<HELP> for explanation

Блог им. liveandtrade

Интересная ТС.

Начну с того, что мопед не мой  ....=))

Вообщем наткнулся я на довольно интересную ТС, которую я немного подкорректил по своему. 
Источник здесь. Автор не указан.

В чем суть системы?

1. Автор предлагает взять акцию на ММВБ.
2. Определить годовой минимум, максимум и среднюю стоимость акции.
3. Отложить пять уровней вверх до максимальной цены и пять уровней вниз до минимальной цены.
4. На середине быть в позиции на половину сайза, и на каждый обозначенный уровень вверх продавать 1/5 части сайза, а на каждом уровне вниз докупать на 1/5 части сайза.
5. Соответственно происходит торговля между обозначенными уровнями.

Графически выглядит так:
Интересная ТС.

Я подумал, что уровни можно сделать динамическими. 
Для примера я взял акции НЛМК.

1. Определяем средюю цену акции за год. Берем ЕМА(250).
Интересная ТС.

ЕМА нам показала, что среднегодовая цена НЛМК находится на уровне 85 руб.

2. Накладываем конверт на график, учитывая маскимальные отклонения цен.

Интересная ТС.

В нашем случае конвер имеет коэффицент расширения 40. 

3. Накладываем уровни между максимальными значениями. 5 штук как рекомендует автор первоначальной системы.

Интересная ТС.

4. Как торговать.

Суть в том что, на центральном ЕМА мы находимся в 0,5 сайза, на каждом уровне выше 0,1 сайза продается, на каждом уровне ниже 0,1 сайза докупается.

Интересная ТС.

Система зарабатывает в двух направлениях из трех.
Система боится обвальных движений, поэтому надо мудрить с ММ.
От данной системы точно не следует ждать +100500% ежедневных.
Данная ТС будет приятна консервативным спекулям.
 

логично для набора позиции, да проще по-моему один рси или моментум. Если вдолгую, по фундаменту подходит.
avatar

baron_samedi

Закодить
Протестить


Если минус
Сделать антиТС


avatar

виталюня

smartFARTER, что мешает за сеткой ставить стоп…
avatar

KillaBee

smartFARTER, честно говоря из видео я не понял рубежей Боброва =))

smartFARTER,
Если сильный тренд нужно делать с точностью до наоборот

Продавать там где предлагается покупать

Осталось только понять боковик или тренд

Спалил Грааль

 

avatar

виталюня

smartFARTER,
Это был сарказм
avatar

виталюня

Я думал, тема сеточников канула в лету лет 7 назад.  
Сотни роботов было писано и тестировано, несмотря на очевидность того что это г-но не дает ни какого стат преимущества.  Самые неплачевные результаты давали сеточники, в которых сетка выстраивалась не равномерно, а по локальным экстремумам графика цены.
avatar

SuperMegaTrader

SuperMegaTrader, это вечная тема, как и тема мартина, каждый год если не каждый месяц приходят новые и думают что придумали грааль. Как в анекдоте: 

Стоят байкеры возле своих мотоциклов. Все длинноволосые. В черных кожаных куртках-косухах. Пьют пиво. слушают тяжелый рок. К ним подьезжает спортивный мотоцикл. Парень в яркой спортивной экипировке. Мотоцикл рычит. Мощный. Спортивный. Парень слезает с мотоцикла — подходит к байкерам и говорит.
— Ребят. вот мы мотоциклисты такие же как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры. Почему мы не
дружим. не общаемся. Давайте типа дружить… А байкеры ему отвечают:
— А что с вами дружить-то. Вас и запоминать смысла нет. Вы каждый год новые...

smartFARTER, Может попробовать хедж опционами?
avatar

Andrew_Kl

Можно потестить в таком виде: на дневку Боллинджер с периодом 250, отклонения 1, 2, и 3 вместо уровней сетки. 
avatar

Alemann

Эта система пригодна для коридора. При пробое коридора вверх или вниз вам хана.
avatar

buy_sell

Старый добрый мартингейл. 
набирать против себя и потом надеяться на откат — «отличная ТС».
несколько трендов словить и конец. Или спайк.
Протестируйте на 2008-2009 году, думаю будет неприятно...
Думаю надо начинать покупать/продавать на отклонениях цены, которые у вас показаны максимальными, а остальное время держать деньги на депозите
avatar

Serge_trade

Serge_trade, в 2008-9 эту систему логичней было бы назвать «Убийца депозитов».
avatar

Geist

в таких системах важна размерность… какую амплитуду и отклонение мы будем играть… если не подумав в это лезть разорвет… если подумав то все будет норм… НО чтобы зарабатывать надо ооооочень большой депозит… чтобы постоянно можно было улучшать свою цену входа… если вы это не делаете то цена уйдет например +25% а ваш вход средний будет на +10% и все… вы попадаете))) есть еще тонкие моменты но про них не скажу)
avatar

Pobeditel

Чтобы не слить депо на движе остается только докупить стреддл и считать не уровни, а дельту.
ТС, возможно туплю, но как вы считали коэффициент расширения?
avatar

Александр

Александр, сугубо визуально.
Я когда писал пост, тоже подумал о дельтахедже, там уровни через гамму можно рассчитать =)
Я так на евробаксе торгую. Норм
avatar

cobs

Это синтетическая продажа стренгла по сути.
avatar

wrmngr

ТС имеет место быть и работать. На фьючах крайне высокие требования к ММ -там считай уже есть плечо через ГО (+ клиринг, + экспирация) — серьезный движняк рынка не в твою сторону рвет депозит как Тузик грелку — не стоит того. На акциях нормально. Некоторые называют эту ТС «Торговля временем». Торгуется только лонг. Суть — убыточная позиция никогда не закрывается и считается «просадкой», а не «убытком». Особо приятно на цикличных инструментах. Перехай и «безоткатка» требуют новых решений.
Закрытие зон либо по руб., либо по %, либо сам ставишь на каждую зону. Торгую этим: http://robotcraft.ru/Product/Tradehelp

avatar

303

303, полностью согласен с вашим комментом!

В кажется некоторые не поняли описание. На точке 0, в середине, мы в 0,5 позы, а на точке 5 — в позе 0. Выше тоже в 0. Покупать будем ниже средней. Почему говорите что усреднение и маржин-колы? Тут вообще без плеча надо торговать и только лонг. Но доходность должна быть низкой в такой системе. Выход — торговать с плечом сразу с десяток инстрементов на акциях. Без эквити вобщем система не репрезентативна. Возможно соберу покажу резалт. Похожее уже есть, только без средней. На FinEx ETF можно спайки ловить, кстати, сеткой. Если лимитки ставить. И далее по той же системе держать. Тестил. Доходность консервативная.

avatar

Александр Элс


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW