Привет, трейдеры!

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок?
Например, объёмы на 10 минутке фьючерса Си с удержанием на среднесрок 3 дня.
То есть, стоит ли ожидать существенного движения цены фьючерса Си после максимальных объемов — на 2%, на 5%?

Вот из последнего:



Провел анализ максимальных объемов (ТФ 10 минут), за исключением первых 10 минут с открытия рынка и вечерних торгов.
Период постарался взять максимально — с 2010 по 2021 г. — всего 2782 торговых дня.
Конечно, внутри дня максимальные объемы на 10-минутке могли появиться не один раз, но для изучения брал самый максимальный 10-минутный объем внутри дня.

Графики внизу с точками (красные и зеленые) показывают сколько было случаев с аналогичным результатом после возникновения максимального объема.

Если объем, как говорится, бил вниз, а таких максимальных объемов было 1511, то цена фьючерса Си на 3-й день закрывался на уровне:

( Читать дальше )

График «дни для покрытия», обновленный данными COT для позиций, удерживаемых на закрытии торгов COMEX во вторник, 2 февраля 2021 года, когда цена серебра поднялась выше 30 долл. за унцию.  График показывает дни мирового производства, которые потребовались бы для покрытия коротких позиций американских банков (Citigroup, HSBC USA и Goldman)  по каждому физически торгуемому товару на COMEX на 2 февраля 2021 года.

В общей сложности около 181 дня потребовалось бы на производство  серебра для покрытия открытых коротких позиций американских банков на 2 февраля 2021  года. Это представляет собой шесть месяцев мирового производства серебра, или около 422 миллионов тройских унций бумажного серебра, удерживаемого крупными американскими банками.

Крупные американские банки были ответственны за ограничение роста всех четырех драгоценных металлов в течение последней отчетной недели. 

Как и в случае с золотом, тремя крупнейшими держателями коротких позиций в серебре из крупных американских банков на сегодняшний день являются Citigroup, HSBC USA и Goldman, также в серебре 22 неамериканских банка имеют чистую короткую позицию по 24 548 контрактам COMEX

( Читать дальше )

У меня остался один актив на Мосбирже, который призван оплачивать рублёвую комиссию по сделкам с иностранными бумагами на бирже СПб… так работают наши брокеры, с этим нужно просто смириться. :)

Простенький робот переворачивает фьючерс RTS на заранее определённом уровне. Изначально план был такой: оставить один контракт, перекладываться на экспирациях, менять уровень по мере поступления прибыли и пускай себе вечно там телепается, зарабатывая копеечки.

НО как всегда всё пошло не по плану...

Начала серьёзно расти прибыль!!!

Всему виной был тот факт, что я просто забыл про робота и ничего там не трогал, крутится себе и ладно.

Первый раз обратил внимание когда на счёте отобразилась доходность эквивалентная 100% от размера ГО по контракту!

Мягко говоря, это не входило в мои планы, но стало приятной неожиданностью.

Для полноценных переворотов на уровне роботу нужен лимит по средствам, рассчитанный по формуле «Количество контрактов * ГО + 60%».

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

Задача курса — быстро научить человека торговать.  
Выкладываю сегодня первую часть картинок с небольшими пояснениями.

( Читать дальше )

В продолжение топика. 
TD Ameritrade вводит ограничения на торговлю акциями.
Пранк, начавшийся со скупки акций GameStop, чтобы насрать шортящим бумагу фондам, стал не просто выходить из под контроля, но приобретать опасные для Wall Street масштабы. Вчера эту ситуацию взял под контроль президент Байден.
Псаки сказала команда Байдена мониторит ситуацию

Напомню.
 Первым был распилен Melvin Capital, пошедший на эвакуацию из позиций и докапитализацию. Потом отвалился Citron Capital. Далее был натянут фонд MapleLane — влетели на треть капитала.


( Читать дальше )

Ознакомьтесь с фактами и прогнозами, которые показывают, что золото вообще не следует за ФРССогласно общепринятой экономической мудрости, в жизни есть три неизбежности: смерть, налоги и Федеральная резервная система — это Джеппетто, дёргающий ниточки цен на золото. Один из способов, которыми ФРС якобы контролирует золото:

Повышение ставок и снижение стимулов приводит к падению цен на золото.

Но это не ФРС, как мы узнали с тех пор, как в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. ФРС придерживается политики низких ставок и усиленного стимулирования, что якобы заставило золото сиять.

«Золото растет на фоне прогнозов стимулирования США, ставки ФРС» (Bloomberg, 14 декабря)«Золото растет из-за планов стимулирования США, мягкая позиция ФРС» (14 января, Рейтер)«Прирост золота после мягких комментариев главы ФРС Пауэлла» (CNBC, 13 января)

Однажды 5 января FX Empire даже предположила, что будущее золота полностью в руках центрального банка США, задав цитату: «Поддержит ли ФРС цены на золото в 2021 году?»

( Читать дальше )

Ребята, уже подали налоговые декларации по итогам 2020 года? Как прошло?

Убыток по счету — это обидно. Платить налог с прибыли от торговли на бирже тоже. Есть способ как с помощью первого уменьшить второе. Будет уже на так обидно. 

Сегодня расскажу про один лайфхак, чтобы уменьшить налог. 

Налоговый кодекс позволяет использовать убыток предыдущих лет, чтобы уменьшить налоговую базу последующих периодов.

Основные принципы следующие:

✔️ Учитываются убытки, полученные по итогам года.

✔️ Убытки можно переносить только вперед. Доход 2020 года можно уменьшить на убыток, полученный в 2019 году. А доход 2019 года нельзя уменьшить на убыток, полученный в 2020 году.

✔️ Нужно переносить последовательно: если в 2017, 2018 и 2019 годах у вас убыток, а в 2020 году — доход, то сначала надо учитывать убыток 2017 года.

✔️ Убытки по операциям с ценными бумагами, обращающимися на рынке и по операциям с производными финансовыми инструментами переносятся отдельно. Убыток по производным финансовым инструментам переносится общей суммой — независимо от базисного актива.

( Читать дальше )

Все живы? Тогда продолжаем.


 СТАРИЧКАМ


 Здесь только про Si.
Вот и прошла январская экспирация. Однако это стало вдруг неважным... 

Как говорил коллега Андрей К не будет движухи в Si до экспирации. Так и вышло. Хороший у него «хрустальный шар»!


 1. ЭКСПИРАЦИЯ 21.01.2021

Вот доска январских опционов на Si в 18:45 по МСК:


Выделил опционы ITM, которые после клиринга стали фьючерсами.

После дневного клиринга пошло сильное увеличение Открытого интереса во фьючерсе (+230000). Вероятно часть этих позиций была открыта для хеджирования опционных позиций перед экспирацией, т.к. Открытый интерес фьючерса упал после вечернего клиринга и экспирации в моменте всего на 17500. И это мало повлияло на дальнейшее движение.


Так что же это было в коллах на страйках с 68000 по 70000 ??

( Читать дальше )

Посмотрите на эту фотографию, внимательно оцените её с визуальной точки зрения. Не заметили подвоха?

Вы удивитесь, но это — творение машинного разума. Образ девушки создан нейросетью на основе огромного массива данных из открытых источников!

Это всего лишь простенький пример того, на что способны современные вычислительные алгоритмы.

В нашем светлом будущем не будет место «околорыночникам», их место займут сложнейшие автоматические торговые советники.

Между собой скоро будут соревноваться не трейдеры, но обучаемые алгоритмы.



P.S. В этот момент где-то у себя в Америке Герчик поперхнулся тульским пряником. :)