Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

Ситуация аналогична биржевыв даркпулам.

Для наглядности сделал анимацию сравнения (нажмите на картинку, чтобы увидеть).

Красная линия показывает результат без скольжений. Совпадение для каждой ТС довольно высокое.

Синяя линия показывает скольжение. Здесь несколько необычно, т.к. можно видеть скольжение в Тестере и скольжение на реале. Линии снова довольно близки.

Надо учитывать, что на реале были реджекты и обрывы связи (раз 50 в сутки по 10-20 секунд каждый). Поэтому время входа на реале может сильно отличаться от тестера. Но за счет описанного метода синхронизации получается добиться довольно неплохого качества соответствия реальной торговли с исторической. Некоторые сделки длились заметно меньше минуты.