Избранное трейдера Stanis
Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.
Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.
Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»
А здесь – практически горизонтальная картина.
Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?
О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ
«Информируем вас, что с 01.04.2025 вступает в силу Указание от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
Краткое содержание указания:
Новая категория КНУР будет применяться только к тем клиентам, которые откроют счета после вступления изменений в силу.
В предыдущих частях было рассмотрено, как биржа включает и исключает акции из индекса Мосбиржи IMOEX, каким образом можно обыграть рынок и зачем это нужно и поможет ли инвестору усреднение в стремлении превзойти рынок. В этой части будет рассмотрен инструмент, с помощью которого будет проще обыграть рынок — синтетический портфель, состоящий из бессрочного фьючерса на индекс IMOEX и ОФЗ, расчет стоимости и преимущества по сравнению с портфелем из акций.
Открытый интерес по бессрочному фьючерсу IMOEXF в несколько раз превышает открытый интерес по квартальным индексным фьючерсам с ближайшей датой исполнения.
Мы любим своё дело и дорожим друзьями и клиентами. Как сказал Максим Горький: «Потому что нужно жить всегда влюблённым во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх».
VikingLabs создан для тех, кто занимается алгоритмической торговлей и хочет сосредоточиться на принятии решений, а не на рутинных расчётах. Первый инструмент, который мы запускаем, — точный расчёт справедливой раздвижки. Это важная метрика, которая помогает находить оптимальные торговые условия, снижать риски и повышать эффективность стратегий.
И да, наш сервис бесплатный для всех желающих.
Чтобы показать, как всё работает, мы проводим онлайн-встречу 18 февраля в 16:00 (https://us06web.zoom.us/j/86003989113?pwd=rmF4QYLXS8JSFjPETS71UnrjXmJqvZ.1). Разберём интерфейсы, ответим на вопросы, поделимся планами развития.
Подробнее о сервисе по ссылке (https://vikinglabs.ru/)
С любовью к делу и уважением к вам,
Команда VikingLabs