Лучшие трейдеры торгуют просто — Герчик

 

Существуют тысячи стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.

 

 Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.

 

 Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.

( Читать дальше )

Продолжаю сидеть на самоизоляции и учусь программировать на Python. Написал полноценный калькулятор для сравнения двух любых активов.

Считает такие показатели как:

✅ Ожидаемая доходность
✅ Волатильность
✅ Коэффициент Шарпа для каждого актива
✅ Корреляцию
✅ Бету
✅ Альфу
✅ Долю волатильности исследуемого актива в базовом (удобно для сравнения с индексными фондами или индексами, если их брать в качестве базового актива)
✅ Коэффициент Трейнора
✅ Альфу Дженсена



Можно задать период на котором необходимо произвести расчеты. Строить графики для сравнения.

( Читать дальше )

Когда-то давно я устроился на работу в небольшой брокерской компании. Помню, первый вопрос на рабочем месте от начальника отдела, старого многоопытного спокойного еврея, поверг меня в шок: «Покажите как вы определяете лучшие акции?» А я-то думал, мне все расскажут и покажут! Сильно смутившись, я начал что-то лепетать про P/E, P/S и количество абонентов. «Ну это фигня какая-то! Идите думайте» — тихим голосом неожиданно изрек вежливый начальник, во мгновенье растоптав во мне всякое самоуважение. Я думал — меня уволят в ту же неделю, но оказалось, это нормальный способ руководства у шефа. Дело было в крайне презрительном отношении начальника к P/S, ведь этот коэффициент не учитывает долги компании. Тогда, в начале нулевых стандарты задавал Стивен Дашевский, прекрасный аналитик из Атона. Этот экспат, рулевой и светоч аналитиков, любил и продвигал три мультипликатора P/E, EV/EBITDA и EV/S. Эта тройка мультов и до сих пор на пьедестале в крупных домах, например в Сбербанк-КИБ. Проделав это исследование, я могу уверенно сказать, что мой подход в прошлом был не так уж и плох. А указанная тройка вовсе не объект для поклонения, другие параметры работают не хуже.

( Читать дальше )

В этом посте опишу несколько факторов, влияющих на производительность нашего мозга. Важнейшие, на мой взгляд, ограничения, продиктованные во многом суетой нашей жизни. И работая с которыми можно существенно увеличить свою продуктивность.

Некоторые описанные идеи и цитаты для поста взял из великолепной книги Тео Компернолли «Мозг освобожденный». Маст рид для любого, желающего найти скрытые резервы своих возможностей.

1. Гиперподключенность

Смартфон обладает массой полезных функций. Телефон, камера, мгновенный выход в интернет для поиска необходимой инфы и т.п. Устройство может упростить жизнь.

Однако в контексте описываемой в посте темы – выгода не так очевидна. Постоянное использование мессенджеров, соцсетей приводит к формированию вредной привычки. Привычки всегда находиться на связи и немедленно реагировать на любой раздражитель.

Смартфон развлекает. С ним не так скучно. Но вместе с этим у современного человека совершенно пропадает способность концентрироваться. Смартфончик обеспечивает желание развлечься, но в то же время вносит колоссальную дезорганизующую составляющую в нашу работу. И не только в работу. Отдыхать тоже нужно не отвлекаясь! Почему? Описал в посте Как происходят озарения. 

( Читать дальше )

В последнее время информацию по трейдингу черпаю из различных иностранных источников. Ниже представлен мой личный перевод очень хорошей статьи. Оговорюсь сразу, что перевод осуществлен посредством Google переводчика.

Перевод поста:

Я получаю много писем и сообщений от людей, обращающихся за советом. Обычно они теряют деньги и не знают, что делать дальше. Но недавно я получил конкретное письмо, которое заставило меня захотеть написать этот пост.

Каковы некоторые характеристики людей, которые теряют деньги:

1) Нет плана

2) Нет возможности оценивать себя (они просто сосредоточены на чистой прибыли)

3) Нет последовательного метода, перепрыгивая из одного торгового зала или индикатора в другой

4) Нереалистичные ожидания

5) Нежелание делать требуемую работу

6) Не в состоянии сделать торговлю приоритетом

( Читать дальше )

Доброе утро, страна.

В эфире опционный уголок и сегодня мы ответим на вопрос нашего читателя:



Дополню также вопрос про Коровина наглядным эквити Кубатая и спрошу, а как не стать Кубатаем?



( Читать дальше )

Пост гнева.

Альфадирект удержал налоги за 2020!!! по положительным сделкам на фонде, а отрицательные на ФОРТС не учел. Раздевают средь бела дня.

Предистория: Торговал ФОРТС с убытком в марте (немного потерял на Ri фучах тк не ожидал такого веселья), все вывел на ММВБ и купил старых добрых папир и на отскоке закрыл дыру.

Проблема: вывел в апреле со счета деньги на карманнаые расходы и недосчитался 13% налогов за 2020. Эти деньги растворились в системе)

Позвонил в альфадирект — ответ вежливого менеджера по телефонным звонкам — «налоги  по положительному результату ММВБ за 2020 сняли сейчас в полном обьеме, а вот убытки ФОРТС учтут в налоговом периоде 2021». Я немного прифигел. И пофиг им на то что налоговый период за 2020 будет только в 2021.

Мне видется здесь развод хомяков просто в особо крупных размерах.

Кто сталкивался с таким же? что за фигня такая? может коллективный иск сделаем?

Всего за 2 месяца было уничтожено столько рабочих мест, сколько было создано за 10 лет в США. В 2008-2010 потребовалось 24 месяца, чтобы осуществить переход от максимальной занятости к минимальной и за этот период было потеряно 6.3% рабочих мест или почти 9 млн. Сейчас за 2 месяца сокращение занятости составило 14% или 21.4 млн рабочих мест. По интенсивности сжатия экономической активности ничего подобного не случалось за всю историю США.

Это отличные данные, лучше не придумаешь – фондовые рынки, как обычно в наркотическом психозе и истерии, захлебываясь от радости, переписывают очередные максимумы по финансовым мультипликаторам не менее, чем на 30% от уровня января 2020. Но пока они там в очередной раз сходят с ума, как обстоят дела в реальной экономике?

В отчете по занятости США можно оценить масштаб ущерба и распределение по секторам экономики.

Индустрия культуры, массового спорта и развлечений (Arts, Entertainment, and Recreation) теряет 55% от занятых за 2 месяца,
Фитнесс-клубы, прачечные, парикмахерские, массажные и косметические салоны (Personal and Laundry Services) минус 54% от занятых
Индустрия кино и звукозаписи (Motion Picture and Sound Recording Industries) минус 48% занятых
Кафе, бары, рестораны (Food Services and Drinking Places) минус 48%
Гостиницы, отели, мотели (Accommodation) минус 42%
Производство одежды и обуви (Apparel) минус 40%
Производство транспорта и транспортного оборудования минус 25%

В таблице представлено более 86% от совокупных потерь по занятости.

( Читать дальше )

Делал им запрос на добавление бумаг TMUS и ASML. Добавили только TMUS, она мне была важнее всего.
16 апреля подал заявку, 8 мая начинаются торги.

С 8 мая добавляют 80 новых бумаг https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=20440
На данный момент уже 1080 бумаг торгуется, такими темпами скоро будут все акции США.

Пишите запросы на добавление бумаг https://anketolog.ru/s/324826/0dwLSmyB и биржа к вашей просьбе прислушается.

Дисклеймер:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций.

 

Топ — 10 компаний.
Из списка S&P 500.

И рост каждой за 2019 год порядка 100%
(все графики месячные)

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 139%.

Lam Research Corporation (LRCX) 118.4%.

( Читать дальше )