Смотрите. Дело в том, что реально полезной информации про трейдинг в общем объеме информации — капля в море. И эта информация с годами особо не меняется. Да есть интересные посты, есть интересные авторы, которые ведут интересные блоги, но всё что можно было уже написать, так или иначе написано.

Поэтому для начала вы можете заглянуть в раздел лучшие статьи смартлаба. Эту ссылку всегда можно найти в главном меню:

Все посты там структурированы по темам. 

Вы также можете зайти в список лучших авторов  — ссылка Люди в главном меню. Там вы найдете вот такие значки - 


( Читать дальше )

сигналом к покупке является пересечение ценой кривой снизу вверх, а на продажу — наоборот.
вход по цене закрытия бара, пересекшего индикатор или цена открытия следующего бара.
в дальнейшем немного поменяю логику

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGPROF",
Procent=1,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }							
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
    
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  
  delt = 0.01

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	        
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)  		
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
 
 --[[
  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end
--]]
    
    lev = nil
	if x1 ~= x2 then  
     
	
	k = (C(x1)- C(x2))/(x1- x2)    
	maxd = 0
    for i = x2, x1  do
      
	  lev = i*k + C(x1) - x1*k  		
	  
	  if  C(x2) > C(x1) and lev <= H(i) 
	  then 
	    if maxd < H(i) - lev  then 
          maxd = H(i) - lev 
		end
        --maxd = 0.5		
      end 
	  
      if  C(x2) < C(x1) and lev >= L(i) 
	  then 
	    if maxd > L(i) - lev  then 
          maxd = L(i) - lev
		end 
		--maxd = -0.5
      end 	  
	  
    end   	
      
    lev = nil 
    --[[if x1 < index 
	  and 
	  (
	  C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) 
      or 
      C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) 	  
	 )
	then --]]
      lev = 
	    index*k + C(x1) - x1*k + 
		maxd
	--end   
    
	  
	  
	--[[  
	
	map = 10
	lev = 0
	if index-map+1 > 0 then 
      for i = index-map+1, index  do
        lev = lev + C(i)
      end   		
	  lev = lev/map
	  ma = lev
	end
	
	map = 30
	lev2 = 0
	if index-map+1 > 0 then 
      for i = index-map+1, index  do
        lev2 = lev2 + C(i)
      end   		
	  lev2 = lev2/map
	  ma2 = lev2
	end	

	
	if 
	  C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev and C(index) - C(x1) > C(index)*delt
	  or 
	  C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev2 
	then 
	  lev = C(x1)--*(1-delt)
	  prev = lev        
	else  	
	  if 
	    C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev and C(x1) - C(index) > C(index)*delt
	    or
	    C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev2 
	  then 
	    lev = C(x1)--*(1+delt)
	    prev = lev
	  else
        lev = lev2  
	  end		
    end	

	if 
	  C(x1) > C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x2) )
	then 
	  lev = C(x2)--*(1+delt)
	  prev = lev
	end
	
	if
	  C(x1) < C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x2) )
	then 
	  lev = C(x2)--*(1-delt)
	  prev = lev
	end	
	
    if C(x1) < C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x1) )
	then         	  
	  lev = C(x1)
	  prev = lev
    end
	  
    if C(x1) > C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x1) ) 
	then         	  
	  lev = C(x1)
	  prev = lev       		
	end
	 --]] 

	
  end   
  
  return  lev
 
  
end

В прошлой теме мне  писали, что бр услуги подпадают под ЗоЗПП.

Месяц назад мы пытались подать через мировой суд, в рамках ЗоЗПП, иск к брокеру Открытие по факту изменения тарифов в одностороннем порядке без оповещения.

Иск суд завернул, аргументировав что нужно оплатить пошлину, т.к данный иск под ЗоЗПП не подпадает. После оплаты пошлины иск скорее всего примут, но подозреваю, что по ходатайству Ответчика передадут его в Московский  суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что Закон о защите прав потребителей не применяется  к отношениям по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. N 18-КГ17-78). Указанное обстоятельство аргументировано тем, что гражданин признается потребителем при условии, что товары (работы, услуги) приобретаются им исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с предпринимательством.
Однако деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, имеет рисковый характер. Поэтому ее нельзя считать направленной на удовлетворение личных (бытовых) нужд. 

( Читать дальше )

Долго думали и в итоге все же решили не лезть в ОФЗ (как рублевые, так и валютные) на крупные суммы. Альтернатива вклады.

Основные минусы.

1. Долгое погашение купонов, вывод ден средств по 2-3 дня у гос брокеров, комиссии брокера.

Что дает примерно к номинальной ставке минус 0,5% годовых.

Таким образом текущую эффективную ставку в 7% нужно уменьшать до 6,5%. 
В то время, как по вкладам в надежных банках (топ 30) сейчас дают в среднем 7,2-7,4% годовых.


2. Подсудность.

Брокерские услуги в отличие от вкладов не попадают под ЗоЗПП, а это значит при проблемах нельзя будет выбрать суд по месту своего жительства (придется идти в карманный суд брокера), придется платить пошлину и стоит забыть о 50% штрафе по ЗоЗПП за невыполнение требований потребителя. По бр договору клиент несет все риски, в т.ч риски брокера. Брокер не несет ни каких рисков и отвественности.

Короче, при проблемах гасить вас будут по взрослому. По вкладам все намного проще, подсудность — районный суд, отсутсвие пошлин, 50% штраф по ЗоЗПП.

( Читать дальше )

«Мосбиржа» выпустила достаточно сильные результаты за 2К2019. Комиссии выросли на 10,7% г/г с улучшением во всех сегментах кроме валютного. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 21% до 5,9 млрд руб.

Денежный рынок остается главным драйвером комиссий (+14,5% во 2К и +19% за 6 мес.). Комиссии на фондовом рынке повысились на 26% во 2К и на 9% за 6 мес. Отметим также высокие результаты в первичном сегменте на облигационном рынке, где во 2К компании разместили долговые бумаги на сумму 0,9 трлн руб., что почти в 1,5 раза превышает средний за последние 5 лет уровень.

Процентные и финансовые доходы показали рост на 9,4% во 2К до 4,5 млрд руб., за 6 мес. «Мосбиржа» заработала в этом сегменте 8,4 млрд руб., что сопоставимо с уровнем 1П2018. Компания также начала восстанавливать резерв, открытый в начале года после выявления недосдачи зерна, являвшегося обеспечением в сделках своп. Мы ожидаем дальнейшего роспуска резерва, как это было в прошлом году, что благоприятно повлияет на прибыль по итогам года, и соответственно дивиденды. Мы считаем, что результаты поддерживают вариант выхода в 2019 году на сопоставимую с прошлым годом прибыль или небольшой рост год-к-году. Важное значение при этом будет иметь динамика резерва.

С момент последнего апдейта рекомендации акции выросли на 12%, закрыв дивидендый гэп. Мы сохраняем позитивное видение на инвестиционный кейс «Мосбиржи».

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

Московская Биржа объявляет о финансовых результатах второго квартала 2019 года по МСФО. Значительное увеличение доходов на рынке облигаций и денежном рынке, а также от расчетно-депозитарных услуг обеспечило рекордный уровень комиссионного дохода за указанный период.

Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2019 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

• Комиссионные доходы выросли на 10,7%, до 6 561,8 млн рублей, благодаря росту объема комиссий практически на всех рынках.
• Чистый процентный доход увеличился на 9,4%
• Чистая прибыль увеличилась на 21,3%, до 5 902,6 млн рублей.

релиз

Здравствуйте, коллеги!

Многие интересуются о применения метода анализа Тактика Адверза к разным процессам… В ожидании встречи на офисе читаю смарт-лаб,  и в этом интересном топике о размещении ОФЗ присутствует график доходности по цене отсечения ОФЗ-ПД вот он:


 
Максимальные и минимальные экстремумы этого графика рассчитываются уровнями НР моделей расширения, правила построения описаны здесь
Схематично из этих правил модель расширения строиться так:

( Читать дальше )

Такой инструмент как фьючерс на индекс РТС привлекателен хотя бы по причине хорошей ликвидности. В этой заметке я приведу пример одной стратегии, основанной на зависимости этого фьючерса от корзины инструментов, входящих в состав индекса РТС. 
Тестирование стратегии осуществлялось в программе TSLab. Результаты хорошие.
График исторической доходности при торговле 1-м контрактом за 4 года:



Но, те, кто знаком с вопросами тестирования, знают, что тесты могут врать, особенно тогда, когда сделок много, а потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в этой заметке я предлагаю рассмотреть вопрос соответствия тестов и реальной торговли.
Кстати, предупрежу, что реальная торговля осуществляется не в TSLab, в ней мы только тестируем, а в специально разработанной платформе для скальпинга и парного трейдинга. Подробности на моём сайте.
Итак. Робот запущен в торговлю 28.01.2019г. 
Результаты тестов в тслабе за это время:



Что мы имеем на практике? Скрин:



Да, на практике динамика схожая, но прибыль меньше почти на 8 т.р.
Основная проблема такого расхождения заключается в том, что мой брокер как минимум 2 раза серьёзно мне испортил торговлю из-за сбоев на своём сервере. Если бы не это обстоятельство, то практические рез-ты на этом роботе были бы лучше тысяч на 5-6. И тогда можно было бы говорить о соответствии порядка 90 %. А пока — нет.
А в целом, мой вывод такой. Автоматический скальпинг вполне может торговать в плюс, по крайней мере пока. 
Наша группа в ВК
Всем профита!

Устойчивые долгосрочные модели


В предыдущих частях (часть 1, часть 2) мы рассмотрели построение композитных систем оценок ценных бумаг, построенных при помощи распространённых средств машинного обучения (Bag/Boost методы). Однако, такой подход, несмотря на все свои преимущества (скорость, точность) имеет ряд больших недостатков – отсутствие универсальности моделей в результате проблем «переобучения»  (точной настройки на определённые типы рынков и временные интервалы) и сложность интерпретации полученных композиций.

В результате решения этих проблем мы разработали базовую модель на основе наших представлений о стохастических дифференциальных уравнениях с квантовыми скачками, образующих улыбку волатильности. Эта макромодель получила в наших исследованиях наиболее полную микроскопическую интерпретацию.

( Читать дальше )