Блог им. Myxa

ОПЦИОННЫЙ РЕБУС !!! Кто разгадает заработает !!!

ОПЦИОННЫЙ РЕБУС !!! Кто разгадает заработает !!!
Очень интересные мысли меня посетили. Что скажите? Объемы по 100 шт сделал для удобства рассмотрения профиля позы. Обратите внимание как профиль поз себя ведет с течением времени — график построил на дату 17-08-16. 

★3
36 комментариев
Близко край левый
avatar
onlyfly
+1

82 разве близко ?

avatar
Муха
Учтите что разные календарные серии этот аналитик неверно отображает
avatar
athlant64
Все верно это если все запихивать в один портфель! ))) Я на этом обжегся года 4-5 назад. По этому я и сделал два портфеля и наложил друг на друга!
avatar
Муха
а фишка в чем, объясните бестолковому?)
avatar
Суслик
и в чем ребус?
avatar
Дмитрий_ОК
Волатильность подскочит и Вас вперед ногами вынесут.
avatar
Петр Петров
Петр Петров, При выросшей волатильности получим убыток в моменте, но если до экспирации курс останется под шапкой прибыли — все равно останемся в расчетной прибыли. То есть премия за проданные опционы вся пойдет в прибыль.
Не так разве?
avatar
Игорь Гладкий
Игорь Гладкий, Все верно!
avatar
Муха
+1
Ребус в том , как прально и в каком моменте строить и управлять портфелями! А фишка в том что к 17 числу августа в границах 85-105 прибыль гарантирована. Для 17 дней это очень много даже если. Ну если и вылет будет мы оставляем проданный стрнгл сентябрьский и бесплатно за счет проданных августовских мы рехеджируемся! ФФФФууууххх, вроде расписал! Вобщем оч грамотная поза! Но я могу ошибаться.
avatar
Муха
Myxa, «Вобщем оч грамотная поза!» ))))))))))

послушайте, вы уже все задолбали = статика-картинка в опционах это полное гавно, это все равно что анализировать и делать выводы о характеристиках гоночного болида стоящего на парковке…
avatar
vitsantal
vitsantal, 100% согласен!!! опионворкшоп в помощь!
avatar
Муха
оптимист? 85 -100 до середины сентября…
avatar
vitsantal
До середины Августа! 85-100, а после если и будет вылет то двинем нашу касрюлю куда требует рынок, но бабло мы получим для рехеджа с проданных августовских опционов ни грмма не вкладывая. Иначе просто закроем плюс.
avatar
Муха
Myxa, а если на 10 авг будет 110, а на 10 сентября 75… можете не отвечать, так как всегда вопрос без ответа… жизнь ответит
avatar
vitsantal
да абра кадабра какая то
avatar
Pereslav
Не буду отвечать, по просьбе, ибо не ребус тода, но карту принятия решений все-же для интереса нада сделать буит! И попробуем поторговать.  
avatar
Муха
конструкция «кошка». классика продажи волы. если учесть то, что сейчас она на исторических минимумах…
avatar
ivan tolopeev

Кошка тока на августе, по воле есть риск согласен, но против сентябрьской веги както не пугает.

avatar
Муха
При сильном движении роллировать будет сложно, зачем мудрить, не проще сделать кошку, которая более эфективная при сильном движении. Сейчас вола очень низкая, при продаже надо учитывать.
avatar
Игорь
Мудрить надо для того, что б между ушами кошки не было убытка, этот убыток нам покроит проданный сентябрьский стренгл.
avatar
Муха
Муха, если август экспирится в центре, принесет убыток, а в середине сентября случится ужас что и рынок вынесет за пределы проданных страйков убыток будет по любому.  Тут как мне кажется надо просто продавать аккуратно и управлять
avatar
Игорь Гладкий
Игорь Гладкий, если в центре экспирация пройдет по августу убытка не будет. Прибыль обеспечит проданный сентябрь. Глянь профиль на 17 августа
avatar
Муха
А не проще подстраховать острые углы фьючами?
avatar
Игорь
Любая корректировка фьючем при отрицательной гамме это фиксация убытка
avatar
Муха
Муха, Это если все время стараться держать дельту 0. Тогда постоянные покупки продажи распилят прибыль, а если на сильных движениях фьючами дозарабатывать, тогда можно и плюсом прибыль получить.

Или, предположим, при проходе проданного пута в деньги на падающем рынке и отстутствии ликвидности в стакане, можно из проданного пута с помощью фьючей сделать синтетический проданый колл. (Я, правда, не пробовал такой финт, обычно выкупаюсь за 2 тысячи до страйка) 
Но, может стоит попробовать такую конструкцию.
avatar
Игорь Гладкий

Прикол позы в том, что дельта с течением время и движения в границах не меняется и регулировать по факту придется только на краях. А то что делать синтетику, да действительно можно -  по закону паритета опционов. Я такие конструкции делал, да и работал одно время коробки собирал, но отнимает много время и выхлоп не значительный. Которого как всегда не хватает. 

avatar
Муха
Как продавать волатильность не имеет большого значения, поскольку матожидание отрицательное, особенно в условиях низкой волатильности. Конструкция не имеет значения — должно быть еще что-то, что поворачивает вероятность в вашу пользу. И даже если это что-то вы найдете, лучше не продавать неограниченный риск. Если вы не знаете, как работать на российском рынке не продавая волатильность, то стоит поискать другие рынки или другую работу
avatar
dmbes
Муха, а вы подсчитайте сколько уйдет денег на комиссии купли продажи опционов, 25% прибыли сожрет… Как роллировать собираетесь при подходе к краям?
avatar
Denis-ka
Denis-ka, ))) Поза уже в прибыли! )))

http://www.option.ru/analysis/option?shportf=440396ff03d7aba33c2e55eb6a1170f2#position

avatar
Муха
Муха, вполне может быть и в прибыли как и большинство других сходных с ней. Я о другом, при продаже обычного стренгла на месяц денег на комиссии вы столько не потратите как в этой вот конструкции, выйти из нее также будет сложнее, чем например из стренгла. Т.е. придется купленное продавать, проданное выкупать и т. п. много телодвижений при вообщем то схожем результате, вот я про что. ИМХО
avatar
Denis-ka
Denis-ka, полностью согласен по поводу выхода. Как начинаешь закрываться так дай Бог хоть 60% прибыли сохранить! )))
avatar
Муха
Посмотрим! Дальше что буит. 
avatar
Муха
Самая обычная поза, разорвет в клочья при резком походе вниз. Немного вверх и на месте норм. Имхо продажа 1 к 3 это многовато в текущей ситуации. Рванет скоро точно, но когда не известно. 
avatar
Zorkiy
ЗАКРЫВАЕМ РЕБУС +105 955 п.

http://www.option.ru/analysis/option?shportf=440396ff03d7aba33c2e55eb6a1170f2#position
avatar
Муха

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

29к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
13к Про доллар-рубль
7к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
1к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Муха

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн