Последние несколько лет происходит приток денежных накоплений из банковских вкладов в инструменты с фиксированной доходностью – облигации. Чаще всего, бывшие клиенты банков выбирают альтернативу вкладам по надежности – государственные облигации. Кто – то для этого использует обычный брокерский счёт, кто – то более подкованный, такой инструмент как ИИС.

Почему так происходит?

Последние 4 года ознаменовали себя нестабильностью банковской отрасли (кроме, конечно же, государственных банков). От 50 до 100 банков лишают лицензии каждый год, огромный приток клиентов в ТОПовые государственные банки, несправедливое возмещение от Агентства Страхования Вкладов, вопросы по переводам перед отзывом лицензии, забалансовые вклады и многое другое, не позволяют полноценно доверять банковской системе. На фоне этого, вложения в ОФЗ (облигации федерального займа) выглядят невероятно интересно.

Тестирование свечи молот на исторических данных

Все, наверное, уже слышали про предиктивные свойства Yield Curve: t-do.ru/russianmacro/3791, t-do.ru/russianmacro/3792

Индикатор, который в предыдущих эпизодах (см. граф) ни разу не давал ложных сигналов, предупреждая о развороте бизнес-цикла за 15-20 мес до начала кризиса. Сейчас такого сигнала ещё нет. 

Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

Идей я сайт искал давно,

Уж думал – мне не суждено,

Но вдруг прозрел, нашел, и так,

Делюсь со всеми просто так!

Торговать фьючерсами отчасти проще: у каждого трейдера пара-тройка любимых фьючей и технический анализ как панацея и лекарство от лишних извилин и фундаментального хлама в голове.

Более того  основная трудность фондового рынка в его многообразии. Даже на российском рынке ликвидных акций (голубых фишек) в количественном выражении в несколько раз больше ликвидных фьючей, а в мировом финансовом океане количество пригодных для инвестирования акций просто не поддается подсчету…

Российские компании увлеклись байбэками, я решил сделать для себя сводную табличку.

Суммарно получилось 500 млрд руб, что составляет 1,2% капитализации российского рынка (40,7 трлн руб).

С точки зрения будущего влияния на акции, пожалуй, самые большие байбэки у Ленты и Обувь России, т.к. эти компании поглотят 17% и 26% фри-флоута за 1 год. Печальна также тенденция, что бумаги уходят или могут уйти с биржи, после байбеков (Дикси, Автоваз, Мегафон).

free float Российских компаний можно посмотреть тут: 
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/order_by_short_name/asc/?field=free_float 

Просьба, если я упустил какой-то из объявленных байбэков в этом году, напишите в комментариях.