Торговые системы

В процессе разработки систем, я пришел к выводу, что один и тот же признак у разных инструментов ведет себя одинаково, нужно только подобрать показатель этого признака для того или иного инструмента.

А как Вы считаете, должна система быть универсальной для любого инструмента или должна затачиваться под один конкретный???

На примере одной системы для РИ, СИ и Brent с 2016 года:

Si

Brent

РИ СИ Брент Сигналы системы

Захаров

Краснодар

1 158

с 12 сентября 2018

32 Комментария

Rostislav Kudryashov
09 апреля 2019, 17:02
А как ты считаешь, один инструмент сегодня он тот же самый. что был год назад?
И если твоя система «заточена» под сегодняшний инструмент, будет она работать завтра?
0
- Захаров
  09 апреля 2019, 17:17
  Rostislav Kudryashov, Я считаю, что если есть тест на 10 годах и система устойчива на этом промежутке времени, то ДА инструмент, тот же самый и поведет себя также в будущем.
  Подстраивать под текущий год нельзя.
  0
  - Rostislav Kudryashov
    09 апреля 2019, 17:24
    Захаров, У меня есть «устойчивая» система (и не одна!) на 10 годах. Но на 11-м или минус-1-м или любом другом годе она оказывается неустойчива. От-ить!
    0
    - Захаров
      09 апреля 2019, 17:31
      Rostislav Kudryashov, Согласен, м.б. и так, но можно прогнать на все доступной истории и тогда вероятность получить… опу в следующем году меньше. А вот меняя параметры на ходу, вообще нет гарантии, что дальше будет…
      0
Сергей Симонов
09 апреля 2019, 17:08
Все инструменты разные. Кроме того, поведение инструментов со временем меняется. Речь не о периодах трендов и флетов, а о динамических характеристиках цены.
+2
- Rostislav Kudryashov
  09 апреля 2019, 17:15
  Сергей Симонов, Динамические характеристики полезны не более трендов и флетов, т.к. все они относятся к прошедшему отрезку времени и не предсказуемы на будущее.
  А полезны менее, потому что никто не знает, что такое динамические характеристики и как их измерять.
  0
  - Захаров
    09 апреля 2019, 17:23
    Rostislav Kudryashov, Изменяя параметр во времени, ты рискуешь попасть на период, когда этот параметр работает не очень хорошо. А если у тебя один на все времена, ты как раз можешь рассчитывать, что он за 10 лет видел всякий рынок и выжил!)
    +1
- Захаров
  09 апреля 2019, 17:20
  Сергей Симонов, Я привел пример системы, которая одинаково себя показывает на разных инструментах, меняется только один параметр, который подбирается по особенностям инструмента на котором запускается.
  0
  - Борис Гудылин
    09 апреля 2019, 19:20
    Захаров, если верить графикам, то Вы вышли на такой уровень развития, что не должны задавать такие вопросы.
    0
    - Захаров
      09 апреля 2019, 19:33
      Борис Гудылин, Почему? Ведь это вопрос тем кто так же занимается алготрейдингом.
      0
      - Борис Гудылин
        09 апреля 2019, 20:03
        Захаров, если исключить возможность ошибки тестирования, то Вы должны задаваться совсем другими вопросами: как довести систему, чтоб она работала на всех рынках, всех инструментах, всех таймфреймах.
        И только Вы, зная устройство своей системы, в состоянии оценить возможность ее развития.
        
        Меня откровенно смущает Ваш вопрос. Что-то не стыкуется.
        
        Я исхожу из того, что у Вас действительно сильная система с опорой на «стабильные» свойства рынка, а не поделка, построенная на чем-то стандартном и временном, где действительно надо подстраиваться под инструмент или таймфрейм.
        
        Проводить опрос общественного мнения по вопросу идеологии — для меня просто абсурд, признак слабости. Тут уж Вам решать, как Вы себя позиционируете.
        
        Раз в несколько лет появляются намеки, что универсальные системы существуют.
        Вот — цель.
        0
        Захаров
        09 апреля 2019, 20:10
        Борис Гудылин, Это скорей узнать мнение спецов, те кто давно пишет системы, но если посмотреть, то говорить о чем то эдаком не приходится, процент в годовом исчислении 30-40%. Но такое местным похоже не интересно)
        
        0
        Борис Гудылин
        09 апреля 2019, 20:19
        Захаров, на каком ТФ?
        Возможен ли перевод системы на меньшие ТФ или она жестка в этом смысле (бывают такие системы)?
        
        0
        Захаров
        09 апреля 2019, 20:29
        Борис Гудылин, Не жесткая. уменьшать нельзя — увеличивается количество сделок и проскользы убивают. Можно увеличивать, но тогда количество сделок, а следовательно и доходность падает, но надежность растет, проскальзывания мб больше.
        0
        Борис Гудылин
        09 апреля 2019, 20:40
        Захаров, и все-таки, на каком ТФ получены результаты?
        0
    - Friendly Deep Space
      09 апреля 2019, 22:33
      Борис Гудылин, по каким критериям вы оценили графики, что вам понравилось?
      0
      - Борис Гудылин
        09 апреля 2019, 23:30
        Friendly Deep Space, только общий характер, из левого нижнего в правый верхний, но вопросов у меня много и по мере получения ответов я занижаю общую оценку.
        0
Prophetic
09 апреля 2019, 17:31
Из приведенных картинок мало что можно понять, но в качестве ответа на заданный Вами вопрос: Не обязательно. Если стратегия не инвестиционная, то это всегда эксплуатация неэффективностей. Неэффективности могут быть как индивидуальными, так и общими для всех инструментов (или отдельных групп бумаг). Думаю, дальше понятно…
0
- Захаров
  09 апреля 2019, 17:40
  Prophetic, Спасибо
  0
- Rostislav Kudryashov
  09 апреля 2019, 17:52
  Prophetic, понятно, и даже не дальше, а намного раньше. «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон.pdf».
  Периодически оказывается, что неффективности не поддаются эксплуатации. А с учётом того, что эти неэффективности микроскопические, то для их эксплуатации нужны громадные заёмные средства. И Б-А-Х получается очень громкий.
  0
  - SergeyJu
    09 апреля 2019, 18:17
    Rostislav Kudryashov, Скот этот Паттерсон и книжку написал не про квантов, а про всякую околоквантовую чушь.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      09 апреля 2019, 18:19
      SergeyJu, Слона-то, т.е. квантов, ты и не заметил.
      0
      - SergeyJu
        09 апреля 2019, 18:38
        Rostislav Kudryashov, я сдуру купил эту книжку и прочел этого журналюгу. Он ни черта ни смыслит в работе квантов. Зато про пьянки и дебоши пишет с упоением. Пустая книга.
        +1
SergeyJu
09 апреля 2019, 18:36
У меня есть признак, который, грубо, означает лонг у наших акций и шорт у американских. Но «не все так однозначно». Наши акции, даже при одинаковой структуре систем все же требуют каких-то персональных настроек.
0
Дмитрий Овчинников
09 апреля 2019, 21:43
Смотрю я на эквити и вижу странное, причем на всех инструментах. Что за физическая природа у такого замысловатого изгиба эквити?

+1
- Drem
  10 апреля 2019, 23:49
  Дмитрий Овчинников, на пирамидинг похоже
  0
  - Дмитрий Овчинников
    11 апреля 2019, 00:02
    Drem,
    похоже топикстартер «изобрел» мартингейл. Тогда и правда, система будет работать на любом инструменте, хоть на случайном блуждании. Закончится правда также всегда одинаково. Кочергой:
    
    0
    - Захаров
      28 апреля 2019, 19:51
      Дмитрий Овчинников, Там нет набора бесконечного, все рассчитано на начальные 100 т.р. и до 4х начальных объемов.
      0
- Захаров
  28 апреля 2019, 19:48
  Дмитрий Овчинников, Это когда попадает на большие гэпы, второй брэкзит, а первый не помню и лень опять строить)
  Но там все нормально, контрактов хватает, просадки не критичные.
  0
dip
10 апреля 2019, 02:55
К универсальным системам пришел года 2 назад. До этого считал это скорее преданьями старины глубокой или легендами.
При этом не вижу ничего плохого в адаптации общей системы под конкретный инструмент, без потери общей идеи, и без усиленной подгонки, конечно.
В то же время уверен, что система не обязана быть универсальной, и в отдельных инструментах есть своя специфика, которую можно эксплуатировать.
+1