Стратегия макси-мини

Бэктест стратегии интересной своей простотой.

За основу взят индекс МосБиржи.

Отслеживается текущее закрытие дня выше/ниже максимума/минимума предыдущего торгового дня.

Соответственно, все время приходится находиться в какой-то из позиций, так как предполагается переворотная система.

График кривой капитала внушает оптимизм. Но всегда важно помнить, что в будущем любая система сломается рано или поздно.

Просадка при этом на волатильных днях доходила до 40%. Вряд ли кто-то будет готов к тому, чтобы в один из дней увидеть резкое сжатие счета в 2 раза.

Распределение же дневных изменений в «нормальном» виде находится в рамках 10%. Среднее значение 0,12%. Медиана 0,04%.

На текущий момент «в шорте».

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!