21 ноября 2016, 11:30
Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH
Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.
Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА
Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)
И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании
Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ 850 563 255 шт
Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года
Далее построим спред
Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота
Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА
Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)
И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании
Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ 850 563 255 шт
Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года
Далее построим спред
Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота
$even_17 (PhD),
youtu.be/OQgHzPXKXQo?si=Cx5L0N5rddGLij-C
der_trei, перед расчетом 15% прибыль по МСФО очищается от курсовых разниц, неденежных статей и разовых факторов.
Яков Яковлев, могу поспорить с тобой на кукареканье в чате. Согласен?
Bitbanker, ппц ваще ваш биткоин. Это же продукт творчества айтишника. Могу предложить вам мои картины алмазной вышивки)) или глиняные горшки — выпуск строго ограничен — несколько штук в год, могу с...
octoeye, Лет 5, теперь придется минорам ждать выплат?
20.05.2024
Русал рассматривает возможность проведения buyback, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По данным другого источника, такая идея действительно прозвучала в ходе недавнего...
Chef, сумления они завсегда должны присутствовать, но по ИгорьИванычу их заметно меньше, чем по достоянию, например
📉Индекс IMOEX потерял за 2 дня -2.1% - максимальное снижение за 3 месяца Индекс Мосбиржи потерял за 2 дня 2,1%, что стало самым сильным снижением за 3 месяца.
Последний раз индекс снижался так сильн...
Совсем не хочет расти бумага. ЛМС, когда будет рост???
Ramha, если портфель 50000 рублей это я сколько могу купить фьючей при твоём раскладе? 0.3?
Роснефть, Лукойл, Корреляция, Спред
но для тестирования пары нужно анализировать большой интервал во времени, минимум года 3. Только так можно увидеть, как пары могут разлететься и система должна на это правильно реагировать.
Поэтому все равно придется смотреть историю за несколько лет в экселе или тестере.
Я пользуюсь тестером, а автор поста экселем. Возможно есть и др. способы.
2. Для «динамического нулевого уровня» и подгонки беты используете калмана или стохастическую модель?