Рынок монотонно рушится, бот держит короткую позицию, голова и руки свободны. Значит, наступило счастливое время пассивного наблюдения.

              Ну, и поделиться кое-какими секретиками своей стратегии.

              Несколько ранее я уже кое-что показал. Например,

• Как создать себе помощника, мониторящего активность бота с самого запуска в указанный день и указанное время до момента заранее определенного времени окончания торговли, поддержку связи в течение торгового периода;
• Как уменьшить зависимость своего бота от успешности функционирования торгового терминала и исключить ошибки подачи/изменения ордеров путем конструирования собственных колбэков;
• Как совместить стратегию торговли по трендам и тор

Секреты азиатского алготрейдинга: Как работают продвинутые китайские алгоритмы на рынках акций.

  

Приветствую всех! Сегодня хочу затронуть тему, которая редко всплывает в публичном поле — как именно программируют и торгуют на Востоке. Недавно мне довелось детально разобрать одну крайне продвинутую китайскую разработку для алгоритмического трейдинга. Изначально она заточена под классические фондовые рынки и ценные бумаги, но ее архитектура настолько универсальна, что идеально ложится и на криптовалютные реалии.

Суть азиатского подхода: Модульность и ИИ-маршрутизация

Главная фишка этой системы — отказ от попыток найти один «грааль». Разработка представляет собой сложный конвейер, где анализ разбит на четкие этапы:

• Глобальный скрининг:  Ежедневный парсинг всего рынка (цены, объемы, макро-данные).
• Сентимент-анализ:  Подключение ИИ-агентов (LLM-моделей) для чтения новостного фона и оценки настроений толпы.
• Динамическая маршрутизация:  Система сама определяет текущую фазу рынка (флэт, бычий тренд, паника) и автоматическиподбирает под нее один из множества узконаправленных алгоритмов.

Подсмотрел иной подход в интернетах ваших. Примерно так: идея → backtest → walk‑forward → монте‑карло → инкубация → портфель. Разберем этот конвейер на конкретном примере простой и популярной идеи — дневной momentum‑стратегии в стиле Quantified S.

Множество экспериментов показывают, что случайные портфели часто обыгрывают либо рынок, либо сложные факторные стратегии. В одном из исследований моделировали сотни «портфелей‑обезьян», и средний результат спокойно конкурировал с «умными индексами» и продвинутыми фондами, а перевёрнутые стратегии (upside‑down версии) иногда давали ещё больше доходности.

Вывод предварительный:

• Если твоя стратегия не обгоняет вменяемо построенный рандом, то она тебе не нужна.

Это моя вторая часть заметок с Perm Winter School '26, некоммерческой научно‑практической конференции.

В первой части я рассказал, что если просто взять котировки, скормить их нейросети попросив предсказать куда пойдёт рынок завтра, то скорее всего получится красивая иллюзия, которая может выглядеть убедительно, но в реальной жизни всё закончится убытками. Первая часть была довольно популярна и собрала 103 комментария, хотя многие написали что‑то вроде «Вы просто не ту модель пробовали», «Нужно больше данных», «Надо давать нейросети не график OHLCV, а что‑то другое».

И в целом я согласен с таким ходом рассуждений, потому что из конференции я вынес не то, что нельзя заработать на бирже, а то, что большинство частных трейдеров решают вообще не ту задачу.

Когда мы смотрим на график конечно же сразу возникает вопрос — вверх или вниз? И вся индустрия трейдинга построена на этой бинарной ловушке — что на рынке всего две кнопки:

Каждый год в России не подают заявления на налоговый вычет около 70% тех, кто имеет на него полное право. Не потому что жадничают. Просто не знают.

Привет, друзья! Давайте разбираться, почему государство тихо радуется вашей занятости.

А всё просто: налоговый вычет — это возврат части уже уплаченного вами НДФЛ. Не льгота, не подачка. Ваши же деньги, которые вы уже отдали. И которые можно забрать обратно.

Звучит неплохо, правда?

Тогда почему миллиарды рублей ежегодно остаются в бюджете?

Кто вообще может получить вычет

Если вы работаете официально и платите НДФЛ 13% — вы уже в игре. Дальше вопрос только в том, что именно вы делали в этом году.

Вот самые крупные категории:

Имущественный вычет. Купили квартиру? Государство возвращает до 260 000 рублей с суммы покупки и ещё до 390 000 рублей с процентов по ипотеке. Итого потолок — 650 000 рублей живыми деньгами. Это не фантастика — это закон, статья 220 НК РФ.

Пример. Купили квартиру за 4 миллиона рублей. Вычет считается с 2 миллионов (лимит). 2 000 000 × 13% = 260 000 рублей. Именно столько государство должно вам вернуть — или не удерживать из зарплаты.

Бэктест стратегии интересной своей простотой.

За основу взят индекс МосБиржи.

Отслеживается текущее закрытие дня выше/ниже максимума/минимума предыдущего торгового дня.

Соответственно, все время приходится находиться в какой-то из позиций, так как предполагается переворотная система.

График кривой капитала внушает оптимизм. Но всегда важно помнить, что в будущем любая система сломается рано или поздно.

Еще раз всех с праздником!
Если посмотреть на график РТС, то ощущение, что с индексом что-то не так или сломался монитор. Линия, которая с начала Специальной Военной Операции (СВО) должна была либо улететь в космос, либо рухнуть в тартарары, выбрала третий, поистине гениальный путь. Она просто легла на диван.

Более того, этот «боковик» не просто горизонтален. Он сжимается. С каждым месяцем график напоминает не индикатор деловой активности, а удава, который пытается переварить кирпич и заодно забыл, зачем вообще нужны мышцы.

Почему же рынок не растет? Ведь нефть — наша, санкции — это же «возможность», а патриотизм должен бить ключом через котировки? Почему он не падает? Ведь враги же хотели обрушить нашу экономику в пыль?

Ответ настолько прост, что вызывает приступ острого, щемящего сарказма.

Две трети, которые испарились.

Оказывается, у рынка была магия. И заключалась она в «нерезидентах». Это такие волшебные люди с западными паспортами и чемоданами долларов, которые, как выяснилось, имели наглость владеть двумя третями free‑float — то есть акций, реально находившихся в свободном обращении.