Блог им. Robinzon4

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Такой инструмент как фьючерс на индекс РТС привлекателен хотя бы по причине хорошей ликвидности. В этой заметке я приведу пример одной стратегии, основанной на зависимости этого фьючерса от корзины инструментов, входящих в состав индекса РТС. 
Тестирование стратегии осуществлялось в программе TSLab. Результаты хорошие.
График исторической доходности при торговле 1-м контрактом за 4 года:

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Но, те, кто знаком с вопросами тестирования, знают, что тесты могут врать, особенно тогда, когда сделок много, а потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в этой заметке я предлагаю рассмотреть вопрос соответствия тестов и реальной торговли.
Кстати, предупрежу, что реальная торговля осуществляется не в TSLab, в ней мы только тестируем, а в специально разработанной платформе для скальпинга и парного трейдинга. Подробности на моём сайте.
Итак. Робот запущен в торговлю 28.01.2019г. 
Результаты тестов в тслабе за это время:

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Что мы имеем на практике? Скрин:
Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".


Да, на практике динамика схожая, но прибыль меньше почти на 8 т.р.
Основная проблема такого расхождения заключается в том, что мой брокер как минимум 2 раза серьёзно мне испортил торговлю из-за сбоев на своём сервере. Если бы не это обстоятельство, то практические рез-ты на этом роботе были бы лучше тысяч на 5-6. И тогда можно было бы говорить о соответствии порядка 90 %. А пока — нет.
А в целом, мой вывод такой. Автоматический скальпинг вполне может торговать в плюс, по крайней мере пока. 
Наша группа в ВК
Всем профита!



★2
7 комментариев
Какая средняя сделка?
avatar
_sg_, Средняя прибыль на сделку имеется ввиду? Небольшая, около 60 р. с учётом комиссии.
Это одноногий арбитраж, или по корзине инструментов тоже сделки совершаются? Сколько денег надо иметь чтобы начать торговать такое?

Апд: если это одноногий арбитраж, то насколько разумна идея не вычислять по сути тот же индекс РТС на основе цен сбера, газпрома и доллара, а брать его напрямую, он ведь тоже транслируется квиком, каждую секунду, если не ошибаюсь?
avatar
tranquility, Это одноногий арбитраж, или по корзине инструментов тоже сделки совершаются?
Это одноногий. Но в дальнейшем планирую поделиться информацией о торговле фьюча ртс с хеджем.

Сколько денег надо иметь чтобы начать торговать такое?
Сегодня ГО на 1 контракт RI около 20 т.р.

если это одноногий арбитраж, то насколько разумна идея не вычислять по сути тот же индекс РТС на основе цен сбера, газпрома и доллара, а брать его напрямую, он ведь тоже транслируется квиком, каждую секунду, если не ошибаюсь?
Фьюч РТС ходит за индексом один в один. И как это торговать? 
А вот гобые фишки частенько идут с опережением, задавая общий фон для большинства бумаг, входящих в индекс РТС. На этом, собственно и базируется эта стратегия.

Арбитражёр Алго, некоторые умудряются/умудрялись что-то подобное торговать, там профит средний 1 пункт на сделку (вход-выход — две сделки) и в районе 500 сделок в день. Но воспроизвести это мне так и не удалось. На гафики ртс против голубых фишек я тоже смотрел, но ожидаемого профита там не увидел. Может, надо было больший таймфрейм смотреть? А в Вашей стратегии какое среднее время удержания позиции, переносится ли она через ночь, внутридневные клиринги?
avatar
tranquility, 
А в Вашей стратегии какое среднее время удержания позиции, переносится ли она через ночь, внутридневные клиринги?

Стратегий и параметров может быть огромное кол-во. В приведённом примере получается 4-5 сделок в день. Позы переносятся и через ночь и через клиринги, но плечи применять не советую.

Если Вам интересна тема автоматизированной торговли, у меня этому посвящён целый проект. Если интересно, заходите.



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

теги блога Арбитражёр Алго

....все тэги



UPDONW