Фракталы в опционах

Дисклеймер — некоторые индикаторы ТА, доступные в Квике или иных программах,  полезны для трейдинга и НЕлинейными интсрументами

Фракталы — это технический индикатор, разработанный Биллом Вильямсом, который используется в трейдинге, включая торговлю опционами, для определения потенциальных точек разворота тренда. Они помогают выявить локальные максимумы и минимумы на графике цены, что может сигнализировать о смене направления движения рынка. Что такое фракталыФракталы представляют собой паттерны, состоящие из пяти последовательно расположенных свечей. При этом центральная свеча имеет самый высокий максимум (для фрактала вверх) или самый низкий минимум (для фрактала вниз) по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны. Визуально фракталы выглядят как стрелки, направленные вверх или вниз. Виды фракталов:

• Бычий фрактал — появляется при наличии ярко выраженного минимума в середине и двух более высоких минимумов по бокам. Сигнализирует о возможном развороте тренда вверх.
• Медвежий фрактал — формируется при наличии ярко выраженного максимума в середине и двух более низких максимумов по бокам. Указывает на возможный разворот тренда вниз. 

Как фракталы применяются в опционахВ торговле опционами фракталы могут использоваться для определения точек входа и выхода, а также для построения уровней поддержки и сопротивления. 
Два основных подхода к использованию фракталов:

1. Открытие опциона сразу после формирования фрактала в соответствующем направлении. Например, для опциона Call (повышение) ждут появления фрактала, направленного вверх, а для Put (понижение) — направленного вниз. 
2. Открытие опциона после пробоя ценовым графиком уровня, обозначенного фракталом. Этот метод считается более надёжным, так как снижает риск ложных сигналов. 

Период экспирации опциона зависит от вспомогательного инструмента, но обычно не должен превышать срок формирования 3–5 свечей. Фильтрация сигналовФракталы сами по себе не дают 100% точных сигналов, поэтому их часто используют в сочетании с другими индикаторами для повышения точности. Некоторые варианты фильтрации:

• Индикатор «Аллигатор» (также разработка Билла Вильямса). Фрактал считается действительным, если он расположен выше линии «зубов аллигатора» для бычьего сигнала или ниже — для медвежьего. «Аллигатор» состоит из трёх скользящих средних, которые помогают определить тренд. 
• Осциллятор RSI. Стратегия может базироваться на торговле в условиях прекращения выраженного тренда и зарождения новой тенденции. Например, для покупки опциона после нисходящего тренда ждут, пока RSI выйдет из зоны перепроданности (уровни 20–30), а затем открывают сделку на повышение после формирования первого фрактала вверх. 
• Скользящие средние. Их можно использовать для определения достаточности отката после открытия фрактала. 

Особенности использования

• Таймфрейм. Фракталы можно применять на любых временных интервалах, но на длительных отрезках результаты считаются надёжнее. 
• Ложные сигналы. На младших таймфреймах возрастает риск ложных сигналов, поэтому рекомендуется использовать дополнительные фильтры. 
• Перерисовка сигналов. Появление нового экстремума может привести к изменению сигнала фрактала. Чтобы снизить риск, стоит ждать 1–2 свечи после формирования фрактала. 
• Консолидация. Если цена не может преодолеть фрактал, возрастает вероятность начала бокового движения (флета). 

Рекомендации

• Трейдерам стоит использовать фракталы в сочетании с другими инструментами технического анализа. 
• Не стоит полагаться только на один индикатор — всегда комбинируйте методы анализа.

Важно помнить, что ни один индикатор не даёт 100% гарантии успеха, и торговля всегда связана с рисками. 

Но возможность изначально  ограничить риск в опционах  делает применение некоторых методов ТА вполне оправданным.

Если у вас есть свои любимые индикаторы, поделитесь комментами.