Блог им. vinokurovfn

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок


Привет, трейдеры!

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок?
Например, объёмы на 10 минутке фьючерса Си с удержанием на среднесрок 3 дня.
То есть, стоит ли ожидать существенного движения цены фьючерса Си после максимальных объемов — на 2%, на 5%?

Вот из последнего:

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок

Провел анализ максимальных объемов (ТФ 10 минут), за исключением первых 10 минут с открытия рынка и вечерних торгов.
Период постарался взять максимально — с 2010 по 2021 г. — всего 2782 торговых дня.
Конечно, внутри дня максимальные объемы на 10-минутке могли появиться не один раз, но для изучения брал самый максимальный 10-минутный объем внутри дня.

Графики внизу с точками (красные и зеленые) показывают сколько было случаев с аналогичным результатом после возникновения максимального объема.

Если объем, как говорится, бил вниз, а таких максимальных объемов было 1511, то цена фьючерса Си на 3-й день закрывался на уровне:

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок

Если объем бил вверх, а таких максимальных объемов было 1271, то цена фьючерса Си на 3-й день закрывался на уровне:

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок

Оба графика показывают, больше случаев закрыться с результатом движения, не превышающее 1%.

Так как рубль всегда слаб перед баксом, то единичные случаи большого объема, бьющего вверх, приносили на 3-й день больше движения — до +22%

Вывод на следующем графике:
Цена фьючерса Си после максимальных объемов на 3-й день в большинстве случаев не превысит 1%.

Общий вывод для трейдеров — шансы захватить супер тренд с движением цены Сишки выше 3% ничтожно малы — шанс 7%.

Стоит ли использовать объемы внутри дня на среднесрок

Возможно, в изучении этого вопроса многое пропустил, пишите в комментах.


★1
4 комментария
Могу без индикаторов определить где самые большие обьёмы!!!
Это всё 2009 год!!! тогда деревья были большими!!!
avatar
SEREGA, это всего лишь были детские иллюзии

avatar
среднесрок это не 3 дня, это 3-5 лет.
avatar
Биотехнолог, фьючерс Си на МБ квартальный, поэтому взял как пример спекулянтские сделки
avatar

теги блога Федор Win

....все тэги



UPDONW