В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

( Читать дальше )

Компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к чат-боту ChatGPT без регистрации.

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности»

Особенности:

Телефон: В магазинах приложений для Iphone и Android  ChatGPT  недоступен на территории России, для установки придется сменить регион (затем вернуть обратно)

Десктоп: В обычном браузере страница компании открывается без проблем, но кнопка TryGPTChat сработает только если включен VPN. Можно использовать  расширение VPN-free.pro для Chrome.

Дальнейшая регистрация не составит проблем, а если у вас есть акк Google, это пара нажатий кнопок.

Пользуйтесь, это действительно ценная вещь. 

 

Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС или ISS) – это сервис, предоставляющий разнообразную биржевую информацию в режиме реального времени, а также итоги торгов и статистические данные.

Основные возможности ИСС:

• Получение потоковых данных о ходе торгов.
• Просмотр и экспорт итогов торгов.
• Доступ к историческим данным по итогам торгов, ценам и прочим показателям.
• Выгрузка списков всех инструментов, режимы торгов и их группы.
• Мониторинг рыночной информации в различных разрезах.

Данные о ходе торгов в режиме online и итоги торгов доступны только по подписке, естественно платной.

На сайте мосбиржи есть специальный раздел “Программный интерфейс к ИСС“, на котором выложено Руководство разработчика (v.1.4), Описание метаданных и Описание методов.

С этих документов и надо начинать изучать ИИС. Кстати говоря Правила использования биржевой информации Московской Биржи четко определены и наглядно представлены в презентации.

( Читать дальше )

Решил нарисовать графики используя подбрасывание монетки, если выпадает орёл то клетка вверх, если решка то клетка вниз. Потом начертил уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и вот что получилось



( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Навеяно постом уважаемого MoonMan
smart-lab.ru/blog/963682.php

Скажу сразу — дискуссию не читал, но сам вопрос действительно предельно актуален.

Поэтому напишу только свое личное мнение — возможно, кому-то оно будет полезно.

Начнем с 2-х простых аксиом:
1. Обсуждаем только депо от $1 mio (для маленьких депо все проще)
2. Обсуждаем только рынки с нормальной ликвидностью (фьючерсы MOEX не предлагать)

Что конкретно я испытал и познал на своем пути.

1. Найти стабильно работающие модели (стационарные, без подстройки параметров) — это достаточно простая задача. В т.ч. для всех рынков. К сожалению, средняя прибыль на сделку для таких моделей мала и легко убивается комиссией и проскальзыванием.
2. Комиссии и проскальзывания легко борятся использованием лимитных ордеров. К сожалению, ворох проблем при этом увеличивается
2.1. Задача оптимизации лимитной эквити становится сложнее на порядки
2.2. Требования к ликвидности значительно вырастают. Если Вы думаете, что можно поставить лимитный ордер рядом с текущей ценой, и полностью залить его (без проблем с полным исполнением) на сумму хотя бы $1-2 mio, вангую — вы ошибаетесь

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Навеяно постом уважаемого wistopus
smart-lab.ru/blog/963629.php

Вставлю и я свои 4 копейки, дабы все не утонуло в непрофильных комментариях.

Если вкратце — все обстоит не вполне так, как считает уважаемый wistopus

1. Задача предсказания будущего приращения цены по предыдущим приращениям (с размером и знаком, конечно) методом построения линейного прогноза, оптимального в смысле МНК, решается тривиально. Ну т.е. не так уж и тривиально, но это стандартная задача, хорошо известная как специалистам по ТВиМС, так и всем лицам, прослушавшим начальный курс эконометрики. Вкратце — это просто решение конкретной СЛАУ. Однако, применительно к приращениям цен рыночного актива, мы получаем не только бочку меда, но и ложку г@вна.

МЕД: Оптимальный линейный прогноз по МНК стабилен. Это означает, что полученный на длинном окне обучения (скажем, 500000+ баров) прогноз будет замечательно работать в будущем и не развалится. Чем длиннее окно, тем стабильнее коэффициенты прогноза, т.е. имеет место определенная форма сходимости к оптимальным коэффициентам. Разумеется, для каждого актива коэффициенты свои.

( Читать дальше )

Одна из стержневых вещей моего подхода состоит в том, что я собираю библиотеку торговых систем и ранжирую их по успешности.

Подход до безобразия примитивен и потому эффективен.

Это отдельная тема — почему торговой системе не нужен высокий интеллект и сложные правила, об этом как-нибудь в другой раз. А теперь ближе к сути.

Из всего множества торговых систем, которые были, есть и будут когда-то на каком-то периоде и инструменте успешными, я собираю библиотеку.

Для каждой из торговых систем я проверяю, отработала ли она в плюс в каждом месяце доступной истории и на каждом инструменте.

В первом случае — это WFT (кстати, понятие WFO очень странно для меня звучит).
По сути, я беру ТС и торгую ей на истории с дискретизацией в 1 месяц. И получаю % её эффективности по времени:

• число месяцев, когда ТС отработала в "+" / общее число месяцев, за которые доступна история цен

Вот что имеем на выходе:


Это означает, что алгоритмы, найденные на каком-то одном месяце, показали на остальных месяцах "+", и доля таких месяцев из всей истории = %.

( Читать дальше )

В последние годы на Западе обрела особую популярность  THE WHEEL STRATEGY, или «колесо». 
Ее полюбили как начинающие инвесторы, так и активные трейдеры.
На нашем рынке она, по личному опыту (Si, NG, юань, фьючерсы на Сбербанк, Газпром, ВТБ) также работает очень хорошо и заслуживает пристального внимания.

Итак, в чем суть данной стратегии.

Регулярно продается некое количество опционов ПУТ определенного страйка в расчете на получение временной стоимости (тэты).

Но при этом инвестор готов получить БА в том случае, если экспирация опциона ПУТ пройдет ниже цены страйка.

После того, как на счете появился БА, инвестор начинает продавать опционы колл в количестве эквивалентном этому БА.

Причем важно, чтобы страйк продаваемого опциона колл был равен или выше цены поставки БА.

Если проданные опционы колл истекают вне зоны прибыли, то инвестор вновь продает их, и так до тех пор, пока  цена БА не войдет в  зону прибыли.

( Читать дальше )

Сегодня начинаем уже писать полноценные скрипты для терминала, а не отдельные блоки кода на lua.

Пройдем:

• Структуру типового скрипта qlua с примерами.
• Обработку скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
• Работу с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
• getScriptPath, getWorkingFolder

Структура скрипта

В торговом терминале можно запускать небольшие примеры на lua, как мы это делали ранее, но если говорить о постоянно работающем алгоритме, а не о компактной программе, которая должна выполнить только несколько коротких действий, то минимальная структура скрипта для квика будет содержать следующие функции:



function OnInit – инициализирует глобальные переменные и константы (например, торгуемые бумаги, размеры тейка и стопа, торговый счет и пр.), имена таблиц, необходимых файлов.

function OnStop – функция остановки скрипта, активируется при нажатии клавиши «Остановить» в панели скриптов терминала.

function main – основная функция, создает отдельный поток для выполнения скрипта. Обычно внутри main создается цикл для непрерывной работы, т.к. без него функция выполнит один раз весь код, который в ней прописан и скрипт остановится.

( Читать дальше )

Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

Если

— накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем:

Среднее 3125.75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720

Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060

Как говорится, «почувствуйте разницу».

Удачи в торгах!

( Читать дальше )