Всем привет. 

Немного философии на ночь глядя. Писал помню в прошлом году пост с главным вопросом: «Имеет ли смысл гнаться за большими доходностями (свыше 50% годовых), или всё таки лучше как черепаха — медленно, потихоньку — но уверенно?» 

Хочу поделиться опытом с теми, кто только пришёл на рынок. Мои советы могут звучать так:

1) Не гонитесь за доходностью. Лучше сосредоточиться на качестве управления — низкая просадка, нейтральность к рынку, высокая ликвидность (забудьте про пеннистокс!)

2) Для начала просто научитесь торговать — на любой сумме. Пусть это будет +200$ в год — забейте. Главное — научиться торговать.

3) Не косячить — не берите деньги в ДУ пока не научитесь торговать — один два касяка на старте карьеры — и в бизнесе вас отбрасывает на 5-10 лет. Даже если дают — воздержитесь.

Выбирайте стратегию — а не тактику. Работайте на будущее — выбирайте способ торговли исходя из своей стратегии — вы должны знать как и чем и где вы хотите торговать через 10-15 лет. Да, это скучно — но таков бизнес.

( Читать дальше )

На заседаниях FOMC можно строить методику работы. Лично у меня такая методика есть. В самом деле, это же очевидно, что заседание вызовет значительное движение цен. Это случается раз за разом, заседание за заседанием. Доходность работы по такой методике варьируется от 15% до 50%. Это значит, что в году можно практически гарантированно получать восемь раз по ~20%, если быть не агрессивным, а рассчетливым трейдером. Такая доходность в 160% годовых, по представлениям подавляющего большинства людей, не возможна. Я не стану никого ни в чем убеждать. Не возможна, так не возможна.
А для трейдера, желающего гарантированно получать доход восемь раз в году, заседания FOMC — это прекрасная возможность расслабиться и приготовиться к тому, что рынок совершит основную часть работы сам. На рынке редко случаются предсказанные события, трейдеры всегда томятся в неизвестности о будущем, поэтому ценность предсказуемых событий несомненна.

Люди любят играть в угадывание. Так устроена человеческая психика. Стремление угадывать закрепялется в сознании трейдера, если ему хоть когда-нибудь удается угадать результат заранее. А чисто статистически этот фокус с «угадайкой» удается каждому хоть когда-нибудь. Когда это происходит, сознание удовлетворено, эго поощрено, человек радуется и верит, что он может знать будущее… Последующие неудачи только усиливают желание повторить успех. Так стремление угадать становится целью, а игра в «угадайку» становится страстью. Этим объясняется то невероятное стремление большинства игроков на фондовом рынке занять «длинную» или «короткую» позицию в ценных бумагах

( Читать дальше )

Бизнес движется привычными ритмами Уолл-стрит: горячие преследования, холодные звонки, коммерческие передачи.

Полдень. В офисе ForexChile в Сантьяго десятки продавцов сидят на телефонах, обсуждая различные инвестиции, начиная от акций Facebook до фьючерсов на медь.

Они обещают огромные возможности тем, кто на другом конце линии: потенциальную прибыль в 20%, 30%, и даже 40%. Они предлагают контракты на разницу цен — производные финансовые инструменты, которые запрещены в США и жестко регулируются в любом другом месте.

В Чили такие контракты совершенно законны. Они разрешены более чем в двух десятках стран, а особенно популярны в Великобритании. Там, как и в Чили, эти инвестиции привлекают мелких спекулянтов. Большинство инвесторов теряют много денег, пытаясь разбогатеть на инвестициях.

Система регулирования

Во многих странах рынки регулируются полицией, но не в Чили. Практически любой человек там может продать или купить CFD (контракт на разницу) независимо от его опыта и материального достатка.

( Читать дальше )

Написал на днях программу биржевые часа, программа полностью бесплатная. 

Программа висит в трэе, при наведение показывает время в основных столицах.

При наведение на столицы мира видно в их время

Сверху 5 кнопок со столицами, Вы можете добавить свои.

Те кто то торгуют на форекс, будут видны торговые сессии.

Скачать можете с моего блога, скачать биржевые часы программа весит 1.5 мб.
Если есть пожелания оставляйте в комментариях, скоро выйдет новая версия.

• Цены на нефть продолжают ползти вниз, ближайший фьючерс на брент вчера на время опускался ниже 53 долл./барр. Это свежий минимум с начала февраля.

• Сегодня прошла экспирация контракта с расчетами в апреле, т.е. он больше не торгуется. Ближайшим контрактом стал чуть более дорогой майский, он сейчас торгуется на 54.1 долл./барр. Но это заметно выше минимума января в 45 долл./баррель.
• Ситуация с американской нефтью выглядит куда печальнее. Ближайший контракт на WTI на NYMEX упал до нового минимума с марта 2009 года (!) и закрылся вчера на 43.88 долл./баррель.

• Карта ниже (ист.: EIA) показывает расположение центра ценообразования и расчетов по фьючерсам на NYMEX. Это поселение Кушинг, штат Оклахома, куда сходится масса трубопроводов. Оно находится больше, чем за 700 км. от береговой линии США. Расположение объясняет особенности ценнообразования. До 2009-2010 годов американская нефть на NYMEX типично торговалась с премией к бренту порядка 1- 2 долларов. Причина в том, что нефть еще надо было доставить с портов побережья вглубь континента. 
  С началом сланцевой революции нефти внутри континента США стало много. На карте мы выделили (коричневым[1]) три главных нефтяных сланцевых “плея”. Два из них - Eagle Ford иPermian  близки к Кушингу территориально, а третий - Bakken  — находится на пути магистральных нефтепроводов из Канады, поставляющих нефть в тот же Кушинг. 

( Читать дальше )

http://www.discred.ru/news/valentin_katasonov_rotshildy_i_ukraina/2015-03-17-11058


Скупкой государственных долговых бумаг Украины занимаются несколько крупных международных инвесторов. Крупнейшим держателем украинских долгов стал инвестиционный фонд Franklin Templton. В августе 2013 года указанный фонд приобрел на мировом финансовом рынке государственные долговые бумаги Украины на номинальную сумму в 5 млрд. долларов. Сделка достигала пятой части общей внешней государственной задолженности Украины. Информация о том, какую сумму Franklin Templeton, имеющий все признаки «финансового стервятника», предложил в 2013 году Киеву за 20% украинского внешнего долга, до сих пор остается коммерческой тайной. «Финансовые стервятники» — это скупщики на рынке за копейки долговых бумаг с почти «мусорными» рейтингами, предъявляющие затем эти бумаги их эмитенту (государству-должнику) с требованием 100-процентной оплаты по номиналу.  

( Читать дальше )

Я не знаю как «позвать перетереть», но надеюсь ZeroWizard увидит

в этом топике http://smart-lab.ru/blog/242852.php автор приводит некоторую статистику своей торговли со словами «ну что, критиканы, соснули?»
Этот топик благополучно потонул в общих помоях не вызвав особого интереса. Но оживить его необходимо, чем и займемся по пунктам.

Для начала сам вид кривой прироста капитала (эквити). Можно сколько угодно много раз пытаться впихнуть туда наклонную прямую, но я считаю не стоит заниматься самообманом. 
Если рассмотреть эквити по фрагментам, видно, что примерно от 1 до 170й сделки эквити совершенно боковое. Затем прирост и опять боковик сделок на 150. Затем — какой-то значимый прирост капитала последние сделок 40. О чем это говорит?
Во первых — система должна была просто игнорировать первые сделок 250-300. Смысл туда сюда гонять деньги? Если торговать это на том же СМЕ, то там комисов выйдет под 1000долл за этот период — при условии что мы торгуем один контракт. А контракт там торговался не один, а 1.2 в среднем. то есть грубо 1200 долларов комиссий. Можно смело отнять от итогового результата.

( Читать дальше )

В последнее время я получаю много вопросов от посетителей моего сайта Option-Seller.Ru относительно методов расчета маржинальных требований при торговле опционами.

Поэтому я решил выделить время и провести вебинар на тему «Расчет маржинальных требований при продаже опционов».

Примерная структура вебинара:

1. SPAN® — Standard Portfolio Analysis of Risk.
2. Немного теории.
3. 4 инструмента для расчета SPAN.
4. Калькулятор вашего брокера.
5. Калькулятор PC-SPAN®.
6. Онлайн-калькулятор CME CORE.
7. One More Thing :)
8. Кто хочет научиться считать маржу?
9. Двухдневный мастер-класс.

Вебинар состоится здесь, на смартлабе в этом топике,  в среду 18 марта в 19:00 мск.

Кому интересна данная тема, ставьте ваши п+++люсики, чтобы привлечь к данному топику побольше внимания. Всем спасибо.

Привет, смартлабовцы! Читаю смартлаб недавно, т.к. начал интересоваться рынком лишь с ноября 14 года. Но я к Вам не с пустыми руками!
После просмотра видео Eonian, заинтересовался облигациями (к сожалению, не найду пост на смартлабе, где увидел это видео). Будучи человеком ленивым, я подумал, а зачем каждый раз вбивать в эксель файл данные, если можно для этого сделать сайт? Тем более, как раз хотел попробовать себя в сайтостроении.


( Читать дальше )