Блог им. DimAnd

Торговые системы

В процессе разработки систем, я пришел к выводу, что один и тот же признак у разных инструментов ведет себя одинаково, нужно только подобрать показатель этого признака для того или иного инструмента.

А как Вы считаете, должна система быть универсальной для любого инструмента или должна затачиваться под один конкретный???

На примере одной системы для РИ, СИ и Brent с 2016 года:

Si
Торговые системы


RI

Торговые системы


Brent

Торговые системы






★4
32 комментария
А как ты считаешь, один инструмент сегодня он тот же самый. что был год назад?
И если твоя система «заточена» под сегодняшний инструмент, будет она работать завтра?
avatar
Rostislav Kudryashov, Я считаю, что если есть тест на 10 годах и система устойчива на этом промежутке времени, то ДА инструмент, тот же самый и поведет себя также в будущем.
Подстраивать под текущий год нельзя. 
avatar
Захаров, У меня есть «устойчивая» система (и не одна!) на 10 годах. Но на 11-м или минус-1-м или любом другом годе она оказывается неустойчива. От-ить!
avatar
Rostislav Kudryashov, Согласен, м.б. и так, но можно прогнать на все доступной истории и тогда вероятность получить… опу в следующем году меньше. А вот меняя параметры на ходу, вообще нет гарантии, что дальше будет…
avatar
Все инструменты разные. Кроме того, поведение инструментов со временем меняется. Речь не о периодах трендов и флетов, а о динамических характеристиках цены.
Сергей Симонов, Динамические характеристики полезны не более трендов и флетов, т.к. все они относятся к прошедшему отрезку времени и не предсказуемы на будущее.
А полезны менее, потому что никто не знает, что такое динамические характеристики и как их измерять.
avatar
Rostislav Kudryashov, Изменяя параметр во времени, ты рискуешь попасть на период, когда этот параметр работает не очень хорошо. А если у тебя один на все времена, ты как раз можешь рассчитывать, что он за 10 лет видел всякий рынок и выжил!)
avatar
Сергей Симонов, Я привел пример системы, которая одинаково себя показывает на разных инструментах, меняется только один параметр, который подбирается по особенностям инструмента на котором запускается.
avatar
Захаров, если верить графикам, то Вы вышли на такой уровень развития, что не должны задавать такие вопросы.
Борис Гудылин, Почему? Ведь это вопрос тем кто так же занимается алготрейдингом.
avatar
Захаров, если исключить возможность ошибки тестирования, то Вы должны задаваться совсем другими вопросами: как довести систему, чтоб она работала на всех рынках, всех инструментах, всех таймфреймах.
И только Вы, зная устройство своей системы,  в состоянии оценить возможность ее развития.

Меня откровенно смущает Ваш вопрос. Что-то не стыкуется.

Я исхожу из того, что у Вас действительно сильная система с опорой на «стабильные» свойства рынка, а не поделка, построенная на чем-то стандартном и временном, где действительно надо подстраиваться под инструмент или таймфрейм. 

Проводить опрос общественного мнения по вопросу идеологии — для меня просто абсурд, признак слабости. Тут уж Вам решать, как Вы себя позиционируете.

Раз в несколько лет появляются намеки, что универсальные системы существуют.
Вот — цель.
Борис Гудылин, Это скорей узнать мнение спецов, те кто давно пишет системы, но если посмотреть, то говорить о чем то эдаком не приходится, процент в годовом исчислении 30-40%. Но такое местным похоже не интересно)

avatar
Захаров, на каком ТФ?
Возможен ли перевод системы на меньшие ТФ или она жестка в этом смысле (бывают такие системы)?
 
Борис Гудылин, Не жесткая. уменьшать нельзя — увеличивается количество сделок и проскользы убивают. Можно увеличивать, но тогда количество сделок, а следовательно и доходность падает, но надежность растет, проскальзывания мб больше.
avatar
Захаров, и все-таки, на каком ТФ получены результаты?
Борис Гудылин, по каким критериям вы оценили графики, что вам понравилось?
avatar
Friendly Deep Space, только общий характер, из левого нижнего в правый верхний, но вопросов у меня много и по мере получения ответов я занижаю общую оценку.  
Из приведенных картинок мало что можно понять, но в качестве ответа на заданный Вами вопрос: Не обязательно. Если стратегия не инвестиционная, то это всегда эксплуатация неэффективностей. Неэффективности могут быть как индивидуальными, так и общими для всех инструментов (или отдельных групп бумаг). Думаю, дальше понятно…
avatar
Prophetic, Спасибо
avatar
Prophetic, понятно, и даже не дальше, а намного раньше. «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон.pdf».
Периодически оказывается, что неффективности не поддаются эксплуатации. А с учётом того, что эти неэффективности микроскопические, то для их эксплуатации нужны громадные заёмные средства. И Б-А-Х получается очень громкий.
avatar
Rostislav Kudryashov, Скот этот Паттерсон и книжку написал не про квантов, а про всякую околоквантовую чушь. 
avatar
SergeyJu, Слона-то, т.е. квантов, ты и не заметил.
avatar
Rostislav Kudryashov, я сдуру купил эту книжку и прочел этого журналюгу. Он ни черта ни смыслит в работе квантов. Зато про пьянки и дебоши пишет с упоением. Пустая книга.
avatar
 У меня есть признак, который, грубо, означает лонг у наших акций и шорт у американских. Но «не все так однозначно». Наши акции, даже при одинаковой структуре систем все же требуют каких-то персональных настроек. 
avatar
Смотрю я на эквити и вижу странное, причем на всех инструментах. Что за физическая природа у такого замысловатого изгиба эквити?



Дмитрий Овчинников, на пирамидинг похоже
avatar
Drem, 
похоже топикстартер «изобрел» мартингейл. Тогда и правда, система будет работать на любом инструменте, хоть на случайном блуждании. Закончится правда также всегда одинаково. Кочергой:




Дмитрий Овчинников, Там нет набора бесконечного, все рассчитано на начальные 100 т.р. и до 4х начальных объемов.
avatar
Дмитрий Овчинников, Это когда попадает на большие гэпы, второй брэкзит, а первый не помню и лень опять строить)
Но там все нормально, контрактов хватает, просадки не критичные.
avatar
К универсальным системам пришел года 2 назад. До этого считал это скорее преданьями старины глубокой или легендами. 
При этом не вижу ничего плохого в адаптации общей системы под конкретный инструмент, без потери общей идеи, и без усиленной подгонки, конечно. 
В то же время уверен, что система не обязана быть универсальной, и в отдельных инструментах есть своя специфика, которую можно эксплуатировать. 
avatar

теги блога Захаров

....все тэги



UPDONW