Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Такой инструмент как фьючерс на индекс РТС привлекателен хотя бы по причине хорошей ликвидности. В этой заметке я приведу пример одной стратегии, основанной на зависимости этого фьючерса от корзины инструментов, входящих в состав индекса РТС. 
Тестирование стратегии осуществлялось в программе TSLab. Результаты хорошие.
График исторической доходности при торговле 1-м контрактом за 4 года:



Но, те, кто знаком с вопросами тестирования, знают, что тесты могут врать, особенно тогда, когда сделок много, а потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в этой заметке я предлагаю рассмотреть вопрос соответствия тестов и реальной торговли.
Кстати, предупрежу, что реальная торговля осуществляется не в TSLab, в ней мы только тестируем, а в специально разработанной платформе для скальпинга и парного трейдинга. Подробности на моём сайте.
Итак. Робот запущен в торговлю 28.01.2019г. 
Результаты тестов в тслабе за это время:



Что мы имеем на практике? Скрин:



Да, на практике динамика схожая, но прибыль меньше почти на 8 т.р.
Основная проблема такого расхождения заключается в том, что мой брокер как минимум 2 раза серьёзно мне испортил торговлю из-за сбоев на своём сервере. Если бы не это обстоятельство, то практические рез-ты на этом роботе были бы лучше тысяч на 5-6. И тогда можно было бы говорить о соответствии порядка 90 %. А пока — нет.
А в целом, мой вывод такой. Автоматический скальпинг вполне может торговать в плюс, по крайней мере пока. 
Наша группа в ВК
Всем профита!