Продолжаю немного ворчать. Правда мой пыл сходит на нет. Запал писать какие либо тексты уже проходит.

2015 год. Рекруты Московской Биржи начали активно искать разрабов на достаточно интересные позиции. Организация обмена информации между НКЦ и другими организациями. Интересно, подумал тогда я. Биржа открыто запускает в себя людей, которые будут разрабатывать быстрый обмен по каналам связи достаточно щепетильной информации.

2019 год. И что мы видим? Впервые в истории к нам заходит иностранный клиринговый центр. Теперь понятно, что за обмен такой нужно было сделать. Что это дает? Это дает право иностранцам держать свои средства на срочке не у нас, а у иностранной организации и все расчеты проводить через нее. Я повторюсь, на срочке.

Если вы читали мои посты, то вспомните, что я намекал, что с 2015-2016 года идет такая череда событий, что их можно сложить как звенья в одной цепи. Давайте я вас еще раз возьму за руку и постараюсь провести по темным коридорам моих воображений.

( Читать дальше )

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

( Читать дальше )

Правила для успешного скальпинга и интрадея (считаю эти стили максимально безопасными и дающими в % на депозит ОЧЕНЬ серьезные %). Дополните или поправьте меня в комментариях. Буду признателен. Спасибо.

ИТАК:

00. ОТКЛЮЧИ ЭМОЦИИ. Ни на негативе, ни на позитиве — торговать нельзя. Только абсолютное спокойствие и полнейшая концентрация

01. СТОПЫ НУЖНО СТАВИТЬ В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. Рынок порой непредсказуем, и тогда… только стоп тебя и спасёт.
02. Риск менеджмент — АРХИважен и соблюдаться должен СВЯТО. Думаю, это ВАЖНЕЕ ВСЕГО — лимитировать и стараться исключить ненужные потери.
03. Главное — не потерять деньги; поэтому, при первой же возможности перевести сделку в безубыток — это нужно делать обязательно и с умом.
04. Дружи с графиком цены, а не воюй с ним. График для грамотного трейдера — это и есть его торговая система, в нём — всё.
05. Убыточную позицию наращивать (усреднять), корректируя среднюю — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, только прибыльную позицию — можно.

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Избавившись от тревоги, мы можем прийти к другому крайне нежелательному психологическому состоянию – скуке. Хотя скука переживается гораздо менее негативно, чем тревога [5], её деструктивное влияние на вашу торговлю может быть крайне значимым.

При скуке происходит так называемое блуждание ума (mind wandering) – наше сознание занимают мысли, никак не связанные с текущими задачами. При этом чаще всего эти мысли касаются каких-то проблем и сопровождаются неприятными переживаниями. Блуждание ума ведет к ошибкам в работе, связанным с недостаточной концентрацией внимания, и негативно сказывается на настроении [2, 6].

В трейдинге скука помимо повышения вероятности ошибок, вызванных недостаточной концентрацией (пропуск момента для входа, неправильное указание количества контрактов, цены выставления заявки и т.д.), опасна еще и тем, что создает благоприятные условия для возникновения иррациональных стремлений. Например, трейдер может захотеть совершить импульсивную сделку, вызванную исключительно желанием избавиться от скуки; убрать стоп-лосс, так как его сила воли уже израсходована на мучительное ожидание входа и её не хватит для фиксации убытка и т.д.

Необходимо понимать опасность скуки и выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы минимизировать вероятность её появления. Одной из основных закономерностей, позволяющих понять, каким образом осуществлять профилактику скуки, является зависимость данного состояния от наших умений и сложности задачи.

( Читать дальше )

В заголовке и кликбейт и нет ;) зависит от того, кто как воспримет материал ниже.

Психология в трейдинге — тема с одной стороны избитая, с другой — я ни разу ещё не встречал хоть сколько-нибудь толкового материала по ней. Как правило, всё сводится к тому, что психология играет ключевую роль в эффективном трейдинге, и её важность оценивают как минимум в 80%, или “психология появляется при больших убытках” и прочим итерациям на эту тему. Полная фигня — как первое, так и второе (большие убытки, к примеру, это результат возникшей психологии, а не причина её возникновения). Засилие подобного материала говорит о том, что с этой проблемой столкнулись многие, но мало кто попытался в ней как следует разобраться. И я сейчас тоже не разберусь, не хватит квалификации и формата поста, но постараюсь дать направление, в котором стоит мыслить.

Вспоминаем, как обычно происходит борьба с этим явлением: формализовать свою ТС, записать её и строго следовать всем правилам НЕУКОСНИТЕЛЬНО )) какие-то самые злостные ошибки выписать, заскринить с чартом и распечатать, дабы не забывать о том, к чему ошибка приводит, приклеить на самое видное место и т.п. Сюда же относятся всякие ограничения по РМ — закрыть терминал после двух стопов, не пересиживать/не двигать стоп, софтовые средства, ограничивающие потери, разделение денег по счетам и прочее. Всё знаю, сам проходил, и всё это не работает. Ещё никому подобные меры не помогли победить психологию. И не помогут, потому что это всё попытка тушить торфяной пожар, поливая его водой из ведёрка. Уверен, возник вопрос: “какая же это фигня, если мне мешает зарабатывать только психология! и система рабочая и сигналы она даёт, просто я постоянно нарушаю дисциплину.” А вот такая фигня. Причина возникновения психологии — это безграмотность или низкая квалификация, как угодно, в двух моментах!

( Читать дальше )

Чего только не придумают наши финансисты, чтобы заработать денег. Вот сейчас активно продвигают барьерные ноты. За рубежом я о такой практике не слышал, поэтому возможно это отечественное ноу-хау. На мой взгляд, это полумошенническая схема, сейчас попытаюсь объяснить это на пальцах.

Вот передо мной нота от одного нашего известного финансового института (не буду уточнять от какого именно, потому что смысл у всех одинаковый). Предлагается типа облигация с 10% купоном в валюте. В ноте прописаны аж 5(!!!) акций по которым должно выполниться условие — ни одна из них не должна упасть ниже барьера. Если падает ХОТЯ БЫ ОДНА из пяти то держатель ноты получает деньги исходя из пропорции к этой упавшей акции. В качестве примера, у вас в ноте будут Apple, Microsoft что-то еще выросшее и грохнувшийся The Kraft Heinz Company. Вложив в ноту 100 тысяч баксов на выходе вы получите акций этого KHC на 70 тысяч USD (берется отношение начальной цены самой плохой акции к ее конечной стоимости на дату погашения ноты). При этом четыре другие акции могут замечательно себя чувствовать и штурмовать хаи.

( Читать дальше )

Достаточно часто, в последнее время, всплывает тема надвигающегося кризиса. Тема эта всплывает фрагментально: тут про кривую доходности, там про процентные ставки. При этом, полной картины или чуть более объемной информации не дает никто. Я решил собрать воедино, на мой взгляд, ключевые индикаторы и создать из них общую картину, подтверждающую факт приближения мирового финансового кризиса. Как поется в песне известного исполнителя, у меня на это 5 причин.

И так, начать хотел бы с того, что ничего сверхъестественного в кризисе нет. Это лишь очередной экономический цикл, когда мировой экономике требуется немного «отдохнуть» и найти новые пути развития, новые точки для дальнейшего роста. Я ориентируюсь на экономику США, как на крупнейшую и ведущую экономику мира. Свою аналитическую модель я строю в рамках экономических циклов Жюгляра, с характерным периодом 7-11 лет, которые включают в себя 4 фазы: Подъем (восстановление) – Пик – Снижение (рецессия) – Дно (кризис).

( Читать дальше )

В продолжение Для тех, кто в лонге.

Всё, отскок закончен.
В этот раз рынок сделал вверх в 2 раза больше, чем обычно. Почти 22%!
Следующим в сценарии кризиса 2019+ станет второй пробой, который должен состояться в апреле-мае.

Это движение будет продолжать развивающуюся форму WW c понижающимися минимумами и максимумами.
Как в конце 30-х.

Купи и сиди на ближайшие годы в акциях не работает. No Buffett anymore.

Сетап для следующей волны падения сформирован:

1.Доходности краткосрочных облигаций превысили долгосрочные по бОльшей части дюраций


( Читать дальше )