Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH

Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.

Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА

Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)




И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.



Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании

Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ       850 563 255 шт

Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года



Далее построим спред 


Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота