Интервью с алгоритмическим трейдером

ves2010, судя по частично рассказанному, там примерно так. Строится разница между фучами разного срока, или между фучами корзины ОФЗ и самими ОФЗ.

На этой разнице отрисовывается канал и начинают на границах канала то покупать то продавать эту разницу. Так как канал не ярко выраженный, начинают входить частями, пока, как по словам интервьюера, сам канал не «отскочит от стеночки».

Плечи похоже максимальные тогда используются, пока не забьется ГО. А учитывая, что еще риск модуль биржи может дать пониженное го на такие позы перекрытые, то плечо может выйти за размер стандартного фьчерсного.

Такой штукой все начинают баловаться по первости, когда еще в штате программисты за 50-100т руб.

Андрей К, там проблема в том что фьюч на офз страшный неликвид с 7ью сделками в день

скорее всего просто врет

ves2010, я этому тоже удивился =) как и некоторым другим вещам

В любом случае, ждем этот проект в опционах =))

ves2010, ну в принципе парами USDRUBTOM vs Si, GAZP vs GZ и SBER vs SR можно hft-арбитражить на колебаниях относительно ставки приличными объемами на десятки миллионов рублей по номиналу. Риск только один: смена тренда в ставках. Ну и конечно конкуренция там в микросекундах немаленькая. И как это сделать на нескольких счетах, я не представляю. Только одним счетом можно «шарашить».

А. Г., я тестил этот арбитраж он умер после 2010г... 
счас он умер во второй раз — комисс на фьючерс стал примерно равен комиссу за акцию… т.е. просто на входе в позу 0.02% и на выходе столько же… итого где то 0.04% на круг... 
 

ves2010, ну hftшники часто сидят на фиксе. 

А. Г., в комменте  совершенно справедливо отмечалась проблема динамика фортсового коммиса.

hftшники часто сидят

 хфт там уже достаточно давно, сейчас на фиксе уже сидят все высокооборотистые (вне зависимости как  оборот-ть достигается),  у кого получилось договроиться.
но с ухудшающейся ситуацией с ликвидностью, сжатием паритетов — снижением ключевой/ростом дивов/$ бенчмарков — на повестке сразу оказывается  проблема вызванная реформой комиссов 2016:

hft (с арбитражными стратами)относительно периода 13-16 надо кратно больше неэффективностей в денежном эквиваленте, но по обозначенным выше причинам на рублевых тикерах их не то, что не становится больше, они ужимаются и ужимаются. Остается нефть, но растущая конкуренция (и тарифно-продуктовая, и технологическая) и сложность инструмента ограничивают возможности поднятся и там

Seven_17 (USD), кто бы про это говорил...