Блог им. ves2010

10 лет активной торговли на бирже

    • 01 августа 2016, 12:11
    • |
    • ves2010
  • Еще

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0

 2007 июль брокер айтиинвест, фортс, активные спекуляции… итог года -32к… на фортсе делают вечерку и я решаю прекратить спекуляции… и стать портфельным инвестором...

 2008г писец… дефолты облиг… от счета осталось 375000… но мне отдают долг 200к… и я покупаю на эти деньги дно со вторым плечом… итог года 0, т.к убыток не фиксировал

 2009 + 500к… все пророчат вторую волну… 300 по ртс… кошмарят… сдаю сбербанк по 36… рткм по 45… вообщем скинул рано...

 2010 начало системных спекуляций… начал с 60к стоп 2к… +135к от спекуляций +500к инвестиционная поза... 

 2011 май тслаб… первые боты +400к

 2012 застой на рынке +300к

 2013 +800к боты

 2014 +5мио боты… еслиб не тупил было бы больше

 2015 +3.5 мио боты

 2016 оборот ярд в месяц… 80к в месяц комиссий брокеру и бирже… +куча технических проблем… дважды переписал хаи… и видел проигрыш в -2мио в мае...

 

вообщем итоги в районе 0… со своим олдскульным невьепенным техническим  образованием и опытом ведущего инженера… сломав себе 2 карьеры в хороших московских конторах, отказавшись от работы заграницей по контракту… деградируя как инженер… в итоге играю в овервотч макакой www.youtube.com/watch?v=v72_J_FnqJM ...
т.е мораль в том что в реальном секторе я б поднял те же деньги. без лишней суеты... 

            В этом году поимел эпик фейл. С 2013г торговал энергетику. Но к ноябрю 2015 торговые объемы упали. И я прокручивал 20%-30% дневного объема в ФСК и 10-15% в русгидро. При этом пилился на низкой воле и огребал проскальзывания и спред… проеп на этом где то лям. Тока перестал торговать, случилось ралли. Пропустил. А мог бы поднять с 5-7 мультов.

            Из позитива. Хорошо поработал. Заново собрал торговлю на больших объемах. Наконец написал контртрендового бота не сливающего в 2008г. Хорошая средняя 0.5-0.7%, но доходность низковата — 20-25% годовых. Написал бота торгующего только от лонга — хорошая средняя 0.3-0.4% и низкий дродаун — в 2008ом. Потестил опционы роботом через тслаб.           

            Всем удачной торговли. Держитесь там.

★43
114 комментариев
боты значит много времени отнимают раз на реальную работу его не хватало.

Талеба читал конечно?) Про Крайнестан и Среднестан…
avatar
Уинстон лажает в ОВ без собранной тимы
avatar
DarkElf96, мне нравится прыгать через дома… и кушать саппортов… а еще можно подпрыгнуть к вражеской команде поставить щит и просто поздороваться ))) ну и целится не надо
avatar
ves2010, сейчас Дива тащит после бафа. Самая мякота это включить эмоцию после ульты.
avatar
DarkElf96, да дива счас гуд… но дивой надо целится… а обезьяной не надо… я играю от обороны обезьяной а от атаки дивой… кроме того у дивы важен пинг… у мя он 150мс… поэтому мне надо играть персонажами с аим
avatar
ves2010, Спасибо за топик как всегда интересно. Позвольте вопрос когда в 2011 году, Вы приняли решение торговать через тслаб, не менее какой суммы был счет, что повлияло положительно на данное решение? 
avatar
Astronomer, 
1 счет был гдето в районе 1.7-2мио...
2 тслаб можно подключать к айти… альтернатив не было(как и нет сейчас)… первых ботов писал где то пол года… идея была подсмотрена на смартлабе и комоне… на тот моментя уже год торговал мтс… роботы были логичным продолжением…
avatar
почем опиум для народа?:)))
вола, сука, это — ключ, я начал понимать это только сейчас. Надеюсь у меня впереди тоже будут большие успехи, как у автора
avatar
в реальном секторе у инженера низкий потолок дохода. остался бы там — зарабатывалбы несколько лямов в год(максимум лямов 5), а в трейденге потолка нет и можешь современем выйти на значительно большие цыфры.
avatar
nik, недавно появились синие визы  ЕС… и программы содействия эмиграции инженеров… еслиб я знал наперед, то качал бы свой английский… а не скилл торговли фантиками
avatar
ves2010, так блукард вроде очень давно появилась, вроде уже скоро лет 10 будет  как появились. 
 но мне не нравятся европейские ЗП, они там низкие а налоги очень высокие.
avatar
ves2010, скучно же на дядю. Уныло.
avatar
ves2010, ну зарабатывали бы вы инженером пусть 5к евро в месяц (на руки 3500), при этом карьерный рост был бы под вопросом. Это 3 млн. рублей в год. 

2104-15 у вас не хуже вышли.

P.S. Синие карты, они давно, кстати, уже лет 10, может больше.
avatar
Geist, мне сразу предлагали район 100к евро в год… хотя да… налоги…
avatar
ves2010, неплохо, но это видимо сразу не рядовая должность.

Тогда было бы примерно 5к евро в месяц на руки (зависит от страны и семейного положения) или ~4 млн. рублей в год. 

Жить можно нормально, да, но это не состояние в «шоколаде». Хз, каждому свое, конечно, для меня работа на дядю — сразу очень большой минус.
avatar
Geist, мой знакомый «молодой специалист» вполне за 3 года научных работ по специальности ядерная физика купил квартиру примерно за 200к евро. Без кредитов и ипотек. Но он сначала закончил вуз в новосибе, затем в праге, а потом еще и аспирантуру. Сейчас живет активной жизнью, более 20 стран в году обьезжает в командировках. 
ндфл 15% разве много?
avatar
silentbob, ндфл 15% всего в паре европейских стран, коллега. В остальных от зарплаты в 100к, о которой говорил автор, на руки получится примерно 60к.
avatar
Ну, так какой вывод — то? Стоит ли всё бросать и браться всерьёз за это дело или нет?
Альберт Лебедев, 
мораль
1 работа очень творческая… сжирает много времени… т.е. совмещать с серьезной работой не получится... 
2 результат и опыт придут не сразу...
3 играть на деньги очень нервно и подходит не всем… имхо самый важный скил — это большой запас оптимизма… я лично пережил боковики по 11 месяцев
avatar
ves2010, Это я и без тебя знаю, ты русский язык понимаешь? — или совсем заучился своим английским? " Какой твой вывод, стоит ли бросать всё и заниматься только финансовыми рынками? — или не стоит?"
ves2010, 
я лично пережил боковики по 11 месяцев

Вот это реальный гемор в трейдинге ;) Боковики достают сильно.
avatar
от создателей мега блокбастера «деньги есть»
оборот ярд в месяц… 80к в месяц комиссий брокеру и бирже…
а вообще как-то не радует
avatar
меня умиляют некоторые посты, гордо заявляющие, что если ты за 3 года не стал обалденным трейдером, то дальше судьба одна — на завод! народ не понимает, что количество лет в трейдинге не прямо пропорционально профиту. Во-первых, рынки меняются, во-вторых, сам человек тоже меняется (может стать лучше или хуже), в третьих — зачем мерять людей по толщине их кошелька? Куда важнее текущий бесценный опыт. А вот его и нужно каждый! раз успешно монетизировать, а кол-во потраченных лет… не показатель. Всегда можно начинать с начала, если это новое начало, а не старые грабли.
avatar
Astrolog, Лично знаю людей, которые 20 лет сидят перед монитором и ни хера не зарабатывают. Вы представляете себе это! 20 лет жизни. Ни опыта. Ни денег.
avatar
kbrobot.ru, значит у них вечные грабли, включая лудоманию. А я пишу, что можно начинать сначала, если это НОВОЕ начало, а не цикличный повтор неисправленных ошибок.
avatar
kbrobot.ru, у них есть простая система на 30% и они хотят 200%?  или у них нет нормальных систем?
avatar
каждый год прибыли, почему итог 0? не понял.
avatar
ОбнуляюсьТретийРаз, идея в том, что у мя идет рефинансирование… т.е. деньги я не трачу а коплю… живу на другие доходы… такое не у всех есть...
только вот счас наторгованные деньги стал тратить… примерно в размере НДФЛ
avatar
вся фишка в том, что в трейдинге стабильность низкая. не имея резерва в кэше и основной работы жить не очень комфортно плюс эмоциональный дискомфорт при приличных минусах. стабильно зарабатывать только трейдингом — высший пилотаж и уровень профи.
avatar
молодец
avatar
у меня по планам выйти на ярд в 2020 году))
avatar
ICEDONE, Вышел?
avatar
Sergey_Sergeevich, хренасдва) ) но вырос. Надо всегда высокие планы ставить по моему))
avatar
ждём этапа-выход на америку

avatar
Олег, я смотрел омерику… доход торговли пропорционален волотильности рынка… там вола низкая… т.е мораль… я легко смогу делать 15-20% годовых на омерике… а тот же бот в россии делает 50-80%… конечно ликвидность нашей биржи мелковата… но пока запас есть — надо торговать высокодоходные активы…
avatar
ves2010, под волатильность стратегия легко адаптируется при помощи плеча ;) чем ниже волатильность — тем большее плечо можно взять неся тотже риск.
avatar
Нужно просто оптимизировать время, которое тратишь на торговлю. 20-30 процентов годовых не должны отбирать больше 20-30 процентов свободного времени.
avatar
неплохо. и что, на жизнь хватает, если снимать со счета постоянно?
avatar
anektar, я коплю… т.е рефинансирую
avatar
ves2010, а деньги на жизнь с зарплаты?
я из конца поста сделал вывод, что на работу положен хрен довольно давно.
avatar
anektar, ну типа того… семейный бизнес… немного денег+ много свободного времени
avatar
каким софтом пользуетесь
михаил абанов, тслаб
avatar
ves2010, аналитические типа волфикса используете

или толька строга один тслаб
михаил абанов, я не фанат волфикса… кстати в тслабе есть волфикс
avatar
ves2010, спс
из своего опыта-все минусы трейдинга перевешиваются одним плюсом-независимостью от решений других людей.Но это индивидуально-для кого-то это не так важно.
avatar
играй в доту2 там больше дебилизация чем в овер)))
avatar
IID,  я в доту играл… тичем… но не понравилось… одна игра =40мин… овервотч масимум 10мин на игру
avatar
Ты по поводу карьеры инженером из-за денег расстраиваешься, или тебе это занятие действительно нравилось?
avatar
Антон Ш, конечно нравилось… мне счас каждую ночь снится… все приборы мастерю и паяю мелкосхемки
avatar
ves2010, Так пошли этот овервоч нахрен! Роботы есть — работают, время свободное есть — можно, начать, что нибудь делать. У меня например друг есть, он в свободное от работы время, реставрирует старые советские музыкальные колонки и центры (Hi-класса), а потом продает по объявлению — у ценителей идут на ура. Можно же найти занятие в качестве хобби, а потом как пойдет.
avatar
ves2010, когда-то увлекался радиолюбительством… Сейчас эти паяния, транзисторы, микросхемы и т.д. вообще не вштыривают… Перерос… Финансы и трейдинг тоже поднадоели… Интересны: ландшафтный дизайн, природа, сады, розарии… Исторические реконструкции прикалывают, з`амки…
avatar
Сергей, розарий это моя мечта…
avatar
ves2010, Чего ж мечтать-то? Купи кусок земли, домик и бабу(они все цветы любят сажать)..



avatar
Сергей, дык юрмалу хочу, ну и жена карьеру делает… ей не до цветочков…
avatar
ves2010, а жена знает, сколько у тебя на счете?
avatar
Мурен(а), знает конечно… а денег хотелось бы побольше… чтоб сделать что-нибудь хорошее 
avatar
чем макак гонять лучшеб зергов гонял и стримы делал, топовым стримерам донатят больше чем зп инженера ;)
avatar
Artemunak, зерги мя не вштырили… мышкой надо быстро двигать… ну и скучновато
avatar
10 лет, а богатым то стал?  квартира, дача, часы золотые?
avatar
Scanz, неа… до среднего класса американского дотягиваю, если подпрыгнуть… а так что по настоящему богат = 10мио баксов активы+10 мио баксов пассивы такого нет... 
avatar
ves2010, а у Вас опыт программиста есть или Вы с нуля изучали ТСЛАб?
Константин, пишу боты на тслабе кубиками… 7000 кубиков на бот… можно и на си, но как то лениво… т.к потом отлаживать надо будет… а тут собрал и все работает без отладок
avatar
зачем специально делать ошибки и коверкать язык?
Сергей Сметанин, пишу как удобно… язык — не догма... 
avatar
в итоге играю в овервотч макакой..
:-), Бугага… это пять.
Тут 90% играют лосеводами…
avatar
Так самое интересное сейчас начинается! С капиталом 10 лямов рублей уже можно жить на проценты.
avatar
Вес — молодец!

В зал ходишь? Железо жмёшь? Бассейн?
avatar
Сергей Грошев, велосипед... 
avatar

ves2010, а пучему у тебя на смарт-лабе всего 2 друга?

и мою заявку не одобряешь?

avatar
Фыва, ох… тут же не одноклассники… к тому же очень много клонов и ботов лезут… поэтому никого...

avatar
\\2016 оборот ярд в месяц… 80к в месяц комиссий брокеру и бирже… +куча технических проблем… дважды переписал хаи

так и не понял… а в процентах этот год сколько?
ибо я  стою ботами колом с апреля и просвета не вижу (
avatar
astray, 20-30% годовых… в этом году наверное 20%, т.к. счет недозагружен по рискам… а чтоб загрузить рисками жду коррекции хотяб на -20% от хаев…  
avatar
ves2010, грамотно ) спасибо
avatar
Спасибо, вдохновляет, хоть вы и писали про другое :)
avatar
потратил в самом начале 1 год на эту глупую мечту, теперь 17 лет кошусь на ботоводов и не вижу в их лагере никакого позитива.
avatar
Long Term, я к тому что на длинном отрезке времени они стремятся вникуда.
avatar
Вроде и хорошо все, а как-то грустно…
avatar
берите пример с Тимофея — торговал по большому и завязал, теперь занимается развитием своего ресурса и на этом зарабатывает… Он просто вовремя одумался наверно… Может вам стоит серьезно заняться бизнесом?
avatar
Зачем для опционов робот? Есть сектора цены где нужно регулировать там и ручками норм, скальпинг опционами не прокатит дорого. 
avatar
юрий савин, щас я спалю грааль… опционы это единственный актив где наперед известно направление движняка со 100% вероятностью… и остается тока поймать ботом этот движняк
avatar
ves2010, невозможно знать направление движения актива заранее если вы не инсайдер, опционы это нечто среднее между скальпингом и среднесроком, ставите ловушку, цена куда нить сходила забираете прибыль 1-1.5%, потом ждете чтоб закрыть второе крыло, нужно либо цена сходит обратно, либо цена сходит еще дальше и закрываете в нуле вторую часть. А робот это десяток видов рисков которые добавляются к вашей жизни.
avatar
юрий савин, точка мин выплат есть такой термин. ловушки можно ставить а вдруг цена не сходит?
avatar
silentbob, если цена простоит на одном месте то вы получите убыток, а-цена не может стоять на месте долго, б-убыток краткосрочный минимален, окончательный относительно не высок для такой аномалии, в- регулируйте и хэппи энд все равно будет
avatar
юрий савин, в 2012-13 годах торговали?
avatar
silentbob, в россии нет номальных опционов… есть только опционы в ри… и немножко в си… в остальных пустые стаканы
avatar
юрий савин, примерно так… но есть недельные опцики с очень сильным распадом…
avatar
ves2010, на недельных опционах (я так понимаю там на одну есть и на две и на три недели) на второй и третьей неделе  наверное там ликвидность слабенькая?
avatar
юрий савин, там ликвидность есть всегда… т.к мейкет маркеры котирют… но в дальних сериях спред велик…
avatar
ves2010, где можно посмотреть такие опционы? комиссия брокера там зверская?
avatar
юрий савин, омерика… найс… наждак… смотрю в tws
avatar
Не нашёл про разгон с 40 штук до 14 лямов(((
Владимир Спицын, щас больше уже
avatar
Боты тебя до цугундера доведут. Ботоводы лижут этот ноль всю свою жизнь. То прёт, то не прёт, то плюс мильон, то минус мильон. Руки надо тренировать… ;-)
avatar
Reshpekt Fund Russia, 
а ручками пальцы не стираются, психика в порядке!?))))
avatar
Иосич, если от онанизма не стираются, то и от трейдинга не сотрутся. ;-)
avatar
Reshpekt Fund Russia, недооцениваешь ты ботов)
avatar
Здравствуйте. Вы один из лучших креативных авторов СЛ. Так держать!
avatar
Реклама тслаба?
У меня товарищ только покупает. Акции, облиги, бонды, валюту. Ничего не продаёт. 3-4 раза в году открывает депо на ребалансировку и реинвестинг. Доход стабильный. Пошёл по стопам баффета.
Павел Пашкин, я тож так делал… начал в январе 2008… начитался грэхема… 65% акций-35% облигаций… потом был кризис… эмоционально был не готов… ни к дефолтам ни к просадке -75%
avatar
ves2010, хотел спросить, если это не тайна конечно)  :
1) Сколько одновременно работает ботов/стратегий?
2) Есть ли понятия минимального набора стратегий ?
3) Как долго живет средний бот?
4) Линейные темы или арбитраж/парный ?
5) Понятно, что ликвидность на фортсе  в разных активах своя, но хотелось бы узнать, какую сумму может осилить бот ( в среднем)
6) на ваш взгляд, если ставить целью 30-40 годовых, есть некий предел по обьему средств в работе на фортс?
7) закладываете как то валютный риск на рублевые активы, хеджируете?
Спасибо )
avatar
Zuccer0, 
мысль в том, что мне боты как бы и не нужны… я ручками смогу отторговать алгоритм прекрасно… однако боты автоматизируют набор большого объема позы...
ботов 3… т.к. тслаб не тянет больше 4000 кубов, то 1 бот разбит на 6 ботиков… он торгует акции… второй бот торгует си и третий бот торгуют евро-рубль и бакс-рубль… все в тренд, т.к. тренд имеет меньший риск и большую доходность..
т.к в бот почти не содержит параметров оптимизации, то все работает всегда… вопрос только в средней сделке… тест делаю аж от 2000г
счас торгую 20мио фьючи на акции 20мио на си… еще смогу пропихнуть 20-40мио в акции… соответсвенно си хеджит риски… кроме того у мя счас счет недозагружен по рискам… могу еще взять позу на 20мио… (жду корекции рынка на -20% потом зайду)
предел есть… я писал в 3ей части гайда… я прикидывал что моя торговля станет невозможной при размере счета в 70-100мио... 


avatar
Почему вас не видно было на ЛЧИ?
avatar
Scanz, и никогда не будет... 
avatar
только Rainbox Six Siege на PS4, а овервотч для детей )
avatar
Warren Warren, )))))))))))))) 
avatar
Зарядил энергией, и тебе крепиться! Спасибо за статью, удачи!
avatar

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн