Блог им. zuccer0

Разогнать депозит...

Разогнать депозит...
Данное высказываение у меня всегда вызывало улыбку, особенно когда я торговал на СМЕ, потому как иллюзии на тему " сделал с депозита 3000уе — 1500 уе за месяц  трансформируются  в 15000 тыс с депозита 30 000 " быстро прошли .
Я не хочу утверждать, что это не возможно, но есть ряд нюансов, которые будут серьезной преградой на пути реализации подобных идей

1)  С ростом епозита увеличивается рабочий лот и соответсвенно оперируемые суммы, текущие просадки и стопы в размере 100-300 долл при торговле 1 лотом  , превратяться в 1000-3000 $  при увеличении рабочего объема в 10 раз и контролировать свои эмоции станет гораздо сложнее .
Я долго торговал Евробонд  1-3 лотами  и лелеял идею выйти на сайз в 50-100 лот, делать 3-4 тика в день  , забирать пару тыс евро и заканчивать работу. 
Появился депозит, позволяющий реализовать мечту  , но после первого входа сотней лотов, я весь покрылся испариной, серце начало учащенно биться… Закрыл ту сделку в +4000 евро  и решил, что повторения этих ощущений совсем не хочеться...
Понизил объем до 50 лот, ни чего не поменялось, но появилось я вное ощущение, что такой трейдинг закончится койкой в палате для душевно больных либо в палате сердечников.
 Поле экспириментов с разными объемами пришел к тому, что  я вполне адекватно воспринимаю потерю до 1000уе, свыше  начинают выступать первые капли пота, после 3000 уе — неадекват. Это все кассается внутри дневной торговли, где ситуация развивается быстро и потери с просадками происходят в моменте .

2) С ростом торгового объема существенней ощущается ликвидность  актива, не хватка ликвидности может полностью сломать торговую стратегию, собенно скальперскую.
На СМЕ с этим немного проще, но на Фортс думаю это будет проблемой  ,  зайти и выйти в РТС 10 и 100 лотами в небольшом диапазоне  не одно и тоже .

Возникла идея,  смоделировать разгон депозита на рынке Фортс, на Сме это будет сложнее, так как изначально выше вход и за счет стоимости тика, увеличение объема будет существенным в денежном выражении. Фортс за счет дешевого тика, дает больше возможностей для применнеия прогресивного изменения объема.
К примеру возму за стартовую сумму 40 000 руб 
Стратегия — интрадей/скальпинг
Инструменты — Ri / Si / Sbrf

 Риск на сделку примерно буду держать не выше 1% — 400 руб 
Дневная цель 2,5% — 1000 руб
Максимальный дневной лимит потерь — 5% -2000 руб 
С ростом депозита, надо  увеличивать дневной план  на 250 рублей, каждые 10 000 тыс прироста депозита, соразмерно  повышать риски и лотаж 


Расчетные данные  занесу в таблицу, чтобы  проработать разные варианты развития 

При доходности в 2,5% в день, расчетная доходность в месяц должна составить 50%, я взял за основу 20 рабочих дней, в неделе рабочих дней немного больше, но оставим лишние дни про запас
Понятно, что  идеально все не выйдет, по этому  сделаю примерный расчет  роста депозита  при доходности в диапазоне 30-50% в месяц

Данные расчета приведу в таблице
Разогнать депозит... 
 Так, мы имеем четкий финансовый план для дальнейших действий, теперь нам надо поределиться с рабочим лотом и целями по каждому инструменту в пунктах, которые нам нужно взять, чтобы сделать дневной план.

Для начала возьмем первый месяц торгов исходя их депозита 40 000

Чтобы сделать дневной план в 1000 руб нам необходимо соответсвующим объемом взять по каждому выбранному активу следующие движения, за одну или несколько сделок и соотнести эти цели с сигналами ситемы и  потенциалом актива

1) РТС /RI  - тик равен 14 рублей / цель 1000 рублей / рабочий лот — 1  -  цель 720 пунктов ( 72 тика)  в день  3- 7 сделок  от 10 до 25 тиков

2) Рубль/доллар /SI — тик 1 руб / цель 1000 руб / рабочий лот 4,  входим сразу 4 или 2 по 2 с небольшим усреднением в узгком диапазоне, либо 1 лот но с целью взять движение —  в итоге наша цель 250 — 500 тиков в день

3) Сбербанк/SBRF -тик 1 рубль / цель 1000 руб / рабочий лот 15  либо 3 по 5 лот с усреднением, так как актив не сновной то цель будет  20-50 тиков в день при возникновении хорошего сигнала

В итоге проанализировав дневные цели в пунтах, мы видим, что исходя из волатильности выбранных активов наши цели подходят под понятие РЫНОЧНЫЙ  ШУМ, мы не будем искать тренды, основновные входы будут направлены входы  на небольшие коррекции, соответсвенно  нет необходимости проведения глобального анализа по активам, задача найти технические урони для входа с не боьшим потенциалом и не большим риском в пунктах, что полностью подходит под идею скальпинга 

С ростом,  депозита в дальнейшем необходимо проработать рост рабочего лота, цели в тиках останусться в выбранном диапазоне на весь срок торговли.
Мы не будем менять стратегию, задача делать одно и тоже каждый день, подымая рабочий лот и дневные цели в денежном выражении.

В целом вглядит довольнореально для реализации. 

Интересны мнения  тех, кто пыталься  воплотить подобный план, ну а тем у кого его нет, думаю инфо будет полезна . 
Так же интресен момент  психологической планки потерь и  вопрос ликвидности Фортс,  мое мнение что после 30 лот на РТС будет уже не так прото ловить скальперские сделки, по Си пока не могу определить эту цифру 


★101
Такие постоянные расчеты помогают на практике очень эффективно, Ваш текст пока предметно не смотрел, но отметил его именно потому, что осознание необходимости подобных расчетов ИМХО путь к прибыльной торговле, для того кто видит в ней не казино, но работу…
avatar

cerenc

на CME (конкретно ES — промежуток между 17:00 до 1:00) 100 лотов рынок проглатывает моментально с миним. проскальзыванием. Разгон депозита возможен, но и в лотерею можно выиграть — вопрос в том, насколько это разумно))
avatar

owner

owner, 100 то он проглатывает, но во первых про 100 лот я уже упоминал, реально гонять такой сайз нужны железные яйца, которых у меня нет, и я сипи торгую только в европу, когда она ходит спокойно, на амерах если и вхожу, то только спустя час после оупена, в основном в обед по америке
Да и для 100 коней нужен депо мин в 100к, а на 100 к я бы интрадеем не занимался, есть более спокойные темы, тот же парный трейдинг
Zuccer0/Андрей, 100лотов ES — это маржа 500k$
prescott, я про дай маржин, 500 $ на лот, по сути можно войти и на 100к депо таким сайзом, но сути не меняет, я входил 50-100 лот на 250 к депо, легче не стало)
Zuccer0/Андрей, да внутри дня можно со 100к баксов 100 коней гонять, есть даже психопаты, которые так торгуют — там не стальные яйца, а тупо лудомания голову отключает и эквити скачет: сегодня +15%, завтра -25% депо.
Zuccer0, вся запара в психологии, просто не готов к таким деньгам и лотам. Надо быть похуис… ом, чтоб гонять такой объём.)
Zuccer0/Андрей, что за парный трейдинг?
Zuccer0, финансовая штанга, она таки есть…
С удовольствием поставил 4+ за топик !
:)
(Правда, на Вашем месте я бы проанализировал — с тех же позиций -
торговлю фьючерсом на брент на ФОРТСе).
avatar

Gugenot

Gugenot, я смотрел брент, но у меня подход ближе к скальпу, а в бренте спред часто раздвигают, мне это не совсем понравилось, я на фортс год, в основном торговал РТС, сейчас 90% сделок на си — хорошо ходит, волатилен, то что надо) Иногда сбер, но там скальпом не очень комфортно, высокий комис и ходит не так резво В си даже если вошел от слабого уровня, волатильность все равно даст взять 20-30 пунктов, сбер может запилить и за счет комиса только оборот в деньгах получается делать.
Есть еще вариант, убрать столбик с деньгами и смотреть только на проценты
Кому-то такой способ помогает лучше торговать.
avatar

Skifan

Skifan, столбик с деньгами как раз нужен, надо понимать текущую цель в деньгах, делать и тормозить ИМХО
Zuccer0/Андрей, дак не, если стабильный процент делать, ну допустим 3-6 % в день профит, 1-2 % лосс, то зачем вообще на деньги смотреть ??
не спорю, дело хозяйское, кому как удобней
Skifan, по сути проценты или деньги не важно. Идея в том, что ставить дневную цель, доходить и тормозить. Для меня это так во всяком случае. Иначе, как бывает, утром сел и за 20 минут сделал план. Вроде и день впереди, и как бы идет), продолжаешь и из практики убиваешь еще пол дня день, а результат тот что видел утром. Ставить цель и тормозить по достижению, делаешь план быстро- поднимай планку либо расти сайз. Как то так.
Zuccer0/Андрей, я смотрю на доходность в пунктах. через журнал.

Skifan, нельзя ничего убирать. Хирург должен спокойно глядеть на кровь.

Если хирург не может спокойно смотреть на кровь, значит должен учиться этому.

Не может научиться — значит, не своим делом занимается.

Хороший пост.

У каждого трейдера есть некий предельный уровень потерь в денежном выражении, который он может понести в сделке, чувствуя при этом себя психологически комфортно. И поднимается этот уровень конечно же не скачком, а очень-очень постепенно и в течение достаточно длительного промежутка времени.
avatar

grevlanik

grevlanik, По простому — это- порог комфорта. 
Пост отличный. На прошлой неделе вошел 2000 к по СБеру, двинул рынок на 3 тика, после сидел не знал куда себя деть. В таких случаях когда входишь не подготовленный очень тяжело себя контролировать.
avatar

Randy

Randy Marsh, 2000к круто, я бы употел)
720 п на ртс это не шум, плюс комиссию забыли учесть, ну и по риску не понятно. риск на сделку, а риск на день, сколько убыточных сделок себе позволите? даже брать 400п в день это великое счастье))). а идея хорошая!!!
avatar

Мария

Мария Хлесткина, 720 пп в пунктах РТС, это 72 тика за день, средняя сделка 10-20 тиков (100-200 пп), по ссути 3-7 сделок в день, 100-200 пп ри идет меньше чем за минуту, по си 40-50 пунктов сделка средняя 10-30 секунд
Zuccer0/Андрей, 100-200пп с каким стопом? 50пп выносить будет сразу, 100 скорее тоже. таким же? прибавляем колич убыточных сделок и колич сделок прибыльных сделок увеличивается для достижения цели дня. это будут блошиные скачки по графику
Мария Хлесткина, риск 1 к 1, вытягиваю только за сет того, что стоп редко сносит, это интрадей тут 1 к 3, как многие гуры советуют не очень то и работает)
Всех кого я знаю и кто зарабатывает в интрадее соотношение 1 к 1, а то и ниже, вот такой разрыв шаблона
Zuccer0/Андрей, хорошо, один к одному, например половина сделок положительных, половина отрицательных-итог минус. две положительных одна отрицательная — около ноля.три положит одна отрицательная сколько сделок в день получается?)) а про стоп, тут даже дело не в пунктах, а на волатильность инструмента надо смотреть и он обоснованным должен быть, но при цели 200ппп не понимаю каким.на бумаге красиво, в реале так не будет. но идея хорошая, хотя при той волатильности рынка, что мы сейчас имем, сделок лучше меньше, а цель больше.
Мария, не будет так, половина на половину, положительных сделок больше всегда, это интрадей, техника чистой воды, беру коррекции, отбой пробой расчетных уровней, 80% сделок отрабатывается практичеки без просадки и за 1-2 минутные свечи, в основном время в сделке до 1 минуты, тут немного другая ситуация чем вы описали.
То что меньше сделок с большей целью — это хорошо, я не буду спорить ни на минуту, но у меня другой подход
Идея поста — план, есть цель, а как ее брать за 1 сделку или за 10 каждый сам решит-)
Zuccer0/Андрей, вы экстраполируете своё умение торговать интрадей на других трейдеров. Хотя большинство сливается и сливается достаточно быстро.
Отличный пост, автору спасибо.
avatar

nikobon

Толковый пост, побольше бы таких!
avatar

Austrian

хоть что то о трейдинге. Автору + большой.
avatar

FanatikBMW

VladimirB, Спасибо) нынче терйдинга тема не в тренде…
Спасибо за пост, плюсую. Сколько раз себе этот вопрос задавал — вот будут серьезные деньги, то как ты будешь реагировать на текущий убыток в 1-2-3 тысячи долларов. Ответа пока не знаю)). А ведь даже когда с привычным для себя депозитом иногда заходил в сделку не привычным для себя риском в 1-2%, а 5-8%, то в общем ощущения были не из приятных. Причем адреналин выделялся не по поводу возможной большой прибыли, а как раз по поводу убытка.
Анатолий Батухин, с ростом депо все меняется, это факт, я знаю что такое в рынке 400 лот СМЕ, очучения не передаваемые) Да и хотябы когда поза двухзначная, то уже понятие стопа ...
В итоге для себя выстроил следующую схему -
Как только депозит превышает 20-30 к, заниматься интрадеем все меньше хочеться
Основная стратегия — спред /парная торговля с целью 30-80 % годовых, интрадей тогуеться на часть депозита до 10 лот поза, с целью 10 тиков в день на рабочий лот И ВСЕ )
Какой бы не был депозит войти 100 коней с риском 4000-5000 к на сделку это мега сложно, ты сел работать, минус и нет 5 к, это жесть, проходили…
У меня друг разогнал депо с 6ти тысяч рублей до 160 тыс рублей за 1.5 месяца, я в реале это видел день изо дня.
Он просто долбил на все плечи, я с него мягко говоря охеревал..
Да, он жестко влетал при такой торговле, но продолжает расти и сейчас. Факт остается фактом, он не слился а продолжает расти…
avatar

Nepall

Nepall, ну так и надо, вопрос когда он упрется в планку, а вообще гуд, булл на лчи показал прекрасный пример реинвестирования прибыли
Сам я почти удвоился за январь, дважды влетал -20% практически на ровном месте, думал что трындец моему депо… но нет, продолжаем расти)
avatar

Nepall

Рядом с табличкой доходности надо всегда держать губозакатывающую машинку, может понадобиться:)))
Остап Бендер, слуш… тут как пойдет, никто не застрахован, но план то нужен полюбому, если просто долбить это ни к чему не приведет, тут хоть вероятность присутсвует
Zuccer0/Андрей, вот и начинается гонка за процентами, а не за качеством
+ за пост
Спасибо и + Вам за пост. А входы/выходы четко формализованы или «по ситуации»?
Алексей 888, максимально четко, но «вдохновление» и косяки никто не отменял )))
Система " по ситуации" не работает точно!-)
Zuccer0/Андрей, спасибо за статью но хочется внести свои 5 копеек.

Такие таблицы хороши для осознания времени достижения конечной цели при ежедневном труде.

Их хорошо бы сделать 1 раз запомнить и забыть. Забыть, чтобы как можно меньше думать о деньгах.

намного глобально важнее иметь всего 2 параметра:
_рабочую систему и _строго следовать ей и думать при этом не о деньгах ( о них в любом случае узнаешь… в любом случае мозг ведет учет + и — за день), а о фигурах, о том насколько четко исполненена сделка.

Имея 2 этих составляющие важно тренировать свой мозг, чтобы не переживать о деньгах опять таки. Ибо какая разница входишь ты 1 контрактом или 400ами если сделка по системе и ликвидна.
moneyhunter,

Лет десять тому, заполнял анкету, одним из вопросов в которой был – объем средств, которыми бы Вы хотели работать, со временем убедился, что большие объемы – удел далеко не каждого трейдера, сам же для себя понял, свой предел, повышать который конечно можно ( вероятно и нужно, кому нужно ), но ...?!
moneyhunter, "_рабочую систему и _строго следовать ей и думать при этом не о деньгах ( о них в любом случае узнаешь… в любом случае мозг ведет учет + и — за день), а о фигурах, о том насколько четко исполненена сделка."
Красиво звучит) только как говориться легко сказка сказывается, да не легко дело делается...
Ты еще про дневник трейдера напиши, вот Мартынов разбирал сою торговлю на винтики, планчики рисовал, и что это ему помогло?
Трейдинг это тупой бизнесс, надо подходить к нему меркантильно с целью заработать денег, для чего надо создать комфортную атмосферу исходя из личных качеств и предпочтений
Я понимаю, что ты все правильно пишешь, но хрен я это буду делать, да и не только я ...)
Это все идеальная модель, а на рынке 99% не дисциплинированных лудоманов, а им надо четкие сухие цифры
moneyhunter, «тренировать мозг, 1 или 400», че за бред!? Знаешь в чем разница падения с первого этажа и с девятого? С первого падаешь так: бум, а-а… А с девятого — а-а-а-а-а бум...

В описываемой теме не думать о деньгах тоже, что не думать о ММ.
Придерживаюсь примерно такого плана, только дневной план выше и возможная просадка соответственно. А так очень подробно расписано. Результат января 44,5%. В день план- 5%, максимальная просадка дня 10%
Как показала практика в плюсовой день среднее- 8%, в минусовой средний убыток -5% максимальный плюс за январь составил 14%.
при такой торговле и комис надо учитывать. здесь не учтен. а так, да, все верно, сам так рассчитываю
все ОК автор. Только вот план 2 .5 % в сутки сложновато реально выполнять. Установи 1.5 — 2 максимум. И со штуки баков за пару лет минимум имеешь 5 лмн. Ну если конечно не испугаешься обьемов в торговле. Все фигня, кроме моральной установки и страха.
Всем настоящим побед.
Я конечно не опытный, но сбер на фортсе ща прыгает адски, на нем слил пол счета.

Si легко кушает 30-40 лотов.
avatar

Alexandr Mo

Alexandr Mo, кушает он и 500 легко, вопрос диапазона, если вход в пределах 50-100пп то хз, на воле сильной можно и пролететь не слабо
вы описали систему от профита. а надо от риска
avatar

Мария

Мария, почему? Есть расчет и профита и риска, все есть)
Дерзай, направление самое что ни наесть правильное, никого не слушай, просто делай. Счастлива!
avatar

001

Андрей, вы написали про риск на сделку, но в комментах пояснили, что профит и риск в пп могут быть даже одинаковыми. Значит я не поняла вашей математики. Удачи!
avatar

Мария

Плюсанул, отл.У Реальности две дочери, статистика и вероятность!!! Врождённая Качество обеих пи… ть не умеют))).
avatar

Mark Geranin

Интересны мнения тех, кто пыталься воплотить подобный план, ну а тем у кого его нет, думаю инфо будет полезна.

---------------------------------

уменьши цели в 5-6% за месяц.
Деревня, я 7 лет на рынке и прекрасно понимаю реальность, поверь

Идея разогнать депозит до более мение внушительных размеров 250 к/500 к/1 000 0000 и там уже перейти на консервативную доходность, а делать 5 % с 40 к = 2000 в месяц это дроч
Идея была в том, что показать что при наличии плана и стратегии можно напрячься на пол года / год, поднять депозит а потом спокойно делать те же 5% в мес с мио, лучше в $ -)
Zuccer0/Андрей, а почему бы сразу без напрягов не делать те же 5% в месяц?

Если комплексуешь из-за размера депо, то перестань комплексовать и пойми простую вещь: надо не депо разгонять, а опыт! И делать это не спеша. Ни один профи не станет «разгонять». Трейдуны не понимают в чем фокус. Трейдинг вторичен. ДОХОД первичен! И трейдинг не единственный путь к доходу.
Владимир Белый, не в депо дело, я могу себе позволить депо по боле, тут идея, как сделать из ничего сумму — это первое
А второе, я не пытаюсь хорохориться, но 5 % в месяц я воспринимаю тогда, когда это будет хотя бы 2000 уе, по другому это пустая трата времени и сил ИМХО
При нынешней валатильности, лимит потерь 2000 в день будет набиваться очень быстро, даже торгуя одним лотом, а при цели 1000, которая меньше лимита потерь выйти в плюсовую дельту будет достаточно сложно. Считаю, что будет правильнее стоп сделать 200, лимит потерь 1500, а профит 2000.
ascod86, ну вот отрыл специально под это 40 к депо, посмотрю, начал со вчерашнего дня
Zuccer0/Андрей, спасибо за тему, интересно, буду наблюдать
В прошлом году я разогнала счёт с 20 т до 100. Но я не повышала лот и не ставила дневных целей. Весь период  одинаковый максимальный риск в рублях
avatar

Desperate

Интересный пост. Я тоже для себя проводил расчёты для разгона депозита на фьюче сбера. Двумя методами: фиксировано-фракционным и фиксировано-пропорциональным. На практике пока не испытывал. Возможно, тоже напишу пост со своими расчётами.
avatar

cashshish

Я торгую по подобному плану, только у меня цель 5% в месяц))
avatar

Vovilnik

Хорошо, что считаете вообще. Но… Когда торговля строится исходя из какого-то-то плана по доходности на день — всё пойдет по бороде.

Считать нужно:

1) Допустимый убыток на день.
2) Делить этот убыток на количество сделок подряд. Получим допустимый убыток на сделку.
3) От допустимого стопа и убытка на сделку — вычисляем допустимый сайз позиции.

Вот что нужно считать. А не прибыль. Прибыль вы не контролируете. Что рынок даст сегодня — то даст. А вот убыток нужно контролировать. И это сложнее. Так как когда вы посчитаете допустимый сайз на сделку, то поймете, что расчетная прибыль труднодостижима и от этого становится грустно, ведь хочется как можно быстрее разогнать депозит.

Контролируй убыток, а прибыль сама позаботится о себе.

При вычислении стопа, можно взять утроенный средний стоп исходя из статистики своих торгов. Вы же ведёте статистику сделок, да? :)

Вообще во всех расчетах своей будущей доходности и мультимиллионерности — есть конечно приятный элемент дрочерства и самоудовлетворения. Но можно смело все расчеты делить на три. И попробовать достичь хотя бы этих показателей. Так как даже их на практике не достигнешь. А потом много думать. Но вот сразу посчитать доходность 30-40-50% в месяц и считать, что это легко достижимо, и пытаться реализовать план на день по доходности — это будет слив.

Лучше добиться заниженных раза в три желаемых показателей стабильно, а вот потом посмотреть из статистики можно ли поднимать сайз и т.д.

avatar

Megasum

По своему опыту могу сказать, что с 40к за 1 год сделать 1 млн. с маленьким риском вряд ли получится. За 2 года ещё может быть, ну или хотя бы со 100-200к лям можно наскальпить за год. Многое зависит от состояния самого рынка, сколько из него можно выжать. На РТС сейчас к примеру до 30 контрактов можно без проблем проталкивать, далее эффективность торговли начинает снижаться. Предел в скальпе по моему личному опыту 150-200 контрактов РТС, но подходящих моментов для входа таким объёмом очень мало, бывает, что и за целый день нет таких моментов.
avatar

Reznor

Подстава)) Я думаю, что давно тут не видел коллегу Zuccer0))
avatar

monte_carlo

monte_carlo, да, было бы любопытно почитать что он теперь думает на эту тему)
Рассчитывай позиции в пунктах, а не в долларах, тогда от размера сайза не будет ничего зависеть. Пытаться заработать путем увеличения сайза и уменьшения профита в пунктах — верный путь к сливу.

Блин. Да зачем тут вылезают некропосты? Опять не обратил внимание, что пост от 2015 года.

Тимофей Мартынов , зачем это сделано?

avatar

Megasum

Megasum, Кстати, очень неожиданно от Тимофея оживление именно этого поста, т.к. он в последнее время же за инвестиции лютует, а тут скальпинг, спекуляции… кошмар)
кстати кому интересна эта тема текущего некропоста, тогда заинтересует и продолжение, но это тоже будет некропост, я предупредил :) 

Разгон депозита Часть 2 Реальность, деньги в ДУ и тд
avatar

Megasum


....все тэги
UPDONW