SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gelenko
Интересный метод анализа рынка.
- 17 февраля 2014, 17:49
- |
Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую.
Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.
Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается.
Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:
Вспомнив теорию рыночного равновесия, такие имена как Вальрас и Маршалл, можно немного поанализировать.
Сопоставив этот график с графиком цены rih4, можно сделать нетривиальные выводы —
1) движения бывают нескольких видов
а) расхождение
б) схождение
в) баланс
2) значимые движения цены возникают в точках расхождения.
3) дивергенция параметров предопределяет движение цены, т.е является опережещающим фактором.
4) отлично видно, когда движение цены «выдыхается» — параметры выравниваются, поддерживая определенную разницу.
Рассмотрю, например, 13 февраля.
1) «баланс» сил возникает в 12.50, спрос выравнился с предложением.
2) в 13.00 начинаеся явное расхождение — количество заявок на продажу начинает увеличиваться, заявки на покупку пропорционально падать.
Пропорциональность движения объясняется перетеканием заявок из покупки в продажу, так что математески получается красивый график .
Начало дивергенции, 13.01
тем временем rih ждет:
для меня это явилось несомненным доводом в пользу открытия коротких позиций. дальше знаете что было в rih
Еще пример, сегодня, 17 февраля:
16:19 начало расхождения, продавцы набирают критическую массу для продавливания, движение уже обозначилось. тем временем rih4:
следую системе, смело открываю продажи с коротким стопом в 16.20. открываю на «все» по цене 135 200.
Выводы:
1) при анализе явно обозначаются некоторые паттерны, ровные и усточйчивые
2) метод дает опережающий сигнал, примерно 3-7 минут для идеального входа в начале движения
3) стоит подробно изучить динамику, система quik не дает достаточно данных, только последние 3-4 дня. записывает график только если включен теминал и непосмредственно этот график.
4) анализ исторических данных показал высокую вероятность движения цены в зависимости от направления расхождения.
Спасибо за внимание, простите за paint =)
Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.
Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается.
Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:
Вспомнив теорию рыночного равновесия, такие имена как Вальрас и Маршалл, можно немного поанализировать.
Сопоставив этот график с графиком цены rih4, можно сделать нетривиальные выводы —
1) движения бывают нескольких видов
а) расхождение
б) схождение
в) баланс
2) значимые движения цены возникают в точках расхождения.
3) дивергенция параметров предопределяет движение цены, т.е является опережещающим фактором.
4) отлично видно, когда движение цены «выдыхается» — параметры выравниваются, поддерживая определенную разницу.
Рассмотрю, например, 13 февраля.
1) «баланс» сил возникает в 12.50, спрос выравнился с предложением.
2) в 13.00 начинаеся явное расхождение — количество заявок на продажу начинает увеличиваться, заявки на покупку пропорционально падать.
Пропорциональность движения объясняется перетеканием заявок из покупки в продажу, так что математески получается красивый график .
Начало дивергенции, 13.01
тем временем rih ждет:
для меня это явилось несомненным доводом в пользу открытия коротких позиций. дальше знаете что было в rih
Еще пример, сегодня, 17 февраля:
16:19 начало расхождения, продавцы набирают критическую массу для продавливания, движение уже обозначилось. тем временем rih4:
следую системе, смело открываю продажи с коротким стопом в 16.20. открываю на «все» по цене 135 200.
Выводы:
1) при анализе явно обозначаются некоторые паттерны, ровные и усточйчивые
2) метод дает опережающий сигнал, примерно 3-7 минут для идеального входа в начале движения
3) стоит подробно изучить динамику, система quik не дает достаточно данных, только последние 3-4 дня. записывает график только если включен теминал и непосмредственно этот график.
4) анализ исторических данных показал высокую вероятность движения цены в зависимости от направления расхождения.
Спасибо за внимание, простите за paint =)
добавить график/индикатор -> источник данных: rih4 ---> окно: новое окно -> жмем Новый источник --> тип источника данных для графика: таблица истории значений параметров, там выбираем нужные параметры
Построить на них какую либо торговую систему достаточно сложно.
Такой подход почти не отличается от сравнения суммы тел чёрных и белых свечей за период.
Корреляция очевидна только при очевидном же движении, тренде.
На сильном же движке количество заявок уменьшается (видимо вследствие срабатывания лимиток, что тоже сбивает с толку.
Только не понятно что это даёт??? И как собственно это использовать?
Пробовал строить разнообразные системы на этом. Особого успеха не добился.
Единственно, это можно использовать как дополнительный фильтр тренда: не продавать когда заявок на покупку больше и не покупать, когда заявок на продажу больше.
Но и в таком варианте этот фильтр запаздывает и не спасает от пилы на флэте.
Поработал бы в этом направлении, если бы имелась возможность анализировать количество заявок на разном удалении от спреда. Т.е. повоедение ближних и дальних заявок по отдельности. Но что бы это реализовать, слишком большой огород придётся городить. И при этом он всё равно не будет учитывать моментальных заявок по-рынку (они просто не попадут в расчёт) и непонятно как быть с отложенными стоп ордерами по рынку.
Кто бы вам вывалил опережающий индикатор?
Может еще и ключ от квартиры?
В торговле исхожу из того, что движение цены спонтанно, закономерностей не имеет и, тем более, непредсказуемо.
вот вам опережающий индикатор :)
2trade.ru/index2trade.html
(каждый может представить в силу своей испорченности...)
Привет!
Таки да, когда они очевидны, равно как и тренды: когда они есть, они очевидны.
Однако это нисколько не противоречит мысли о том, что будущие котировки непредсказуемы (ну хотя бы в силу манипуляций на рынке).
Как то давно даже давал пример наглядный.
Ну то есть слева то всё очевидно, а вот что будет справа на графике предугадать сложно или невозможно.
А вот что возможно, так это понять текущее состояние рынка и вот исходя из этого и торгуемс.
Покупаю когда дёшево, продаю подороже. А если в следующий момент ещё дешевле, то докупаюсь и жду когда же будет дороже.
Иногда подолгу жду, благо акции это позволяют без особого ущерба кошельку.
О.К.?..
«Итак, не все заявки и не весь объем покупок (продаж) на текущий момент времени отражены в торговой системе и видны в таблице параметров. Часто приходится видеть, как цены растут против подавляющего количества заявок на продажу. Получается, что такой подход к инвестированию не позволит получать стабильный доход. Возможно, будут «пять минут славы», скажем, в тихие предпраздничные дни, когда инвесторы выставили заявки и пошли отмечать, а система отразит полную и безоблачную ситуацию. Но, как правило, в эти дни количество заявок на покупку и продажу одинаково, и рынок стоит на месте, дрейфуя в горизонтальной плоскости и не давая преимуществ ни покупателям, ни продавцам…
Поэтому я не рекомендую применять данную торговую методику всем, кто настроен извлекать доход на фондовой бирже в течение продолжительного периода времени. А для
людей, которые пришли развлечься, это неплохая игрушка – торговля на разности спроса и предложения.»
Кстати, сегодня как раз вроде как полупраздничный день в Америце.
он сравнивает моментальные показатели, но никак не динамику.
все таки графическое отображение этих параметров дает более интересную информацию. Например, в момент схождения (линия заявок на продажу выше, чем заявок на покупку) мы как раз и получим рост.
если смотреть график — получим схождение,
если сравнивать просто два значение — увидим, что заявок на продажу больше, чем на покупку, но цена растет.
П.С. ну и как обычно — смотреть на самый абсолют не стоит. Но вся соль очень проста и видна всем.
Еще год назад такое бывало частенько
(Пример)
допустим, мы сравниваем два показателя — кол.во сделок на покупку и продажу.
прод. 2000/ куп. 1000
но цена при этом растет. нелогично вроде как.
НО
если мы отобразим данные графически, увидим, что
количество заявок на продажу начало плавно уменьшаться, заявки на покупку начали рост.
получаем некую модель, где количество заявок постепенно сравнивается, сходятся, а цена увеличивается. как то так
но это схождение заявок обусловит именно сам рост цены
а не заявки начнут толкать цену
(то есть графика цены будет достаточно)
когда цена начнет расти… они просто начнут убирать заявки из системы на продажу…
помнится он на кюпайле рубил по 1000 п в день
и что надо еще смотреть?
если секред то в личку :)
Что смотреть? Ну тут правильно сказали, что с заявками могут мутить, выставляя ложняки на десятки тысяч. Но естьи другие показатели, которыми можно невелировать подобное. К примеру, общий спрос. Надо работать в комплексе.
Вы приблизились к тому что называется order flow analysis — но при этом забыли самое главное, то что заставляет двигаться цену в том или ином направлении — исполненные заявки — которые в свою очередь важно разделять на исполненные по биду или по аску, таким образом можно предположить наличие агрессивного покупателя или продавца.