SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
По горизонтали, по горизонтали...
- 13 декабря 2023, 13:48
- |
" А мы торговали по горизонтали..."
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при умеренном риске.
Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.
Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.
PS — речь про опционы, а не форекс!
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при умеренном риске.
Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.
Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.
PS — речь про опционы, а не форекс!
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Пусть попробует сделать тоже самое, но на FORTS!
smart-lab.ru/blog/969270.php#comment16368258
не знаю.
сам лично открываюсь пока без проблем на январь- декабрь будущего года.
вероятно, до конца декабря предложат перезагрузиться на ВТБ-шный Квик.
а портфели перенесут автоматически.
ждем уведомления.
На сайте Мосбиржи он и ГО считает сразу.
Это удобно и полезно.
так о том и речь!
Кристина изобрела свой беспроигрышный метод и решила протестировать его на финамовском форексе.
и брокер якобы страшно испугался и прикрыл и снял все ее заявки.
то же самое можно повторить на Фортс, если в самом деле система работает.
она же пишет, что выставляла одновременные заявки на покупку и продажу.
мой топик как раз про это, но на нормальном биржевом рынке.
прочтите ее пост.
ссылка вверху.
а на FORTS работает арбитраж в виде кэрри-трейда — см. Котировки, фьючерс на смартлабе.
или в опционном варианте — дал пример на графике.
У меня вопрос по вашей стратегии: что делать-то нужно?
посмотрите внимательно на график, цены в стакане, постройте в калькуляторе риск-профиль.
ответ простой — спрэды на межстрайках всегда дают возможность заработать.
smart-lab.ru/q/futures/
2-значная доходность на классическом кэрри-трейде.
а на опционах тот же алгоритм дает 3-значную доходность.
обычная математика, даже арифметика для 4-го класса.
ничего таинственного нет.
обычные горизонтальные спрэды.
покупаем дешевле — продаем дороже.
это и есть суть любого кэрри-трейда.
остальное — дело техники.
Что такое кэрри и опц.конструкции мы знаем…
что делаю, о том и пишу
Например: продажа колла ща ххх руб. на 94 страйке с экспирацией в декабре и покупка колла за ххх руб. на 94 страйке с экспирацией в марте.
В итоге при развитии ситуации а) получаем ххх прибыли, а при развитии ситуации б) получаем убыток не более ххх руб.
все эти сценарии прописаны в книжках или самостоятельно просчитываются на калькуляторе.
тем более вы уже знаете, что такое кэрри, как сами пишете.
как конкретнее еще пояснить, не знаю.
есть еще ЛЧИ-2023, см. на смартлабе срочный рынок, статистику и сделки.
сам иногда смотрю, полезно.
Это является единственной причиной витиеватых абстрактных размышлений и отсутствия конкретики на задаваемые вопросы...
В своё время я публиковал здесь наиподробнейшие посты с примерами и алгоритмами заработка (хорошо, что Тимофей все удалил по моей просьбе вместе с аккаунтом).
если вы не видите, где есть рыба, ничего более не могу сказать.
раз вы человек опытный, вам и решать.
конкретно вам же ответил скрином — покупка 1620/продажа 2251.
если и это для вас витиевато и непонятно, то увольте.
я не песталоцци, увы!
не читал, к сожалению, ваши посты — а зачем вы их удалили, кстати?
народ у нас все читает, понимает, но не хватает терпения и дисциплины даже на повторение сделок.
это психология человеческая, и это считается нормальным.
так что никакой конкуренции опасаться не стоит.
позвольте откланяться, продолжу трейдинг.
а то смартлаб увлекает, но отвлекает от главного (((
Я вас и спрашиваю: что будет с прибылью при различных событиях? Есть ситуация, когда вас просто разорвёт с такой позицией
меня спрашивать не нужно — постройте риск-профиль в калькуляторе.
там все точки ТБУ и профит/убыток наглядны.
не нравятся вам горизонтали — не торгуйте, и все дела.
опционщики все сами перепроверяют и решают, использовать стратегию или нет.
а кому интересно — найдут подробнейшее описание горизонтальных спрэдов у Макмиллана, Чекулаева, Силантьева или даже на смартлабе.
если у вас есть своя торговая система, которая успешна — вы будете в постоянном выигрыше.
даже на фондовом рынке — примеры Татарина и Башкира подтверждают это.
опционщики-арбитражеры предпочитают молчаливо генерить профит, не ввязываясь в дискуссии.
причина — НЕвозможно на десятках тысяч возможных комбинаций на каждую выставить маркет-мейкера.
а нашем рынке на опционах их вообще практически нет.
А как же ИИ?
ИИ это глупое изобретение для умных людей — моя цитата).
сегодня целый день продаю копеечные коллы и путы до экспирации НЕДЕЛЕК на Si.
никакой ММ там не будет стоять — ему не выгодно отвлекать столько ГО.
а у меня портфель, свободный кэш и мое ГО тоже копейки получается.
мне выгодно несколько тысяч рупий за день на счет прибавить.
как-то так.
PS — вы будете задействовать ИИ для Р60000 или С106500?!?
Не думаю, что есть проблема запустить робота в стакан, в котором начали появляться заявки
тогда почему у нас нет ММов на опционах?
заявки есть, ММ нет.
но даже если они будут, встать лимиткой в середину спрэда никто не помешает.
я не знаю
«встать лимиткой в середину спрэда никто не помешает»
конечно. ликвидность повысится. но и неэффективностей станет меньше…
«нам ли жить в печали...»
будем зарабатывать на эффективности!
тем более на опционах это возможно всегда.
торгуйте чаще, профит с оборота повысится!
начинаю переходить более активно на NG — там наилучшее соотношение премия/ГО на сегодня.
и НЭ еще больше!
думаю, когда-то появится возможности безопасно торговать Америку на опционах.
или, во времени комфортнее, на Европейских биржах.
поэтому все отработанные на FORTS алгоритмы пригодятся.
а пока в нашей песочнице надо копаться, жить-то надо.
все дорожает прямо на глазах в магазинах.
сахар был 50-60 руб год назад, сегодня за 100 перевалил.
думаю, надо агрофьючерсами еще заняться, там волатильности хватает.
на юане обязательно лимит расширить.
с нового года стану полностью фрилансером, поэтому займусь всеми контрактами серьезно.
все познается на конкретике.
если вы опытный шахматист, вы будете чаще выигрывать у неопытных.
это аксиома.
то же самое верно и для рынка.
раз тема для вас закрыта — тоже ее закрою.
Удачи!
по калькулятору биржевому на данный спрэд 705-710 руб ГО.
так и есть на практике.
имхо, просто супер!
а есть разница в ГО или нет — это еще зависит от брокера и портфеля.
обычно держу до экспирации первой ноги.
или когда выгоднее зафиксировать текущий профит и освободить ГО для более выгодных сделок.
так что пару месяцев есть для спокойной жизни)))
лучше бы вы сами подобное писали и не читали тут «аутистическую заумь» для «потенциальных мамонтов».
а так это мне напоминает басню про моську и слона.
или про караван, который продолжает идти...
ничего личного, просто классика вспомнилась )))
уважаемый, неинтересно — не читайте, автора в игнор или бан.
ваши редкие появления в моих постах не несут никакой полезной инфы.
пишите свои посты, почитаем!
а то что-то ни ОДНОГО поста в вашем профиле не нашел с 2015 года -пусто, как в синайской пустыне…
все те же — Открытие (ВТБ), Твой Брокер, ПСБ
хотите про трейдинг что-то сказать ?
welcome!
но ваш оффтоп, адресованный лично мне, неинтересен.
пользуюсь правом удалять непрофильные комменты.
будьте добры писать свои мысли в своих постах на любую тему.
тут вашу лексику «лошня» и еле скрытый мат не приемлю (((
пишите без мата и по теме.
нецензурщину и непрофиль удаляю безжалостно.
бывает это очень редко.
остальные ваши измышления и намерения оставлю без комментов.
все-таки у нас свобода слова.
не нравятся вам опционы или автор — в игнор или бан.
смартлаб открыт для дискуссий, а не для беспочвенных наездов и хулы.
срамословию тут не место.
почитайте еще раз его правила, будьте любезны.