Речь о ближайшей квартальной экспирации 20.06.24.
Любители краевых страйков всегда активно их используют.
В соседнем познавательном посте автор анализирует, что лучше — покупать или продавать опционы.
smart-lab.ru/blog/1008800.php
Мое мнение — оптимальнее всего строить спрэды и на этом зарабатывать.
Возможно, график С118000 поможет вам сделать выбор.
Время еще есть, премия дрейфует в диапазоне 100-200.
А риски, ГО, прибыль /убыток вашей стратегии покажет калькулятор Мосбиржи.

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В одном из чатов прочитал информацию о том, что покупка опционов — планово-убыточное занятие, вроде как даже есть статистика по американскому рынку акции. Подумал, а почему бы на нашем рынке не провести такой расчёт? Мой выбор пал на Сбер $SBER, ибо ПО на него активнее всего торгую.

За горизонт взял 10-летнюю статистику по ценам на акциям Сбера начиная с 26/05/2014 и до 08/04/2024. Расчёт делал на виртуальные опционы-недельки, покупка осуществлялась на страйк, следующий после центрального, это было сделано для того, чтобы стабилизировать цены: на таком страйке цена на покупку колеблется в узком диапазоне от 10 копеек до 1 рубля за контракт. Примем за данное, что все покупки осуществлялись по цене 50 копеек за контракт. Количество приобретаемых контрактов 2000 штук, уплаченная премия 1000 рублей.

Выигрыш наступал, если цена опциона изменялась более чем на 10 рублей (шаг между страйками), для коллов вверх, для путов вниз. Разница бралась по цене открытия и закрытия на неделе, все опционы удерживались до экспирации. Дивы в расчете не участвовали, рынок знает когда будет отсечка и естественно халявных цен в такую неделю будет, поэтому результаты по неделькам с дивотсечками ноль как для путов так и для коллов.

( Читать дальше )

В топике рассматриваются клиентские счета брокера банк ВТБ (ПАО) на срочном рынке ПАО “Московская биржа” до 2023 года.

Как вы знаете, уважаемые клиенты банка ВТБ, часто добиться каких-то внятных адекватных ответов от поддержки банка не представляется возможным. Однако, есть гражданский суд, который поможет нам приблизиться к истине — что же действительно скрывает Банк ВТБ за своим регламентом ?!

Разбирательства с брокером в судах являются открытыми согласно 10 ГПК РФ и мы можем читать судебную практику.

(скриншот с сайта frankmedia.ru/148542?ysclid=luyr4o3xnz291149995)

По результатам маржин-коллов весны 2022 года Банк ВТБ (ПАО) начал активное преследование своих клиентов, у которых возникли отрицательные остатки на брокерских счетах. Банк пользуется юридической силой. Клиенты в виду ограниченности ресурсов и разрозненным действиям терпят поражения один за другим… Судят людей (далее — Ответчик) по всей стране (брокерские дела по весенним маржин-коллам 2022 найдены в судах г.Уфа, г.Нижний Новгород, г.Москва), но большинство процессов проходит в Смольнинском районном суде г.Санкт-Петербург, являющимся основным судом по месту нахождения банка ВТБ (далее — Банк/Истец).

( Читать дальше )

Собственно, больше добавить нечего.

ГО минимальное, риски ограниченные, прибыль по факту в момент положительного сальдо.

Любители фауны найдут много общего с поведением ленивцев или панд в природе )))
Спрэд ведет себя не спеша, как бы нехотя сжимаясь и расходясь.

Волатильность помогает накоплению прибыли.
Лучшие точки входа видны визуально, но это не обязательно. 

Есть умельцы трейдинга, которые входят в позицию в любой момент и, используя алгоритм паритета премий, периодически фиксируют доход,  закрывая и потом заново открывая новый стрэддл на текущем ЦС.

Время — деньги.
Купленный стрэддл на Si отлично проявляет себя на таймфреймах 1...3 месяца, когда есть достаточная ликвидность.


PS
Возможно его построение и на LEAPS, но надо учитывать фактор малоликвидности  и при необходимости подключать фьючерсы.
Зеркальная позиция продажи стрэддла несет больше рисков и требует больше опыта.
В любом случае трейдинг на опционах должен быть комфортным и рациональным лично для вас.

Шорт золота и нефти. Денег нет, надежды нет. Хочу умереть прямо сейчас. Крик отчаяния, боли и бедности.

Лучше не будет. Я абсолютно разорен. 

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило в индексе PTC, хочется поделиться с вами интересными результатами.

Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт». 

1) График чистых позиций юридических лиц 

2) График чистых позиций физических лиц

( Читать дальше )

В 2024 году на фондовом рынке ожидается целый ряд событий, связанных с размещением акций. Не очень внимательные инвесторы часто путают между собой IPO и другие виды размещений. Давайте освежим в памяти эти термины — как всегда, простым и понятным языком.

📈Бывает, что на определенном этапе развития компании собственники принимают решение о продаже части принадлежащих им акций на открытом рынке. Причин для этого может быть много: извлечение прибыли, желание совладельца выйти из актива, способ расплатиться по долгам. Размещение акций может происходить в форматах IPO, SPO или FPO. Вот сегодня и разберёмся, что есть что.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎IPO (Initial Public Offering)

Всем известное IPO (АйПиО) — это самое первое размещение акций на бирже. Через эту процедуру компания из непубличной становится публичной, её акции начинают торговаться на бирже и становятся доступны к покупке неограниченному кругу лиц (то есть всем инвесторам).

( Читать дальше )

🚀Тут Альфа-банк обратил свой пристальный альфабанковский взор на российские акции, которые, по его мнению, стоят аномально дорого на фоне остального рынка. Я люблю разбирать пузыри, особенно лопнувшие (и особенно их последствия в «Слезах Пульса»), поэтому мне тоже стало интересно, по каким критериям коллеги из Альфы оценивают перегретость акций. Делюсь с вами этим «черным списком».

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Кстати, не забудьте убедиться, что в вашем портфеле нижеперечисленные акции отсутствуют. А если они там по какой-то причине есть — задумайтесь, уверены ли вы в адекватности соотношения цена акций / качество бизнеса.

Критерии пузыря

Если акция сильно выросла безо всяких оснований (без новостей), это ещё не повод относить её к пузырям. Могут быть скрытые причины: инсайд, позитивные ожидания акционеров или предыдущая недооценка компании.

🚀Однако если бумага не только сильно выросла, но и стоит кратно больше своих аналогов (по мультипликаторам), а также имеет сигналы технического перегрева (по осцилляторам), то она имеет явные признаки пузыря.

( Читать дальше )

Всем привет! 

Кто-нить торгует на  бирже через юрлицо, например ОООшку? 
Какие есть плюсы минусы?

Добрый день!

Прошу отнестись с понимаем, поскольку это мой первый пост.)

Я думаю, все обратили внимание на фантастические обороты по природному газу на срочном рынке, но почитав соц. сети я не нашел сколько бы внятного анализа, не говоря уже о системном подходе. С Вашего позволения готов поделиться)

Немного истории. Все мы помним бешенный рост цен на газ на фоне недоинвестирования отрасли в постковидный период и еще больший рост на фоне начала СВО. Забегая вперед, поделюсь наблюдением – политика делает сантимент, но не фундамент.

Итак, начало 23 года, цены на газ уже сложились более чем в 2 раза — я решил спекульнуть на газе. А что не так? Запасы низкие, цены во всем мире сверхвысокие еще и зеленая повестка. На тот момент было мнение, что цена снизилась на фоне временной остановки экспортного терминала.  А на Московской Бирже еще и фьюч на американский газ торгуется – очень удобно! Сразу оговорюсь, что есть определений дискомфорт из-за спреда между наймексом и МБ (корм ММ), но наша родная площадка стократ удобней и понятней ихней), а еще можно делать синтетические конструкции, о них позже.

( Читать дальше )