Блог им. fxsaber

Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.

    • 03 октября 2019, 05:06
    • |
    • fxsaber
  • Еще
По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

Ситуация аналогична биржевыв даркпулам.

Для наглядности сделал анимацию сравнения (нажмите на картинку, чтобы увидеть).

Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.Красная линия показывает результат без скольжений. Совпадение для каждой ТС довольно высокое.

Синяя линия показывает скольжение. Здесь несколько необычно, т.к. можно видеть скольжение в Тестере и скольжение на реале. Линии снова довольно близки.


Надо учитывать, что на реале были реджекты и обрывы связи (раз 50 в сутки по 10-20 секунд каждый). Поэтому время входа на реале может сильно отличаться от тестера. Но за счет описанного метода синхронизации получается добиться довольно неплохого качества соответствия реальной торговли с исторической. Некоторые сделки длились заметно меньше минуты.

★9
Я правильно понимаю что RannForex не сильно то много и дал перед Darwinex?
avatar

Danilych

Danilych, не торгую в Darwinex. Надо будет импортировать их тиковую историю в Тестер и посмотреть.
avatar

fxsaber

Чё я то нечего не понял?
avatar

Aleksandr II

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно.
Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.


Что же тут необычного. Цена акции в моменте 50, посылаем лимитный ордер на покупку по 100, получаем офигенное «положительное проскальзывание»....  только проскальзыванием это трудно назвать. Обычно под проскальзыванием понимают нечто другое)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, проскальзыванием это называю по той причине, что лимитник выставляется задолго до его срабатывания.
avatar

fxsaber

Я исследовал вопрос проскальзывания на ММВБ на ликвидных фьючах и сбере, правда, не для ХФТ, а для более медленной системы. Выставление заявки на покупку выше середины спреда ухудшает проскальзывание за счет роста числа неисполненных заявок, которые приходится переставлять по худшей цене. На продажу зеркально. Если спред 1 тик, я предпочитаю брать по вершике спреда, а сдавать понизу. 1 тик меня  устраивает. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, все верно, куча лимитников может быть не исполнена, так что непонятно о чем речь в статье.
avatar

Technotrade

Technotrade, какая-то неэффективность у перепродавцов потоков заявок. Не биржевая тема. 
avatar

SergeyJu

Technotrade, 
ТС торгует контр-тренд через лимитные заявки. Если заявка отправляется в момент резкого движения, а именно тогда она и отправляется, когда же еще то в контр-тренде, то цена исполнения будет лучше, чем цена заявки. 
У меня такая же ситуация на FORTS.

....все тэги
UPDONW