Временные периоды технического анализа. Как не получать перекупленность и перепроданность посреди развившегося тренда.

              Рынок монотонно рушится, бот держит короткую позицию, голова и руки свободны. Значит, наступило счастливое время пассивного наблюдения.

              Ну, и поделиться кое-какими секретиками своей стратегии.

              Несколько ранее я уже кое-что показал. Например,

• Как создать себе помощника, мониторящего активность бота с самого запуска в указанный день и указанное время до момента заранее определенного времени окончания торговли, поддержку связи в течение торгового периода;
• Как уменьшить зависимость своего бота от успешности функционирования торгового терминала и исключить ошибки подачи/изменения ордеров путем конструирования собственных колбэков;
• Как совместить стратегию торговли по трендам и тор говлю «сеткой», акцентировав внимание на тот факт, что сетка должна быть не статической (установленной относительно одного уровня), только — динамической и «дышать» вместе с движением цен, уровнями реализованных ордеров и величиной открытой позиции (кстати, отрадно узнать, что этот подход уже «пошел в народ», и некоторые «наставники» и профессиональные кодеры уже включают его в свои алгоритмы);
• Как разрешить, казалось, нерешаемую задачу переноса позиции «через ночь», не принимая на себя риски утреннего открытия рынка в неблагоприятную сторону от вчерашнего вечера;
• Как уйти от стохастических шумов и работать только с направлением движения цены;
• И некоторые другие наработки.

Сегодня очередной день пассивного наблюдения («вкалывают роботы, а не человек» ©).

Сегодня предлагаю ознакомиться с еще более необычным подходом к трейдингу, а именно с одним из вариантов снятия зависимости от временнЫх параметров анализа рынка.

       Общий подход известен:

В то время, как мажоры резвятся на рынке, рядовой трейдер откусывает свои крохи прибыли: старается найти точку входа и возможный положительный потенциал движения, расставив «стопы» и «тейки».

       У каждого, конечно, свои хитрости. Однако, каковы бы ни были эти хитрости, но, если они построены на подсчете баров и «волн» (а это и есть зависимость от времени!) и использовании этого количества для торговли (в виде ли непосредственного «продам через N фреймов», или опосредованного «когда быстрый стохастик пересечет свою медленную компоненту и выйдет из критической зоны» и т.п.), то этот трейдер постоянно мониторит рынок.

Ведь сегодня Элиотт показал волну 5b, а завтра оказалось, что это была 3а.

Или другая ситуация: хорошо настроенный на длиннющих бэктестах индикатор только показывал «перекупленность», а рынок прёт и прёт вверх, и, наоборот, (почти сегодняшняя ситуация, индикаторы копают дно, а рынок снижается почти отвесно) индикаторы заходятся поросячьим визгом «перепродано», но через 5 минут цены стоят ниже.

Что делает трейдер? Правильно, он понимает, что индикация с оттестированными параметрами дает ложные сигналы. Значит, думает трейдер, нужно поискать и новые параметры настройки индикаторов. Путем перебора и нового тестирования находит временнЫе параметры, которые, как ему кажется, точно отражают текущую динамику.

А что будет завтра? В случае удачи, «ура, я гений», а в случае неудачи «вот я лузер».

К чему я призываю?

К тому, чтобы было понятно, что фондовый рынок – это автомодельная система, проживающая текущий фрейм по параметрам, которые с подавляющей долей вероятности будут уже негодны в следующий фрейм. Любая величина, которую трейдер, однажды назначив в качестве параметра оценки места нахождения рынка некую константу, обязательно рано или поздно потерпит крах.

Ни количество баров (фреймов), ни количество волн, ни уровень «базы» сетки, ни её шаг, ни размеры «стопов» и «тейков» из прошлого времени не могут быть постоянными в течение сколько-нибудь продолжительного периода времени в будущем.   Это – главный (и, пожалуй, самый справедливый) аргумент противников бэктестирования. Да, рынок следующего фрейма совсем непохож на рынок предыдущего фрейма. Самое время вспомнить принцип неопределенности Гейзенберга.

Так как же тогда торговать?

Советов, и при том не самых плохих, можно найти огромное количество. Кто-то раздает их бесплатно, а кое-кто торгует ими по самым крутым расценкам…

Рискну и я поделиться кое-чем дополнительно к тому, о чем уже упомянул выше.

Итак, главным посылом является тот факт, что рынок – это живая автомодельная (саморегулируемая, постоянно изменяющаяся, т.е. эволюционирующая) система.

Уже слышу возражения, что тут люди движут цены, т.е. субъекты, а не какая-то там «система». Ну, что ж, бог им судья, они диалектику не учили и даже по школьным курсам естественных наук формально имеют «твердую пятерку». Некоторые даже научную степень имеют, да еще и не одну…

Только они не знали, да еще и забыли, что «количество переходит в качество и обратно», и  (Джон Форбс Нэш-младший (1928–2015) не даст соврать) субъективные действия сонма агентов неизбежно приводят в совокупности к образованию системы, имеющей все признаки объективного функционирования, познать которую, мягко говоря, трудно.

Следовательно, более успешной будет торговая стратегия, которая использует автомодельность этой системы и имеет крепкий адаптивный иммунитет.

Кроме вышеуказанных особенностей такого иммунитета, есть еще один: все временнЫе параметры вашей торговой системы НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТАЦИОНАРНЫМИ.

Эти параметры должны образовываться сами, а вы всего лишь должны попытаться примерно найти механизм их функционирования.

Мой бот настроен так, что параметры усреднения постоянно вычисляются и обновляются только лишь в зависимости от моей торговой позиции: от момента её возникновения, увеличения/уменьшения. Поэтому я не беру «обычно используемый период анализа, равный 14 фреймам» (или сколько там учат брать).

Почему? Я считаю, что, когда мы смотрим на значение какого-то индикатора или пытаемся понять, какую фигуру ТА нарисовал рынок, мы анализируем не себя, не свою позицию, но «чью-то». Однако ж, делаем выводы для своих дальнейших действий.

Мой бот, наоборот, видит только свой «кораблик» и лишь переставляет паруса – позицию по «ветру» рынка. И период усреднения у меня начинается с 1 и растет с каждым некоторым событием на 1 без ограничения. При этом код составляет 8 строк простого Lua-скрипта и не использует никаких «нейронок» и методов численного программирования.

Индикаторы не захлебываются и не показывают «перепроданность»/ «перекупленность» посреди развившегося тренда на первой же коррекции, а держат позицию в течение всего тренда. Сигнал «купить» / «продать» возникнет только при сломе тренда, т.е. при смене сантимента. Не раньше. Но тогда и весь рынок пойдет обратно.

Вот пример торгового дня 06 июля 2026 (монотонные участки – это следование по тренду):

 
Самые наблюдательные заметят, что на графике есть, по меньшей мере, 2 интервала, на которых значения периода усреднения очень малы. Правильно!

Вопрос в студию: почему эти малые значения вообще существуют (подсказка есть в тексте поста), и какую полезную роль они играют (об это не написано, но догадаться нетрудно)?