Здравствуйте, господа хорошие...
Хочу познакомиться со всем большим сообществом смарт лаба
Я являюсь бывшим учеником Алексея Вана, так же одним из создателей сайта o-s-a.ru, на котором все желающие
могут приобрести практически всех роботов, что представленны в библиотеке OsEngine во много раз дешевле.
Небольшая предыстория: В свое время было куплено у Алексея большое количество роботов, которые в той среде, что он предлагает, не совсем рабочий инструмент.
Так же в нашем «сборнике» есть работы несколько офлайн учеников Алексея.
Мы реальные люди с плотью и кровью. И даже не думали бы о коллаборации друг с другом, если бы выше упомянутый персонаж вел открытый и честный диалог со своими потенциальными партнерами.
Пока эта информация будет представлена нами именно в таком, обтекаемом виде, но это же только знакомство...
Посмотрели мы видео ролик о мошенничестве и от души посмеялись… Я познакомился лично с пятью!!! людьми, которые в разной степени пострадали от рук (от деятельности) Алексея Вана.

Сделали ролик с объяснением базовых принципов работы современных нейросетевых языковых моделей вроде ChatGPT. Если вы в душе не одупляете, вокруг чего вообще весь этот сыр-бор – то вам как раз сюда!

Чувствую, что это один из лучших по качеству роликов из всех, выходивших у меня на канале – мы прямо постарались изо всех сил сделать так, чтобы смотреть было и интересно, и понятно. Так что, если вы месяц назад не нашли времени прочитать наш с Игорем Котенковым текстовый лонгрид на эту тему, то самое время сейчас наверстать просмотром видеоверсии.​

Первое с чего начинается разработка стратегии – это идея. От чего она возникла это другой вопрос. Может прочитали статью в журнале или увидели интересные паттерны на графике и решили их проверить на прибыльность. Идею надо формализовать, когда вход /выход, фильтры, индикаторы и т.п. И тут возникает вопрос в каком удобном виде все это описать?

И тут вариаций на тему множество, бумажные блокноты, Word, заметки Google или онлайн дневники.

Наверное большинство начинало с бумажного рукописного текст. Я до сих пор иногда записываю идеи для торговых систем в блокнот, а потом это уже переношу в One Note. Эта привычка осталось со школы и института, когда не было современных телефонов и ноутбуков и все записывали в конспекты. Я и книги предпочитаю читать в бумажном виде, особенно по торговле. Удобней делать закладки и возвращаться к ним если нужно что-то просмотреть еще раз.

Но со временем возникла проблема объема накопленного материала и удобство его хранения. Статьи из журналов приходилось распечатывать, к ним уже делать записи и все это создавало большой объем макулатуры.

продолжение, начало здесь

удобнее читать в telegra.ph




Инвесторы могут приобретать облигации в качестве альтернативы вкладу в банке, ради извлечения спекулятивного дохода или  чтобы припарковать временно свободные средства.  А иногда им требуется определенная сумма для выплаты долга или необходимо произвести ряд платежей в погашение  ипотеки. 

Методы подбора облигационных портфелей таким образом, чтобы обеспечить на заданном горизонте доходность  не меньше целевой, носят общее название стратегий  иммунизации. Целевая доходность рассчитывается для сценария неизменных форвардных ставок.

 В случае плоской  КБД  форвардные  и спотовые ставки равны единой  и постоянной во времени (эффективной) ставке дисконтирования r(t) = const.  Как обсуждалось  в прошлых частях, при  этих условиях мы можем гарантировать исполнение  номинального обязательства L (liability) через T лет, если приобретем портфель облигаций A (assets), стоимость P0[r] которого будет равна приведенной стоимости PV(L):

Hello, world!

Опционы у пиндосов есть практически на всё, что угодно. Это просто сказка какая-то!


МАРТОВСКИЕ ЭКСПИРАЦИИ

Все квартальные экспирации прошли без сюрпризов, несмотря на текущий фон.
На мартовском ES серьёзных барьеров не было, кроме 3600-х путов. Локальные барьерчики были на путах 3900 и 3950, экспирация фьючерса прошла по = 3,957.05s. КУКЛ — жмот, не отдал даже 3950-й страйк.
Сейчас июньский фьюч уже ничего не сдерживает, может сильно грохнуться. На разных сериях на путах 3600 и ниже имеется повышенный интерес, оно и понятно = пробой 3600 вниз придаст ускорение, можем быстро увидеть и 3300, и даже 3000 (согласен с Солодиным).

«Наши» в стороне от такого не останутся. Долгосрочные инвесторы, вы держитесь там!


ЗАРАБОТАТЬ В КРИЗИС

Можно шортить широкие индексы или не индексы, а более конкретные вещи:
0) Сбер, RTS = ?
а) S&P Regional Banking ETF SPDR = KRE. Идёт жёсткий слив сейчас. Есть недельные опционы.
б) S&P 500 Financials Sector SPDR = XLF. Водораздел = 30 уже близко, а минимум 2020-го был = 17.5, т.е. ещё -44% ;))