Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 

Работа над ошибками...
Хотелось давно написать об ошибках в алгоритмической торговле.
Скажу сразу-есть ли у вас робот или вы торгуете руками алгоритмы, ниже написанное касается и того и другого случая.
В такой торговле есть некие нюансы, которые стоит осветить...
Способ заработка. Есть несколько способов зарабатывания денег на бирже- следование тренду, контртренд, и количественные стратегии.
Системы следования тренду зародились давно и показывают на трендовых рынках впечатляющие результаты.
Это оптимальный вариант для начинающего алготредера, всего лишь нужно выбрать трендовый рынок и протестировать стратегию...
Большинство алготрейдеров выбирает путь следования тренду. На это есть причины- тренды длительны и сломать сильный тренд достаточно трудно.
Можно выбирать разные варианты страт- пробои, пересечение МА, Болинджеры и прочее, главное ТЕСТ. У вас должно быть положительное матожидание, т.е. прибыль за минусом комиссий от сделок.
Лучший вариант если у вас % выигрыша >50 и фактор восстановления >2-10, это влияет на психику при больших суммах.
Тестировать можно в любой проге Велслаб, Тслаб, Амиброкер, Метасток...
Меньшинство( по личной статистике) выбирает котртрендовые стратегии, на рынке акций это стратегии, основанные на продаже акций в шорт. Но здесь нужно иметь ввиду, что это крайне затратная стратегия. Здесь вы платите % за шорт в отличии от трендовых стратегий. К тому же исторически акции долго растут и быстро падают, и поймать момент падения крайне сложно.
Отдельно нужно упомянуть стратегии, которые можно использовать не часто, но точечно. Эти стратегии используют дивидендные гэпы. Как пример-покупаем после гэпа-откуп по цене отсечки.  Надо иметь свободный кэш на просадку, которая будет ТОЧНО. Плюс вам понадобится терпение, чтобы закрыть сделку в плюс.
Теперь о вопросе реинвестирования прибыли при положительной торговле и уменьшении сайза при отрицательной.
Для реинвеста можно использовать метод оптимальной F или критерий Келли, об этих методах можно почитать или в википедии или в словаре смартлаба… мне ближе Келли.
Другой метод для реинвеста, более простой- увеличивать сайз каждый квартал при положительной торговле. При квартальных просадках не менять сайз если у вас система с положительным матожиданием.
Есть отдельный класс систем- количественные системы со стопом по времени, это низкочастотные торговые системы, в основном с удержание позиции больше одного дня.
К этому классу систем стоит отнести идеи Новогоднего ралли ( если к октябрю актив вырос на N%-покупать, продажа в конце декабря), систему НДПИ… Автор Анотолий Уткин anatoly-utkin.livejournal.com. Эти стратегии очень просты в реализации и доступны начинающим.
Лучше всего если у вас будут в портфеле системы всех этих трех классов, высокочастотные стратегии оставим за строкой.
Торговля портфелем систем избавит вас от глубоких просадок при должном выборе систем и активов.
Теперь о нюансах.
Проскальзывания. Это в бэктестах не проверишь. В лучшем случае вы можете задать закрытие позиций по рынку по клозе минуты, если алгоритм не HFT… Придется проверять в реальной торговле. В стоп-приказах, если у вас много контрактов, попробуйте разные проскальзывания, 10-20-30-50 и т.д. пунктов. Ведите статистику, что где и как. Особенно в 10-00. Иначе можно ОЧЕНЬ много денег отдать на этих проскальзываниях.
В общем все. Из нюансов еще момент-если ваша позиция в минусе на клозе, то лучше не переносить позу. Но это кому как удобно, а риски сократить можно.
Всем удачи!