Блог им. 3XTR

Объем всегда опаздывает, объем всегда опережает

В самом деле, объем одновременно и опережает цену и отстает от нее. Но не спешите рвать свои шаблоны, ведь всреднем все нормально. В крайней случае логнормально. Но как такое возможно, что одна и та же ситуация может сигнализировать как в пользу тренда, так и против него? Все зависит от контекста. Если система испытывает потрясение, то ведущим является объем, а когда релаксирует, то цена. Таких примеров, наверное, много, что приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.
★1
приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.
Круто!  Цену двигают (объемами) все-таки люди. А их намерения и возможности на рынке в произвольный момент времени невозможно описать никакими уравнениями.
avatar

SergP

SergP, бывает и без объема цена двигается ))) раз… и ценник на лимите дневном)))
avatar

GAURANGA

GAURANGA, что такое «дневной лимит»?
avatar

SergP

SergP, коридор от биржи. куда ценник максимум или минимум может сходить, пока его не расширят.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, а-а, тогда понял ваш юмор. )))
avatar

SergP

SergP, на самом деле это цена двигает объем.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, это еще круче! Читайте Вайкоффа.
avatar

SergP

SergP, а Вайкофф знает что такое планка?
avatar

Cristopher Robin

Эээ… Понимаю так. Вот цена и внизу объем (в одной из реализаций). Нарисовал проект будущего дивера- когда объем опережает цену



zoom
avatar

Sergii Onyshchenko

Sergii Onyshchenko, Тут можно  еще вставить индикатор RSI, с такой-же целью найти диверос.
avatar

Вельвет

Дифуры, описывающие модель рынка есть, но в них много случайных переменных :)
avatar

Dmitryy

Dmitryy, можно примеры?
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, ну например общеизвестная модель
dS = μ S dt + σ S dx
avatar

Dmitryy

аналитически = непрерывно + гладко. Поэтому невозможно. А вот статистически — другое дело. Для статистических характерстик, как МО, вполне могут большую часть времени существовать аналитические описания.
avatar

MS

MS, да, вы все правильно поняли. Под стохастическими дифурами, видимо, это и понимается.
avatar

Cristopher Robin

Не сломайте зубы, пробираясь через этот частокол
avatar

wrmngr

Цена — это всё же следствие. Имхо, рассматривать надо процесс эволюции стакана (тем более, из FOL можно вытащить кучу инфы, которая теряется не то, что при рассмотрении процессов bid/ask/mid, а уже при агрегации стакана). Трейды (объёмы) в этом случае не являются отдельным процессом, а являются частью динамики стакана.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, там есть свои подобные эффекты, когда дисбаланс является то причиной, то следствием в зависимости от какой-то другой динамики.
avatar

Cristopher Robin

Eugene Logunov, эволюцию стакана можно же нарисовать, это ничего не стоит, или Вы имеете ввиду именно прошедшие сделки?
avatar

Dmitryy

Dmitryy,
эволюцию стакана можно же нарисовать, это ничего не стоит
Просто нарисовать состояния стакана — неинтересно. А чтобы понять ценность остальной инфы — нужно немного позаниматься HFT.

Что, к примеру, можно увидеть по полному ордерлогу?
— Что когда некая цена становится лучшей — кто-то сбегает из стакана, если его ордер имеет плохой приоритет по времени на этой цене.
— Что кто-то пытается доедать ликвидность на лучшей цене, чтобы поставить свой ордер в противоположном направлении и обеспечить ему максимальный приоритет.
— Что кто-то котирует, выставляя ордера на фиксированном расстоянии по кумулятивному объёму от best prices.
— Что какие-то ордера стоят на конкретной цене долго, и, возможно, выставлены обычными трейдерами из мяса.
— Что при определённой конфигурации стакана кто-то хреначит по нему market ордером определённого размера.
— Что после отмены ордера определённого размера в стакане через короткое время появляется ордер такого же размера, причём параметры ордеров на момент постановки (расстояние до midprice, расстояние по кумулятивному объёму, кол-во ордеров на том же уровне, ...) близки.

Можно посмотреть на всё это дело и сказать: АГА! :)
avatar

Eugene Logunov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW