Добавляю новую полезность для терминала QUIK.

По заказам доводилось делать много торговых систем, торгующих по горизонтальным уровням. Каждый заказчик строил свою систему, все они были успешно реализованы.

А как же диагональные уровни? Их возможно построить вручную, сколько людей, столько мнений…

Сегодняшний индикатор показывает косые уровни, их можно интерпретировать как диагональные уровни поддержки-сопротиления, линии каналов и т.п.

 Не ходить на работу.

Не зависеть от времени.

Уйти от «дяди».

Всё это часть того, что меня самого когда-то привлекло в трейдинг. И примерно полтора года назад это со мной случилось. Я покинул свою постоянную работу и оборудовал себе «офис» дома. Начиналось всё великолепно и я решил что наступает лучшая часть в моей жизни!

 За это время я успел этому обрадоваться, разочароваться, испытать депрессию и сегодня вновь хожу на работу к восьми.

Напишу про это пару слов.

1. Прекрасно!

1. Визуализация сделок участников ЛЧИ-2015 в Quik. 
2. Визуализация сделок участников ЛЧИ-2015 в Quik. Часть 2. 
3. Скачать индикаторы на языке Lua.



На ЛЧИ 2016 не запускал, вирусов нет, применяйте, как хотите, не хотите — не применяйте.

UPD 19:17, 26.09.2016:
Написали сообщение: «Индикаторы для ЛЧИ-2016 подходят»

#ДоброПропадает

АО РОССЕЛЬХОЗБАНК

СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 08Т1

Индикативная ставка купона:

14.25 – 14.50%

Особенности бессрочных субординированных облигаций:

Уникальные облигации по российскому праву

Россельхозбанк первый из российских заемщиков выпускает бессрочный субординированный облигационный заем по российскому праву

Повышенная доходность

Ставка купона 14,25-14,5%% (текущий ориентир) значительно превышает доходность старших облигаций РСХБ и ставки банковских депозитов 

Зачем банк выпускает такие облигации?

Привлеченные по итогам выпуска бессрочных субординированных облигаций средства будут учтены в качестве Основного капитала по стандартам ЦБ РФ и Капитала 1-ого уровня по Базелю 3. В результате, банк платит за привлечение пассивов, сравнимых по эффективности дальнейшего использования с акционерным капиталом. Иными словами, полученные средства ложатся в основу капитала, дающего банку возможность с мультипликатором кредитовать и вновь привлекать пассивы, получая при этом маржу.

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

Статья из блога Jonathan Kinlay, в которой есть очень правильные наблюдения, относящиеся к высокочастотным стратегиям.

 Один талантливый молодой разработчик пришел ко мне с интересной кривой прибыльности высокочастотной стратегии, которую он создал на фьючерсах E-mini (рисунок в заглавии).

Очевидно, что он использовал технику мани менеджмента, так любимую многими разработчиками алгоритмов на фьючерсах. Я предложил ему посмотреть, как будет чувствовать его стратегия при торговле тысячным лотом E-mini, при падении рынка на 20 пунктов. Внутридневная просадка в 100 000$ может сделать такой алгоритм гораздо менее привлекательным. С другой стороны, если вы уже заработали миллионы долларов на стратегии, то можете не особо беспокоиться по этому поводу.

Более важная критика техник мани менеджмента состоит в том, что они обычно очень зависимы от ценового пути. Если вы начали торговать довольно близко к одному из периодов просадки, которые почти незаметны на графике, это может привести к катастрофическим последствиям для вашего торгового счета. Единственный путь избежать этого — это протестировать стратегию сотни и тысячи раз с использованием моделирования Монте-Карло. Такой тест может ясно показать, что риск разорения гораздо выше, чем это следовало из одного бэктеста.