ОПЦИОННЫЙ РЕБУС !!! Кто разгадает заработает !!!

Петр Петров, При выросшей волатильности получим убыток в моменте, но если до экспирации курс останется под шапкой прибыли — все равно останемся в расчетной прибыли. То есть премия за проданные опционы вся пойдет в прибыль.
Не так разве?

Myxa, «Вобщем оч грамотная поза!» ))))))))))

послушайте, вы уже все задолбали = статика-картинка в опционах это полное гавно, это все равно что анализировать и делать выводы о характеристиках гоночного болида стоящего на парковке…

Myxa, а если на 10 авг будет 110, а на 10 сентября 75… можете не отвечать, так как всегда вопрос без ответа… жизнь ответит

Муха, если август экспирится в центре, принесет убыток, а в середине сентября случится ужас что и рынок вынесет за пределы проданных страйков убыток будет по любому.  Тут как мне кажется надо просто продавать аккуратно и управлять

Муха, Это если все время стараться держать дельту 0. Тогда постоянные покупки продажи распилят прибыль, а если на сильных движениях фьючами дозарабатывать, тогда можно и плюсом прибыль получить.

Или, предположим, при проходе проданного пута в деньги на падающем рынке и отстутствии ликвидности в стакане, можно из проданного пута с помощью фьючей сделать синтетический проданый колл. (Я, правда, не пробовал такой финт, обычно выкупаюсь за 2 тысячи до страйка) 
Но, может стоит попробовать такую конструкцию.

Муха, вполне может быть и в прибыли как и большинство других сходных с ней. Я о другом, при продаже обычного стренгла на месяц денег на комиссии вы столько не потратите как в этой вот конструкции, выйти из нее также будет сложнее, чем например из стренгла. Т.е. придется купленное продавать, проданное выкупать и т. п. много телодвижений при вообщем то схожем результате, вот я про что. ИМХО