Многие спрашивают что такое опционы, где их купить-продать и с чем их пить?

Вот отличный урок по опционам для новичков:



( Читать дальше )

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

( Читать дальше )

Здравствуйте, комрады! 

Решил провести эксперимент, попробую пройти очередной проп от компании LMI на Ваших глазах. :) 

Торгую давно, с пропами на ТЫ. Рынок СМЕ, сейчас торгую только NQ, преимущественно скальпинг, иногда интрадей, когда времени нету. 
Платформу юзаю VolFix и Bookmap.
Почему LMI? Потому что удобно, быстро и очень по дружески, надеюсь все у них получится и выйдут на топ1 на рынке проп компаний. Сравнивать мне есть с кем, ну это SMB и ТСТ. Поддержка работает очень быстро и слажено.

Итак, первый этап на 150к Практисе. Снизу скрин как проходит этап по дням, не густо. Но иду своим чередом, трудный был рынок. Постараюсь делать отчеты каждый день, писать честно и объективно. 

Всего доброго!


 

Как я понял, во вчерашнем посте я прошёл через множество терминов и понятий, которые могут бы недопоняты. Из за этого пост получился громоздкий и сложный. На будущее постараюсь писать посты прозрачнее.

Одним из недопонятых идей, судя по откликам, это Почему опционы дают плечо или левередж против обычной покупки или продажи инвестиционных инструментов. Попытаюсь объяснить.

Допустим, вы провели анализ и пришли к выводу, что компания Nvidia вырастет до 220$ в течение трёх месяцев. Это 20% от текущей цены. Среди факторов вы определили позитивное макро из-за ослабления торговой войны и снижения ставок, позитивные новые покупки от майнеров и ряд иных факторов. И ожидаете мощного роста на отчетности.

Допустим, вы рискуете на позиции 10.000$. Если вы хотите получить в два раза больше прибыли, то ваш стоп будет вполовину от ожидаемого движения. Это (220-180)/2= 20 долларов. Следовательно ваш стоп будет в районе 160$. Для такого риска вам надо купить 10.000/20= 500 акций. Для такой сделки у ваш должно быть 500*180= 90.000$ на брокерском счете.

( Читать дальше )

• Я использую спреды как один из инструментов определения уровней и времени совершения сделок.
• Спреды TLT, IAU, за которыми я слежу в настоящее время, чтобы совершить покупки.
• Сахар & Кока-кола. Или что предложил Богдан

Мой рост метр с кепкой 176 см, а вес 81 кг. Я толстый или это нормально? Ответить поможет пропорция, отношение или спред  под названием индекс массы тела.  Гм, надо сбросить 4 кг;(

В ближайшие квартал-два, если рынок будет развивать движение в фазы 2 и 1, я планирую купить ETF на долгосрочные американские трежерис (TLT), а также на золото и серебро (IAU & SLV). Сделать это собираюсь за счет полного или частичного выхода из ETF на акции (VTI, FXI, SDIV) и недвижимость (REET).

( Читать дальше )

Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно,  так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки. 


В качестве показателя качества моделей нами была выбрана доля объяснённой дисперсии:





и промоделирована ошибка измерения волатильности заданного стационарного процесса на интересующем нас интервале: 




( Читать дальше )

Всем привет, Друзья. Тем кто следил за моим тестированием Стратегии «Мюнхгаузена» могло показаться, что я про нее забыл. От части это так. Ввиду сильной загруженности в июне-июле, у меня совершенно не было времени находится возле терминала и следить за ходом выполнения стратегии.

Но это не значит, что мы не можем провести BackTest и посмотреть, как проявила себя данная стратегия в 2019 году. Итак, поехали.

Для удобства Вы можете читать эти обзоры в моем Telegram или Вконтакте

Суть стратегии можно посмотреть тут. Если кратко, то это открытие коротких позиций по акциям, которые «отсеклись» по дивидендам, с ожиданием дальнейшего снижения на сумму дивидендов в течение двух недель. Стоп-лосс на уровне 50% от дивиденда. Тейк профит — 100%

Ниже, я приведу таблицу в которой отмечу нужные нам эмитенты, размеры дивидендов и результат в процентах.

( Читать дальше )

Мне тут комментарий оставили

Кирилл Сизов, да он просто банки не любит, а ругаться с ними любит. Но и депозиты их любит больше остальных вложений. Это как покупать ВАЗ — едешь, критикуешь, бьёшь по торпедо, но едешь!

Вот причем тут вообще банки, если я просто не люблю когда меня пытаются обмануть?

Для примера история не из банковской сферы, только закончилась.

Посмотрел я с какой любовью наша доблестная полиция гасит «дорогих Россиян» на митингах.  Причем за эту работу полиция получает з/п из наших налогов.

Притом что например моя семья, только за 15-17 годы заплатила более чем на 800 тыс руб налогов с вкладов (при превышении ключевой ставки +5% брался налог 30%).
 Таким образом этот беспредел  оплачивается напрямую из нашего кармана.


Глупо это — на митинги ходить, чего то требовать, доказывать.
Для борьбы с государством существует закон и максимальный уход от любых прямых налогов, благо есть вполне законные методы.

Короче, нужно везде и всюду требовать от чиновников соблюдения этого самого закона и доить государство любыми способами.

( Читать дальше )

В самом деле, объем одновременно и опережает цену и отстает от нее. Но не спешите рвать свои шаблоны, ведь всреднем все нормально. В крайней случае логнормально. Но как такое возможно, что одна и та же ситуация может сигнализировать как в пользу тренда, так и против него? Все зависит от контекста. Если система испытывает потрясение, то ведущим является объем, а когда релаксирует, то цена. Таких примеров, наверное, много, что приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.