Привет всем. Появилось у меня тут пара лишних часиков и решил я сделать что-нибудь полезное(а может и нет) для своих коллег по цеху. А вот что именно? Что нужно знать трейдеру, чтобы получать прибыль стабильно на длинной дистанции? Уровни? Может быть. Нашел уровень от которого цена резко отскакивала в прошлом, отметил его на графике и ждем, когда снова цена к нему подойдет и там уже будем торговать либо пробой, либо отбой, либо ложный пробой. Почему нет? А может лучше почитаем отчеты компаний? Там все черным по белому написано: какая прибыль у компании за последний квартал, какова задолженность, рассчитана предполагаемая будущая прибыль, на finvize можем посмотреть активы компании. Инвестируй не хочу. Еще можно изучить индикаторы. Вот берем 2 скользящие средние и ждем когда одна полосочка перейдет дорогу другой полосочке. Вот тут-то мы и зайдем в позицию. А как же тех анализ? VSA? Новости? Интересно, но не для меня. Что еще забыли? Паттерны. Тут пожалуй и остановимся и разберемся.

Часто слышу это слово у трейдеров. Я торгую паттерн «голова и плечи»-говорит какой-то ноунейм на форуме очередной форекс-кухни. Я торгую паттерн «утренний треугольник»: цена касается одного уровня 2 раза, уменьшая при этом свою амплитуду и сильнее прижимаясь к нему, а на третьем касании мы заходим в пробой-твердит еще один ноунейм. А по мне лучше развороты-говорит третий ноунейм. Видим, что инструмент упал over 9000 долларов, ждем выхода объема и дело в шляпе. Ищите паттерны и закономерности на рынке-рекомендуют гуру-трейдинга. Ок.

( Читать дальше )

Всем привет!

Все хочу написать пост про нестационарные временные ряды, но что-то не идет — все что я сделаю, это кратко перескажу чужие достижения в этой области, которые я считаю важными, а вот какими-то лайфхаками поделится смогу, хотя конечно некоторые товарищи напрочь отбивают желание даже находится рядом. Но тем не менее, отношение к женщине — это то, что отделяет мужчину от мальчика, если задержаться на уровне мальчика, то особь мужского пола превратиться в существо под названием «мужчинка», которое ничего кроме сожаления у женщины и у дрогих мужчин не вызывает.

Не будем касаться внешнего вида, поговорим о личностных качествах. Так получилось, что последние 10 лет я провел в разных странах, начиная от ближнего востока и заканчивая очень бутиковыми европейскими государствами. Сразу хочу констатитровать, что русские женщины просто несопоставимо краше, всех остальных, которых я видел. На востоке еще есть красивые, в европе конечно тихий ужас — видимо до сих пор сказываются последствия инквизиции. В Москве в частности, мне как мужчине, кажется, что я попал в рай — я иду по городу и приятно посмотреть вокруг, есть за что зацепится глазу… Вы даже не можете представить себе, какого это идти по улице и ощущать беспросветную серость… лица мелькают, люди проходят мимо и они превращаются просто в серую бесполую массу… но тут, на Родине, все иначе — красота вокруг… чужвствуешь себя мужчиной — это чертовски приятно.

( Читать дальше )

У коллег роботописателей существует необходимость постоянного контроля работы торговых роботов.

Существует огромное количество всевозможных вариантов:

— смс-уведомления из торгового терминала QUIK

— подключение к SMS-агрегатору для последующей отправки SMS-сообщений на собственный номер

— отправка e-mail сообщений

— особо изощренные программисты используют уведомления в календаре гугла, для бесплатной отправки сообщений о выставлении заявок роботом (экзотика, но как не упомянуть об этом)

Сколько копий было сломано, чтобы протестировать описанные выше способы.

 

Существует еще один очень интересный и простой в реализации инструмент – Телеграм со множеством полезных функций: telegram api и telegram bot api.

Bot api позволяет отправлять уведомления о состоянии робота, о сделках и множество другой торговой информации прямо в телеграм в чат с вашим ботом.

Скажу, что из всех предыдущих технологий, разобраться с работой bot api и получить рабочее решение оказалось проще всего. На запуск рабочего решения потребовалось 30 мин: с момента как впервые открыл api, зарегистрировал бота, и до внедрения отправки сообщений из бота в чат.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.

Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА

Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)




И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.



( Читать дальше )

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.

( Читать дальше )

Начну с того, что мопед не мой  ....=))

Вообщем наткнулся я на довольно интересную ТС, которую я немного подкорректил по своему. 
Источник здесь. Автор не указан.

В чем суть системы?

1. Автор предлагает взять акцию на ММВБ.
2. Определить годовой минимум, максимум и среднюю стоимость акции.
3. Отложить пять уровней вверх до максимальной цены и пять уровней вниз до минимальной цены.
4. На середине быть в позиции на половину сайза, и на каждый обозначенный уровень вверх продавать 1/5 части сайза, а на каждом уровне вниз докупать на 1/5 части сайза.
5. Соответственно происходит торговля между обозначенными уровнями.

Графически выглядит так:


( Читать дальше )

Добрый день, друзья. Нашел у себя в закромах, вдруг кому пригодится.




( Читать дальше )

За последние две недели цены на нефть упали на 14%.
Сегодня нефть Brent упала еще на 2%.

В чем причина такого поведения нефти?
Во-первых, в эту среду мы увидели, что запасы нефти США выросли на рекордную величину за всю историю.

Во-вторых, в прессе появились множественные сообщения о том, что себестоимость добычи сланцевой нефти резко снизилась.

Себестоимость добычи сланцевой нефти в США, на Bakken цена снизилась в среднем с 67$ в 2013 до 29$ в 2016 — Rystad Energy

Видимо, американские сланцевики адаптировались к низким ценам, самые неэффективные ушли с рынка и развед. бурение снова началось. Медленно но верно последние 4 месяца количество буровым платформ растет (хотя их число все еще на 112 меньше, чем год назад). Цены стабилизировались на 40-50 и компании начали потихоньку инвестировать в бурение. Сейчас активных буровых 569, по сравнению с 1600 на пике в 2014 году. Их число резко выросло с 2010 по 2013 годы.


В-третьих, по данным Bloomberg,  производители нефти в Северном море в декабре поставят максимальное количество нефти за 4 года. Добыча ОПЕК и России в прошлом месяце также выросли до рекордных уровней. Следующее заседание ОПЕК состоится 30 ноябряи аналитики видят лишь незначительную вероятность положительных договоренностей об ограничении добычи по итогам этой встречи.

В пятницу нефть упала до минимума за 5 недель. Нефть падает 5й день подряд. В пятницу были сообщения, что Саудовская Аравия пригрозила увеличить добычу. Сообщения не подтвердились, но нефть упала.

Все перечисленные факторы напоминают нам о том, что предложение нефти на рынке все еще избыточно, нарастить добычу можно легко, а вот спрос быстро нарастить не получится. 

Так что падение нефти — это лишь вопрос времени. Фундаментал на стороне покупателей. 
В том смысле, что условия продавцам диктуют по-прежнему они.

У меня появилась необходимость открытия ещё одного счета. Начала поиски брокера, который бы устраивал бы меня по следующтм параметрам:
1.Минимальная первоначальная сумма ДЕПО
2.Отсутствие платы за депозитарное обслуживание
3.Отсутствие платы за пользование терминалом
4.Отсутствие абон платы
5.Отсутствие фиксированной платы  за сделку
6.Офис брокера должен быть не далеко от любого метро красной ветки.

Как обычно, собираю информацию  в табличном виде.

Нашла сводную табличку брокерских услуг


( Читать дальше )