в самый ад перед ураганом, когда нас бросила авиакомпания, этот бег от урагана (с грудным ребенком на руках) не забуду никогда;
3. к отцу пришла болезнь, случайно рано обнаружили, надеюсь все получится;
4. наездом и точным ударом «вразрез» чуть не повалили мне 20 летний бизнес. Думал поседею.
4.1. у коллеги по цеху обобрали 25 летний бизнес, мусора, все по «закону» (
5. принял решение «валить» (из за п.4 и 4.1.). Купил ПМЖ ЕС, уже езжу по нему. Запустил физический переезд в январе.
6. удивительно, но бизнес накосил очень некисло.

про инвестиции.
Понял свой риск профиль — сцыкло. Вероятно из за суммы портфеля с многими нулями.
Из за этого бОльшую часть портфеля держу в облигациях и трежерис, рост пропустил, зато не угорел.
Благополучно перестал лудоманить отдельными стаками, особенно росс АДРками.
Перестал, ладно, почти перестал, инвестировать в отдельные еврооблигации. Ибо угар раз в 10 лет перечеркнет всю предысторию.

( Читать дальше )

 (информационно-просветительский текст о трейдинге – очень краткое теоретическое обоснованиеи указание на  его  тайный  механизм, о котором многие не догадываются, а те, кто догадываются, часто неправильно понимают его сущность.
Но от степени понимания этого механизма и умения его использовать   некоторые трейдеры,  инвесторы, фонды зарабатывают очень прилично, другие -  просто прилично,  большинство — неприлично и  основная масса торгующих организмов (кто не в теме) теряют депозит) 

Если вам показалось, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли  меня неправильно.

А.Гринспен 

Честно говоря, не хотел это писать, но ведь все равно  найдется «спиноза», который рано или поздно слегка  просветит понимающую эту тему  общественность.

Поэтому  кратко только обозначим проблему

( Читать дальше )

1. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.

2. Подумав — решайся, а решившись — не думай.

3. Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего.

4. Быстро — это медленно, но без перерывов.

5. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.

6. Без обыкновенных людей не бывает великих.

7. Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу.

8. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слёзы.

9. Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.

10. Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует.

11. И далёкий путь начинается с близкого.

12. Кто пьет, тот не знает о вреде вина; кто не пьет, тот не знает о его пользе.

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

Продолжаю публиковать информацию о простой среднесрочной стратегии по Газпрому. Она основана на 4-часовых графиках и СС. Пересечение СС вниз — шорт, вверх — лонг. Также используются перезаходы-улучшения позиции на основе свечного дневного графика и пробития уровней поддержки-сопротивления. Вот графики ГП 4ч-1д-1н:

Сделки в этом году:
6.01 — шорт 152,81
6.01 — переворот в лонг 153,99
11.01 — закрытие лонга 156,82
12.01 — переоткрытие лонга на 1 руб. ниже по 155,82
17.01 — переворот в шорт 154,4
24.01 — закрытие шорта 150,01
27.01 — переоткрытие шорта на 1 руб. выше по 151,01
27.01 — переворот в лонг 152,9
30.01 — переворот в шорт 151,7

( Читать дальше )

Вот этот пост.

Правильная мысль — находится как можно меньше времени в сделке!

Для этого нужно понимать, зачем Вы в нее вошли :) А так как опционы — это торговля волатильностью, то и отталкиваться надо от этого. Делаете ставку на падение волатильности, ну так и закрывайте позицию, если она (волатильность) упала на прогнозируемую величину. Если начала расти, то закрывайте, если видите, что прогноз не правильный. Или корректируйте, если считаете, что это временное явление. Тоже самое и с покупкой волатильности.

Покупать и продавать волатильность можно и ПРИ ВЫСОКОЙ И ПРИ НИЗКОЙ волатильностях. Просто стратегии будут разные, и очень часто — не книжные. Как выбирать? Подсказка — разное распределение риска между гаммой и вегой.

Хотите добавить в конструкцию дельту, добавляйте. Отличие опционов от базового актива — возможность использовать не только дельту, «которая сейчас», но и дельту, «которая потом».

Рабочая ли стратегия по продаже краев? Однозначно, рабочая. Но при определенных условиях. Есть ли менее рискованные подобные стратегии? Да, есть.

И как и при любом трейдинге, риск-менеджмент нужен всегда.

Удачной торговли волатильностью!