Разбираем недавнее развёрнутое интервью Исаева
1prime.ru/finance/20190516/829978666.html






В банках-участниках ССВ обслуживается 2,6 миллиона застрахованных вкладов малых предприятий (без учета счетов с нулевыми остатками). При этом остатки на 89% счетов таких компаний не превышают 1,4 миллиона рублей.

Чтобы представить долю страхования малых предприятий в общем объеме страхования вкладов, приведу несколько цифр: общий объем застрахованных вкладов составил 31,68 триллиона рублей, в том числе на счетах физических лиц — 28,57 триллиона рублей (включая 0,57 триллиона рублей на счетах ИП); на счетах малых предприятий — 3,11 триллиона рублей (+11% к остаткам вкладов физических лиц).

Объем страховой ответственности (потенциальных выплат Агентства, без учета консолидации счетов по вкладчикам и встречных требований) оценивается в размере 20,17 трлн руб. (63,7% объема вкладов), в том числе по вкладам физлиц — 
19,42 триллиона рублей, включая 0,33 триллиона рублей по счетам ИП; по вкладам малых предприятий — 
0,75 триллиона рублей (+4% к объему ответственности по физическим лицам).

( Читать дальше )

Смотрю завалили всю ленту про дефолт Китая. 
А конкретики нет ни у кого)))
Ну как всегда только у Байкала наиболее актуальная и полная информация по этой теме.
Информация еще со вчера пошла эта.
Странно ведь правда, где они раньше были? Не знали? Совпадение?

На графике количество корпоративных долгов в Китае и США.
В мире корпоративные долги выросли с $37 трлн. в 2008 до $75трлн. теперь.  Рост шел неравномерно  до 2008 развивающиеся страны выпускали $70 млрд. корпоративных долгов в год, теперь это $700млрд. в год, рост в 10 раз!!!
Ну и значительная часть пришлась на Китай.
Вот статья полностью 
wolfstreet.com/2019/05/08/perhaps-its-time-to-start-worrying-about-global-corporate-debt-suggests-bank-of-england/


( Читать дальше )

Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков.

Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.

Получить высшее финансовое образование в мировых вузах тоже можно онлайн. Поиск вариантов на DistanceLearningPortal

 

1. Курс «Финансовые рынки и институты»

Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.

Пройти курс на Coursera

Автор курса: Высшая школа экономики.

Планируемая продолжительность: 9 сессий (каждая — около двух—трех часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

( Читать дальше )

В процессе разработки систем, я пришел к выводу, что один и тот же признак у разных инструментов ведет себя одинаково, нужно только подобрать показатель этого признака для того или иного инструмента.

А как Вы считаете, должна система быть универсальной для любого инструмента или должна затачиваться под один конкретный???

На примере одной системы для РИ, СИ и Brent с 2016 года:

Si



RI



( Читать дальше )

Сегодня сидели за обедом в уютненькой кафешечке. Гера рассказывал, как в выходные они с женой ездили на Крестовский остров, смотрели на башню Газпрома, и заодно пожаловался, какой на берегу залива постапокалиптический срач, оставленный нашими согражданами. Я сразу вспомнил Fallout почему-то. Ностальгические вздохнул, с сожалением, что сейчас совсем нет времени играть в Fallout и прочие игры. А раньше я ведь играл часами. 

А почему играл? Fallout3 был для меня лучшим средством отвлечься от трейдинга. Когда я один за другим собирал стопы и грустил без прибыльных сделок, надо было как-то отвлечься, чтобы избежать переторговки, потому что когда рынок тебе дает по жопе, тебе сразу хочется броситься в бой и поскорее отыграться, что, как правило, плохо заканчивается:)

А заодно, я вспомнил, как время от времени череда убыточных сделок у меня полностью напрочь убивали желание что-либо делать вообще. То есть наваливалась депрессуха, и это вредило всем созидательным процессам, которые я параллельно вёл. Чтобы не тупить просто так, я играл в Fallout 3. Кстати похожее ощущение у меня было, когда надо было готовиться к сессии в Университете. Предвкушение учить «вышку» лишало мотивации к чему-либо и оставалось только играть в игры:)

Имейте ввиду, если вы работаете, если у вас есть бизнес, то активный трейдинг может сильно навредить вашему основному занятию, потому что эмоциональное выгорание может полностью лишить вас мотивации к работе. 

Я уже давно не торгую активно и уже забыл, что значит падение мотивации или нежелание делать что-либо. У меня просто нет такого, чтобы я не хотел делать то, что надо делать и что должен делать. А когда активно торговал, проблемы с мотивацией были постоянно.
Задумайтесь, у вас может быть то же самое.

Фото с тех времен, 2011 год

Вот в этой дискуссии я поддался общему настрою и согласился, что у логнормального случайного блуждания среднее приращений исходного ряда больше нуля. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Логнормальное случайное блуждание — это когда приращения логарифмов цен являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами. НО! Исходным рядом для этого блуждания являются НЕ цены и их приращения, а ОТНОШЕНИЯ цен

C_t/C_t-1

Ничего удивительного, что у этого отношения математическое ожидание является положительным, так как и в числителе и знаменателе стоят положительные величины. Но только из отношения не перейти к разностям C_t-C_t-1

/*Более того, в силу однозначности логарифма легко доказать, что C₁,...,C_t,… — мартингал, тогда и только тогда, когда  LN(C₁),...,LN(C_t),… — мартингал.

(как правильно заметили в обсуждении, в общем случае я ошибся в этом утверждении, но оно верно в случае схемы Кэптейна C_t=C

( Читать дальше )

Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

Пример реализации на кубиках TSLab (без кода) простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
Выглядит следующим образом:



Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.

( Читать дальше )

работа индикатора заключается в том, чтоб показать ближашие горизонтальные уровни (один снизу, другой сверху) и один наклонный


код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag5",   -- название индикатора
            delta=2,                  -- параметр индикатора                          
            deltaY=1,                  -- параметр индикатора   			
            linedeltaY=0.75,                  -- параметр индикатора   				
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,255, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "upline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "lowline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
                    {  
                        Name = "declineline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "upline2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "lowline2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
                    {  
                        Name = "declineline2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    }				
                }
       }
	
	
function getradius(x, y)
  return math.sqrt(Settings.deltaY*y*y+x*x)
end

function koef(val)
  return 1 - 1/(1-1/val)
end


function Init()

  vMin = 0
  vMax = 0
  vMinindex = 0
  vMaxindex = 0
  voldMinindex = 0
  voldMaxindex = 0
  upval = 0
  lowval = 0
  upindex = 1
  lowindex = 1  
  veu = nil
  vel = nil
  curfrom = 1
  curto = 1

  return 7
end


function OnCalculate(index)
  local printz = 0
  vsize = Size()	  

  ve = nil
  veu = nil
  vel = nil 
  curv = nil 
  veu2 = nil
  vel2 = nil 
  curv2 = nil  
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    ve = C(index)  
	  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
        
       
	  if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
         
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = voldMaxindex  
        vTo = vMinindex
        printz = 1		
		
        if (C(vMinindex) > C(vsize)) and (upval > koef(getradius(vsize - vMinindex, C(vMinindex) - C(vsize)))) then
		  upval = koef(getradius(vsize - vMinindex, C(vMinindex) - C(vsize)))
		  upindex = vMinindex
		end
        if (C(vMinindex) < C(vsize)) and (lowval > koef(getradius(vsize - vMinindex, C(vMinindex) - C(vsize)))) then
		  lowval = koef(getradius(vsize - vMinindex, C(vMinindex) - C(vsize)))
		  lowindex = vMinindex
	   end	
	   
	    curfrom = voldMaxindex
	    curto = voldMinindex	  	   
	      	    
      else      
	  
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
          vTo = index
          printz = 0
		  curto = index		
        else
          vFrom = vMinindex 
          vTo = index
          printz = 0
        end 		
	  
	    curfrom = voldMaxindex	
		
      end
	 
 	 
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
	  
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
	     	  
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = voldMinindex
        vTo = vMaxindex
        printz = 1
	
        if (C(vMaxindex) > C(vsize)) and (upval > koef(getradius(vsize - vMaxindex, C(vMaxindex) - C(vsize)))) then
		  upval = koef(getradius(vsize - vMaxindex, C(vMaxindex) - C(vsize)))
		  upindex = vMaxindex
		end                   
        if (C(vMaxindex) < C(vsize)) and (lowval > koef(getradius(vsize - vMaxindex, C(vMaxindex) - C(vsize)))) then
		  lowval = koef(getradius(vsize - vMaxindex, C(vMaxindex) - C(vsize)))
		  lowindex = vMaxindex
		end		
		
	    curfrom = voldMinindex		
	    curto = voldMaxindex
		
      else 
	    	    
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
          vTo = index
          printz = 0
		  curto = index		
        else  
          vFrom = vMaxindex  
          vTo = index        
          printz = 0
        end
		
	    curfrom = voldMinindex
		
      end  

	
    end
    end
 
    if (printz == 1) or (Size() == index) then
      for i = vFrom, vTo do
        k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom)
        v = i*k + C(vTo) - vTo*k
        SetValue(i, 1, v)
        ve = v
      end   
      if (Size() == index) then
        ve = C(index)
        if voldMaxindex >= voldMinindex then
          vFrom = voldMaxindex 
          vTo = vMinindex
        end 
        if voldMaxindex <= voldMinindex then  
          vFrom = voldMinindex
          vTo = vMaxindex
        end 
        for i = vFrom, vTo do
          k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom)
          v = i*k + C(vTo) - vTo*k
          SetValue(i, 1, v)
        end  
           
        -- up level line 
        if upindex ~= nil then
		  if C(upindex) > C(index) then		
            for i = upindex, index do
              SetValue(i, 2, C(upindex))
              SetValue(i, 5, C(upindex)-Settings.linedeltaY*C(vsize)/100)			  
            end  	
            veu = C(upindex)	
          end 		  
		end
		
		-- low level line 
		if lowindex ~= nil then
		  if C(lowindex) < C(index) then
            for i = lowindex, index do
              SetValue(i, 3, C(lowindex))
              SetValue(i, 6, C(lowindex)+Settings.linedeltaY*C(vsize)/100)				  
            end  			
            vel = C(lowindex)
         end
       end		
        
       if voldMaxindex >= voldMinindex then     
	    vsign = -1
		if curfrom == voldMinindex then
		  vsign = -1
		end
		if curfrom == voldMaxindex then
		  vsign = 1
		end		

        -- inclined line
	    if curto- curfrom > 0 then
	     maxcurv = 0
	     k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
         for i = curfrom, curto  do        
          curv = i*k + C(curto) - curto*k	
          if vsign == -1 then  		  
 		    if L(i) < curv then
		      if maxcurv < curv - L(i) then
		        maxcurv = curv - L(i)
              end
            end
		  else
 		    if H(i) > curv then
		      if maxcurv < H(i) - curv then
		        maxcurv = H(i) - curv
              end
            end		  
		  end
         end   		
         for i = curfrom, index  do
          curv = i*k + C(curto) - curto*k + vsign*maxcurv	  
          SetValue(i, 4,curv)
		  curv2 = curv+ vsign*Settings.linedeltaY*C(vsize)/100
		  SetValue(i, 7,curv2)		  
         end   		
	    end
	    curv = nil	
	   end 
	  
       if voldMaxindex <= voldMinindex then
	    vsign = -1
		if curfrom == voldMaxindex then
		  vsign = 1
		end		
		if curfrom == voldMinindex then
		  vsign = -1
		end			
  
        -- inclined line
        if curto- curfrom > 0 then
         maxcurv = 0
         k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
         for i = curfrom, curto  do        
          curv = i*k + C(curto) - curto*k		  
          if vsign == -1 then  		  
 		    if L(i) < curv then
		      if maxcurv < curv - L(i) then
		        maxcurv = curv - L(i)
              end
            end
		  else
 		    if H(i) > curv then
		      if maxcurv < H(i) - curv then
		        maxcurv = H(i) - curv
              end
            end		  
		  end
         end   		
         for i = curfrom, index  do
          k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
          curv = i*k + C(curto) - curto*k + vsign*maxcurv	  		
          SetValue(i, 4,curv)
		  curv2 = curv+ vsign*Settings.linedeltaY*C(vsize)/100
		  SetValue(i, 7,curv2)
         end   		     
        end
	    curv = nil		
       end	  
	          
      end
    end

  end  
  
  return ve, veu, vel, curv, veu2, vel2, curv2  
  
end

В 2003 году ФБР арестовало Э.Карлсина по обвинению в мошенничестве на бирже. Имея всего 800$ он смог за 2 недели заработать 350 млн.$, заключив при этом 126 весьма рискованных сделок. После ареста, когда у него потребовали выдать сообщников, он признался, что получил информацию из будущего. По его словам он прибыл на машине времени из 2256 года, однако ее местоположение указать отказался.  Спустя какое то время некто внёс за него залог в 1 млн.$ и Э. Карлсин исчез.

Когда имеешь график функции, такой как опционные цены, то можно подобрать функцию которая ляжет на этот график. У меня есть целая коллекция таких функций. Но я вам хочу представить функцию, которой можно дать объяснения и потом долго доказывать, что она правильная.

В природе много различных процессов, которые математически описываются одними и теми же математическими формулами.  Возьмем за основу процесс, график которого очень схож с прайсингом опционов.

( Читать дальше )