Блог им. diamante

Тест открытой ТС

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 


using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

Эквити по сделкам с 2000 года (дневки IQFeed)

Тест открытой ТС


А вот тест по QQQ:

Тест открытой ТС

по другим ETF — плюс/минус так же. Вариантов для оптимизации — масса. Начиная от позиции относительно мувинга, заканчивая стопами и тд...

Торгую ли я эту стратегию? Нет. Во всяком случае пока. К сожалению, стратегия пришла ко мне случайно и я не могу быть уверенным, что в ней нет оверфиттинга от автора. Возможно, после нескольких доп. тестов ее можно будет запустить. 

Если стратегия неплохая, то зачем я палю грааль бесплатно? 

1. Чищу карму. Если я нашел чужой грааль, то может карма будет почаще подкидывать такие возможности, если я помогу другим?:)
2. На СЛ хоть что-то должно быть о реальной торговле:) 

★37
выглядит эквити вроде по человечьи… попробую в выходные в велсе :)
avatar

Москва

Сохранил. Спасибо! В карму +)
avatar

Михаил

скажите где ломаную версию Мультичартс скачать )
avatar

evgen000

evgen000, на торрентах есть.
avatar

Ajax

OsenЬ, ну это не Deep Learning, конечно. Но это и не важно, главное, чтобы работало. 
avatar

day0markets

так, еще раз...
это за сколько лет графики то?
Бабёр-Енот, с 2000 года. 
avatar

day0markets

Вы же контртренд демонстрируете. А в нем неплохо бы эквити не от номера сделки, а от времени. Чтоб иметь представление о просадках, потому что на эквити от номера они могут быть весьма сильно преуменьшены. 
avatar

anatolyutkin


....все тэги
UPDONW