ETF


Финальный рывок на фондовом рынке США

Это случилось не сразу. Мне пришлось набраться терпения и подождать. Следить за несколькими важными показателями.

Но теперь мозаика собралась. И она говорит о том, что мы переходим к следующему этапу на рынке США – финальной мощной стадии роста.

Теперь это можно говорить без сомнения. Этот мощный рост, которого я ждал, и о котором не раз писал, приведет рынок в движение к новым высотам и может принести нам впечатляющую прибыль.

Если вы следите некоторое время за моими статьями, то понимаете, насколько это важные новости. Мы давно про это говорили и ждали, когда этот этап настанет. Акции постепенно росли, но мы не видели резкого и бурного роста. Наконец мы можем говорить, что он начинается. Почему это так, объясню через мгновение.

Важно понимать, что это серьезные и хорошие новости. Но есть и плохие. Во время финального этапа бурного роста акции могут очень значительно подняться в цене. Но то, что произойдет потом, будет ужасным. Серьезный крах съест значительную часть прибыли.



( Читать дальше )

Что лучше ПИФы или ETF? (с учетом курсовых рисков)

Рассматриваю варианты вложений примерно на год в соотношении 50/50 (акции/облигации), поэтому вопрос — что лучше ПИФы или ETF на МосБирже (с учетом курсовых рисков), какие мнения относительно ETF акций Китая и ETF IT-сектора США?

Портфельчики портфели то плюс то минус, портфели на Америке

Вола волатильность, для инвестора не лучший вариант, но, что есть то есть,мой свеженький портфельчик (почему решил собрать новый портфели это тема для отдельного топика) он ещё не до конца сформирован, я не тороплюсь купить весь портфель стразу а покупаю по мере интересных предложений от рынка или найденной интересной акции а начал его формировать 290618, 24 июля показал + 4,84% а 31 июля уже минус 3,83% в данный момент там минус 2,77%, сильно ушли в минус сначала на отчёте 2 акции FCFS и MKSI, потом ещё Морган Стенли подлил масла в семикондукторы а у меня там MKSI.

Но меня не сильно трогаю эти движения в верх, вниз, можно конечно было активнее по управлять портфелем с пониманием, что в августе, сентябре скорее всего будет коррекция, но, знал бы прикуп жил бы в Монако.

 Что дальше, ждемс, до конца 9 месяца портфель должен выйти в плюс ну и будет первая ребалансировка, возможно в августе, сентябре ещё прикуплю 2-3 акции, может больше в зависимости как будет на рынке.



( Читать дальше )

Брайан Келли считает, что решение SEC по ETF слабо повлияло на курс Биткоина

Брайан Келли считает, что решение SEC по ETF слабо повлияло на курс Биткоина

Известный инвестор и аналитик уверен, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США предсказуемо перенесла решение по Биткоин-ETF. Более того, 30 сентября, когда назначено новое заседание по данному вопросу, решение также не будет принято.

Брайан Келли отрицает связь между решением Комиссии и падением курса первой криптовалюты. Опытный трейдер назвал ошибкой продажу Биткоинов на фоне новости о переносе заседания SEC по вопросу Биткоин-ETF. Келли уверен, что ближе к 30 сентября Комиссия вновь сообщит о переносе сроков заседания.

«Спойлер: 30 сентября SEC наверняка опять отсрочит решение, так как рынок не готов, а Комиссия так и не получила ответы на все свои вопросы», — рассказал Келли.

Таким образом, вряд ли именно решение SEC не принимать решение стало причиной падения курса Биткоина. Келли думает, что на курс повлияла крупная сделка, которая была проведена вне биржи, и поэтому осталась незамеченной.

Напомним, что после сообщения о переносе заседания SEC по поводу запуска биткоин-ETF от компаний VanEck и SolidX, общая капитализация криптоотрасли сократилась $24 млрд за несколько часов.


ETFs теперь можно шортить

По инструментам ITI FUNDS RTS EQUITY ETF(RUSE) и ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD(RUSB) можно открывать короткие позиции.  

Актуальные риск-параметры доступны на нашем сайте.

За подробной информацией обращайтесь в Центр консультирования и поддержки клиентов по тел: 8 (495) 933-32-32, для звонков из регионов 8 (800) 200-32-35.


Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты

У. Баффет завещал жене после своей смерти️ вложить все средства  в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие️. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели с обязательным включением в них облигаций. К слову, о диверсификации Баффет тоже отзывается не лестно и призывает все яйца хранить в одной корзине, просто внимательно за ней присматривать.

В данной статье мы попробуем разобраться, стоит ли верить оракулу из Омахи или прислушаться к финансовым консультантам. А поможет нам в этом Python и Quantopian.



( Читать дальше )

ETFs стали маржинальными

16 июля 2018 года инструменты ITI FUNDS RTS EQUITY ETF (RUSE) и ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD (RUSB) стали маржинальными. Это значит, что мы принимаем их в качестве обеспечения для открытия длинных позиций.

Решение биржи основано на статистике торгов ETF на Московской и Лондонской биржах за 6 месяцев: среднедневной оборот достиг в 75 тысяч долларов США по ETF на Индекс РТС и 20 тысяч долларов США по ETF на еврооблигации, по ETFs есть устойчивая ликвидность и узкие спреды. Такие результаты достигнуты в том числе и благодаря работе официальных маркет-мейкеров фондов на биржах, среди которых ITI Capital.

Актуальные риск-параметры доступны на нашем сайте.


Пора ли вкладывать в драг. металлы?

Если вы хотите добиться выдающихся результатов в инвестировании, вы должны поступать нестандартно. Вы должны быть готовы действовать не как все. Если мы выбираем интересную возможность, то обычно это не то, о чем говорят все вокруг, и куда все уже вкладывают.

Да, бывает сложно покупать то, что все считают совершенно не интересным. Но когда толпа единогласно в чем-то уверена, то крупная прибыль осталась уже далеко позади.

Инвесторы по всему миру не верят, что акции США могут серьезно вырасти с текущих уровней, даже несмотря на девятилетний бычий рынок. И они не хотят инвестировать в Китай. И после семи не самых удачных лет, толпа наконец потеряла интерес к золоту.

Сегодня ситуация практически противоположна тому, что было 2 года назад, когда мы продали акции золотодобывающих компаний с отличной прибылью. Сегодня инвесторы настроены крайне негативно. Но вы знаете нашу стратегию – мы хотим покупать именно в моменты, когда актив никому не интересен, а продавать, когда все сходят по нему с ума.



( Читать дальше )

Апдейт модели LQI за Июль'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Апдейт модели LQI за Июль'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!



Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июль (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/479841.php). В июле продолжился классический рынок поздней фазы экономического цикла, модель четвертый месяц подряд отстала SPY, однако перформила наравне со своим основным бенчмарком — EQW (равновзвешенный портфель торгуемых тикеров). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.062 1.77
XLP 0.000 3.96
XLE 0.079 1.46
XLF 0.151 5.11
XLV 0.088 6.55
XLI 0.050 7.37
XLB 0.072 2.79
XLK 0.057 2.09
XLU 0.111 1.73
IYZ 0.000 0.18
VNQ 0.091 0.68
SHY 0.000 -0.06
TLT 0.239 -1.44
GLD 0.000 -2.26

Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.014, однако за счет того, что модель держала примерно половину капитала в защитных активах и секторах — догнать SPY так и не удалось: +2.17% LQI vs +3.74% SPY vs. +2.14% EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель существенно лучше SPY и наравне с EQW: 0.8% у модели vs. 1.4% SPY vs. 0.8% EQW.



( Читать дальше )

Пора покупать Китай и продавать Америку?

Соотношения Shanghai Composite Index к S&P 500 на уровне 2014 года:

Пора покупать Китай и продавать Америку?
Вертикальной линией отмечены, когда на недельном графике RSI(14) достигало уровня меньше 25.  

На месячном графике девяточка и RSI(14) = 25 — самое низкое значение за всю историю.
Пора покупать Китай и продавать Америку?

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW