Ребят, уже много накручено о ЦБ и его «заботах» об инвесторе. Лично мне это уже не интересно. А интерес у меня только к практикам торговли через западного брокера.
Уверен, что кто-то с ресуса уже торгует через западного брокера.
Хотелось бы услышать от них краткие пояснения. Интересуют несколько вопросов -

1. Имя вашего брокера
2. Каков минимальный порог по финансам он требует для открытия счёта?
3. Требует ли он какие-нибудь документы, в том числе и о происхождение денег (слышал, что-то такое)?
4. Каков размер ваших комиссий (брокерская и биржевая) в месяц? Читал, что там сколько-то платишь и за торговый терминал, и за котировки. Вот и интересует, каков общий платёж у вас за месяц?
5. Какой уровень английского необходим для связи? На сколько часто приходится с ними переписываться?

Меня не интересуют ответы поисковиков. Хотел бы услышать ответы именно от практиков. Ответивших, заранее благодарю.

В свете последних законопроектов.
Имеем минимум 10 тыс$.


1. Идем к списку брокеров NYMEX www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html
2. Смотрим финансовые показатели брокера. Надо, чтобы соотношение Excess Net Capital/Net Capital Requirement было больше 1.5
FCM (Futures Commission Merchants/Reporting Firms)
www.cftc.gov/Search/search?q=FCM&site=cftc&btnG=Search&filter=0&search-site-submit.x=7&search-site-submit.y=5&client=cftc_V01R01&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=cftc_V01R01&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&filter=0&ulang=ru&entqrm=0&entsp=a__FiltersLegacy&wc=200&wc_mc=1&exclude_apps=1
3. Проверяем лицензию NFA
Лицензия National Futures Association:
www.nfa.futures.org/basicnet/
4. Читаем информацию на сайте понравившегося брокера. Пишем письмо в поддержку, звоним.
5. Заключаем договор.
6. Торгуем.


Уверен, что для торговли на ICE и LSE нужно предпринять не более сложные телодвижения.
Индекс РТС можно будет заменить на FTSE Russia или еще чем-нибудь.
Si аналог тоже найдется.

На настоящем форексе вообще проходная сумма 50$ (FXCM.com).

Немного статистики для понимания общей картины.

Если построить потиковые графики и сравнить их с симметричным биномиальным случайным блужданием, то на глаз отличий не видно и по общим описательным статистикам отличий также заметить не получится. Это стало уже достаточно общим местом. Основной вывод из этого состоит в том, что тренд с точки зрения изменений цены это такой миф, поскольку тренды могут генироваться в случайном блуждании еще легче, чем глаз увидит эти тренды в реальной цене.

Однако, для визуализации этого феномена позволю себе привести пару картинок:




























( Читать дальше )

Интересно было увидеть скальперский удар по рынку в 17:52 в лонг по Ри более 200 контрактов. Теперь хоть можно прикинуть суммы на руках у зарабатывающих скальперов.

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0

( Читать дальше )

Очень интересные мысли меня посетили. Что скажите? Объемы по 100 шт сделал для удобства рассмотрения профиля позы. Обратите внимание как профиль поз себя ведет с течением времени — график построил на дату 17-08-16. 

В одной из прошлых статей, я писал сначала о том, кто имеет право на получение налогового вычета, а затем о том, как собственно его получить, какие документы нужно приготовить и главное, как все это очень легко сделать через сайт ФНС. Сообственно я писал эти статьи в процессе того, как сам готовил все документы и подавал их в налоговую. Что ж, все это я сделал еще 4 апреля 2016 года, но с тех пор, считать законченными все написанные мной по этой теме статьи, так и не мог, потому что собственно сам вычет все еще не был получен. 

Оттого, я рад наконец сообщить, что на днях деньги наконец таки поступили на мой банковский счет, так что можно смело сказать, что я получил свой налоговый вычет по ИИС и закрывать эту серию статей. 

Так и сделаю, но сначала немного расскажу о процессе ожидания и т.п.

( Читать дальше )

Сколько стоит опцион, написано в таблице опционов. Искать ответы, как посчитать стоимость опционов, стоит ли доверять ценам, которые написаны в таблице, может только теоретик, далекий от рынка. Приведу таблицу опционов AMZN, которые экспирируют через несколько часов. Я уже писала сегодня, что компания Amazon вчера вечером после закрытия рынка опубликовала свой квартальный отчет. Отчет оценен рынком слабо и акция выросла незначительно  всего $12 против тех ожиданий, которые рынок закладывал в отчет, а закладывал он $52.



Чтобы понять динамику рыночных опционных цен, следует участвовать в реальных сделках или хотя бы наблюдать с интересом за изменениями опционных премий. Для меня никакое кино не сравнится с этим интереснейшим процессом. Я знаю, что самый большой интерес у человека бывает только тогда, когда он сам в сделке. Но человек разумный, интересующийся трейдингом, способен изучать и наблюдать изменение цен даже тогда, когда он не в сделке. Скажу сразу, я не считаю, что среди читающей публики найдется много (>/=1) разумных людей, интересующихся трейдингом с целью понимания. Я пишу для себя, потому что таблица опционов AMZN сегодня отражает важные факты в опционной торговле. Однако, вдруг чудо случится и найдется кто-то, кому будет интересно. 

( Читать дальше )

Ситуация благоприятствует, сишка зашевелилась, вола снижается, фрс приближается...

Нравится мне такая стратегия — волатильность позы отрицательная, гамма положительная, тета около нуля. Это конечно же календарь — август куплен, сентябрь продан (посредине). если будем двигаться вправо/влево примерно с такой же невысокой волатильностью как последний месяц —  то нарежем на дельте. Если пойдем резко влево, то волатильность в какой-то момент начнет расти, но за счет гаммы хорошо подпрыгнем, так что в худшем случае останемся при своих, но вместе с нарезкой на гамме при таком рынке вола может и упасть, так что будет двойной профит.