Блог им. Myxa |Очередной спред на волатильности

Доброго времечка. Решил выложить очередную свою идею работы на схождение спреда. Вобщем лепил свой спред из январских 15г. опционов продал 5 штук 90-х ПУТов(вола=37) купил 110-х Колов(вола=32) и захеджил дельту проданными фьючами 2 шт.Очередной спред на волатильностиПерспективы: — если ростем даже если оч медленно в плоть до середины декабря, улыбка волы осбенно правая её часть оживает и вола наших колов стремится к 37% тут то мы и кроем свой спред. — если  болтаемся в диапозоне, собираем тетту и ждем схождение крыльев улыбки к экспирации . — если падаем контролируем дельту, тетта нам в подарок.  Может быть ешо чего нить проролируем.Вобщем пока такОчередной спред на волатильности

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW