Избранное трейдера Кухонный трейдер

по

ТОП полезных программ/ресурсов для анализа и трейдинга

ТОП полезных программ/ресурсов для анализа и трейдинга

Для прибыльного трейдинга очень важно быть в курсе всех последних событий и проводить качественный анализ. Наличие достаточной информации позволяет более точно прогнозировать дальнейшее изменение курса и спекулировать на этом.

Если раньше нужно было делать запрос в компании на получение финансовых сводок и отчетов или подписывать различные журналы, то сегодня, для получения актуальных данных достаточно иметь компьютер и «знать где смотреть».

Я подготовил свой ТОП самых полезных программ/ресурсов для трейдинга и анализа, которые использую и сам.

  1. Для фундаментального анализа — Торговый терминал Think or swim и ресурсы Morningstar.com + Finviz.com
  2. Для технического анализа — Можно использовать любой терминал. Тот же Think or swim или MT5. Среди онлайн ресурсов однозначно Tradingview.com
  3. Для экономического календаря


( Читать дальше )

Портфельная оптимизация как бустинг на «слабых» моделях

Часть 1.

Традиционно считается, что задача портфельной оптимизации, или задача Марковица, представляет собой некоторую самостоятельную задачу выбора такого портфеля активов, который обладал бы максимальной доходностью при минимальных рисках.

Прим. В качестве актива могут выступать ценные бумаги (акции), их производные (опционы)  или торговые системы.

 

Решение задачи состоит из двух этапов:

  1. Прогноз доходности и ковариации активов в будущих периодах – то есть построение некоторого набора «слабых» прогностических моделей.
  2. Составление оптимального портфеля в соответствии с некоторой целевой функцией, и ранее полученными оценками. То есть построение такой композиции «слабых» моделей, которая обладала бы наибольшей прогностической силой.

 

Почему мы используем аналогию портфельной оптимизации с методами машинного обучения  — Bag, Boost?! Потому что в действительности (и мы это продемонстрируем) нам абсолютно не важно, насколько хорошо динамику наших временных рядов прогнозируют «слабые» модели – нам важно только то, чтобы ошибки прогнозов наших моделей взаимно компенсировали бы друг друга в некотором интегральном смысле. Иными словами – в случае бустинга – ошибка прогноза линейной композиции была бы минимальной, а в случае портфельной оптимизации –  была бы минимальной ошибка прогноза нелинейной композиции (то есть самого портфеля).



( Читать дальше )

Как создать торгового робота своими руками? Robot-Scalper

Торговый робот своими руками под QUIK

Нас часто спрашивают, как самостоятельно создать робота? И сложно ли это?
– Нет, не сложно, если у вас есть опыт и наработки. Но если вы начинающий алготрейдер, то перед вами встанет сразу несколько непростых задач.

Для начала вы должны определиться какую именно торговую стратегию будете автоматизировать.

Затем нужно четко формализовать эту стратегию: описать строгими условиями все входы и выходы из позиции.

Теперь нужно определиться под какой торговый терминал будем разрабатывать робота.

Изучаем функции алготрейдинга (выставление и снятие заявок, получение текущих данных из терминала, механизм взаимодействия скрипта и терминала).

Изучаем как устроена структура данных (таблиц) на сервере Мосбиржи, чтобы знать откуда что брать.

Важно иметь хотя бы базовое понимание о программировании: что такое переменные, условия, операции сравнения, циклы, функции, события, работа с файлами и т.п.



( Читать дальше )

Психология в трейдинге - как снизить с 80% до 20%, почти лафхаки!

В заголовке и кликбейт и нет ;) зависит от того, кто как воспримет материал ниже.

Психология в трейдинге — тема с одной стороны избитая, с другой — я ни разу ещё не встречал хоть сколько-нибудь толкового материала по ней. Как правило, всё сводится к тому, что психология играет ключевую роль в эффективном трейдинге, и её важность оценивают как минимум в 80%, или “психология появляется при больших убытках” и прочим итерациям на эту тему. Полная фигня — как первое, так и второе (большие убытки, к примеру, это результат возникшей психологии, а не причина её возникновения). Засилие подобного материала говорит о том, что с этой проблемой столкнулись многие, но мало кто попытался в ней как следует разобраться. И я сейчас тоже не разберусь, не хватит квалификации и формата поста, но постараюсь дать направление, в котором стоит мыслить.

Вспоминаем, как обычно происходит борьба с этим явлением: формализовать свою ТС, записать её и строго следовать всем правилам НЕУКОСНИТЕЛЬНО )) какие-то самые злостные ошибки выписать, заскринить с чартом и распечатать, дабы не забывать о том, к чему ошибка приводит, приклеить на самое видное место и т.п. Сюда же относятся всякие ограничения по РМ — закрыть терминал после двух стопов, не пересиживать/не двигать стоп, софтовые средства, ограничивающие потери, разделение денег по счетам и прочее. Всё знаю, сам проходил, и всё это не работает. Ещё никому подобные меры не помогли победить психологию. И не помогут, потому что это всё попытка тушить торфяной пожар, поливая его водой из ведёрка. Уверен, возник вопрос: “какая же это фигня, если мне мешает зарабатывать только психология! и система рабочая и сигналы она даёт, просто я постоянно нарушаю дисциплину.” А вот такая фигня. Причина возникновения психологии — это безграмотность или низкая квалификация, как угодно, в двух моментах!



( Читать дальше )

Тестирование модели бычье харами на исторических данных

 

Тестирование модели бычье харами на исторических данных


Введение


В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

Тестирование модели бычье харами на исторических данных

           Рис. 1. Модель бычье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

  • На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
  • Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
  • Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.



( Читать дальше )

Планы вместо таймфреймов (1)

Прочитав статью Еще раз о таймфреймах хотел остановится на этих моментах с позиций ТА (Тактики Адверза):

Во-первых, что это таймфреймы? Это дискретное разбитие непрерывного потока моментов (тиков) на заданные интервалы времени и всё.

Во-вторых,  Планы в Тактике Адверза это не таймфреймы. Тайфрем — деление на временные отрезки процесса, а План — План — определенная часть процесса. Эта часть именуется моделью. Это существенная разница. Т.к. при делении на временные отрезки, часть процесса может начаться в одном фрейме, а закончится в другом.

В-третьих, Планы воспринимаются располагающимися в определенной последовательности. Например, слева-направо, 
или снизу-вверх, или как-либо иначе. Но не так, как есть на самом деле:

Планы вместо таймфреймов (1)

где меньший всегда составная часть большего и так до бесконечности. План-то ведь один и тот же. И, говоря «на 29629-тиковом Плане» или «на 15-минутном Плане», мы ограничиваем рассмотрение ситуации барами, сформированными 29629 тиками или тиками за 15 минут, соответственно, но не постулируем появление какого-то нового Плана. Поэтому и переход с Плана на План это не перебор фотографий в альбоме, а расширение обзора.

В следующем посте на примере моделей ТА с картинками покажу, что это такое.


О пользе книг

Книги по трейдингу обязательно надо читать.
Чтобы не изобретать велосипед и не наступать на грабли.
Лучше усваивать чужой опыт — чем набивать шишики.
Ведь за одного битого — двух небитых дают.
Любой опыт ценен, даже опыт сливатора.
Но — сколько книг нужно прочитать?
Как оказалось — мне достаточно двух книг.
Другие я пробовал начинать читать — но не осилил.
Я снова пытался — но какая-то невидимая сила меня останавливала.
«Эта сила — лень-матушка» — скажете вы.
Нет, это не так, я реально интересовался новыми книгами, скачивал их и даже какую-то купил в бумажном виде.
Но — не получилось их прочитать.
А тем двум книгам (и их авторам), прочитанным лет 15 назад, я до сих пор благодарен.
И идеи, заложенные в этих книгах, до сих пор приносят мне материальную выгоду.

И кто же авторы этих волшебных книг?
Это Билл Вильямс (на самом деле у него 2 книги, но я их считаю за одну, кто читал — тот меня поймёт)
И Том Джозеф (тоненькая книжечка, всего 80 страниц, давалась впридачу к проге Advanced GET, но она значит для меня больше всех талмудов по трейдингу, вместе взятых)

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 



( Читать дальше )

Всем Луз ерам посвящается )))

Многие задаются мыслю зделать состояние из воздуха то бишь сколотить се деньжат и фиглярить перед всеми типа Это судьба)))
В действительности все происходит совсем наооборот как впрочем и на рынке )))
Некоторые считают что рынок это 20 проц в мецяц и 1000 проц по году вообще легко )))
На самом деле Рынок Это тренажер для тех кто хочет выжить Как и вся игра имеет свой Логический конец
Рынок это испытание на прочность своего Эго Умение остановится Преодолеть самого себя по тому как в конечном счете ты будешь Глубого несчастным человеком зависившим от воли более крупного и знающего что делать и как в этой Жизни )))
лично я во время ухожу из этого БОЛОТА ибо сознание  своей жизни на много важнее ее навязывание )))

Гайд по биржевой торговле на мамбе...

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW