Я написал пост «Как я построил свою пассивную стратегию» с единственной целью, собрать немного лайков, чтобы получить возможность оценивать посты других участников СЛ. Цель достигнута. И я получил неожиданно большое количество вопросов и комментариев.

Большое количество поступивших вопросов позволяет думать, что некоторые мои комментарии могут показаться интересными для отдельных посетителей СЛ.

Когда я начинал управление портфелем, мне казалось, что все просто: придумал структуру портфеля, купил и сиди пассивно, жди прибыли. Однако, в процессе управления возникает множество нюансов. Почти каждый абзац упомянутого поста можно развернуть в новый отдельный пост. И там будет, что написать. Мне интересен мой портфель не только с точки зрения получить прибыль. Мне интересно исследовать на себе различные эффекты, знакомство с которыми в теории не дает полного понимания процесса. Примерно, как первые врачи, заражаясь ужасными болезнями случайно или намеренно, исследовали течение болезни и возможные пути лечения на себе.

( Читать дальше )

Приветствую, друзья!

Наконец-то я успешно зарегистрировал форму W-8BEN в Сбербанке, для истории решил написать, как это было, может кому-то это актуально.

1. Нужно проверить, заполнен ли ИНН, если нет, то указать его.

Для этого открываем Сбербанк Онлайн, переходим в раздел брокерский счетов и нажимаем ссылку «Управление счетами».

( Читать дальше )

Так случилось, что до 2012 года я «обнулился» по причинам, не связанным с фондовым рынком. В 2012 пришлось возобновить накопления с нуля, что было поздновато – исполнилось 40. Поэтому риск принимаю несколько избыточный. Большая часть накоплений в ценных бумагах.

Отдаю себе отчет, что управление осуществлялось на растущем рынке. Поэтому высокими результатами (а я оцениваю результаты, как высокие) я обязан именно этому фактору. Изначально думал отложить публикацию до кризиса, чтобы отразить преодоление оного. Но кризис все не наступает. В то же время надеюсь получить пару разумных комментариев для «подумать», а также 100 баллов от Мартынова, чтобы получить возможность ставить оценки другим постам на форуме.

За время управления портфелем понял важность сформулированной стратегии. Помогает защититься от неоправданных метаний. Очень важно, когда есть четко сформулированные идеи и расчеты, положенные в основу стратегии. Если хочется что-то поменять, надо сначала переформулировать положения стратегии. Чаще всего при спокойном размышлении необходимость вносить изменения отпадает.

( Читать дальше )

По мотивам моего топика smart-lab.ru/blog/650903.php

После моего вышеуказанного топика ко мне начали обращаться люди
по-поводу опционного аналитика для Квик x64 от брокера Finam.

Я не знаю правильного ответа, но приведу мою переписку со службой технической поддержки Finam.

Я.
В версиях x64 отсутствует модуль опционной торговли StratVol.dll что затрудняет работу с опционами. А в старых версиях 7.27 где опционный модуль есть после перехода на 19 знаков не корректно  работают заявки.Если установить лимит заявку до Вечернего Клиринга, то после Вечернего Клиринга она становится неуправляемой — ее невозможно снять и она не исполнятся.
Техническая поддержка:
Выслали модуль StratVol.dll
Попробуйте в Quik 8 использовать тот Модуль опционной аналитики, что во вложении этого письма.

Я:
Скопировал файл в каталог КвикаНе помогло.Версия Квкик 8.8.4 в Меню отсутствует пункт «Расширения»

Техническая поддержка:

( Читать дальше )

Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены. 

В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например,  очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет? 

Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:

• Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.

• Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.

• В небе летают стрижи. Вывод: время дневное,  май-август и мы определенно не в оранжерее.

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Решил подбить итоги по тем немногим вложениям в жилую недвижимость что у меня остались, рассмотрю длинный период в 9 лет.

Что за квартира?

( Читать дальше )

На днях мне стукнет этот, неизвестно почему, фетишизированный на смарт-лабе возраст.

Кратко о рабочей карьере: вышка (кибернетика), полгода стажа программером и 8 лет стажа маркетинг-продажи, в т.ч. половина этого срока в европейской фирме с возможностью регулярных командировок и поездок за границу в отпуска. Рад, что такая возможность предоставилась, но считаю, что офисная работа — это должен быть этап постуниверситетской социализации, типа детского садика. Хватило бы и пары лет. Но возможно, это связано с моим интровертным складом характера.

Трейдингом стал интересоваться лет 10 назад.
Это было наивно (но смотрю нынешние инстаграмы гуру инвестиций и у них это ещё наивнее). Брал графики, индикаторы на глаз. Прогонял за 3 года. Если работает — годится в торговлю. Проскальзывания, устойчивость и диверсификация ТС — это всё я даже не учитывал и не думал об этом. Уже рисовал перспективы, как буду удваиваться каждый год и уйду с работы. Впрочем, не сложилось.

Поторговал года 3 вроде. Сначала в Альфе, потом в Открывахе. Отторговал в плюс ноль. Закруглился к осени 2013ого. На депозите было немного денег — меньше миллиона. Торговал руками по ТС, которая требовала постоянного бдения. Поэтому работать на дядю было просто выгоднее. Была лонговая система на си, которая, если бы я не оставил трейдинг, во время девальвации принесла бы несколько сотен тысяч рублей. Так что с одной стороны — из трейдинга я ушел не вовремя, с другой — эта сумма радикально бы ничего не изменила, и, значит, так было нужно.

( Читать дальше )

Снова пост о моей доходности, об ошибках и предстоящих планах… Впечатлительных хейтеров просьба не беспокоиться!)) Поехали...)

Так как близится ЛЧИ решил подбить результаты не как обычно за 3 месяца, а только за 2 с хвостиком, чтобы была явная картина с чем я подошел к этому конкурсу… График доходности от Финама на текущий момент выглядит так:

Незнаю, честно говоря, как Финам считает доходность, но у меня цифры на данный момент выглядят так:

( Читать дальше )

Добрый день!

Хочу поделиться одним из своих проектов, который позволяет провести анализ компании буквально за несколько минут, объективно сравнить множество компаний друг с другом и выбрать из них лучшие.

Сразу даю ссылку на видеоинструкцию, в текстовом варианте инструкции нет, т.к. это получится гигантская простыня.

 

Зачем нужен Скринер?

Одной из основных проблем фундаментального анализа, на мой взгляд, является невозможность удержать в голове всё множество финансовых параметров отдельной компании, сопоставить их между собой и уж тем более, объективно сравнить с другими компаниями. Особенно, когда в сферу ваших интересов попадают несколько секторов и несколько десятков компаний. Да, для этого были придуманы мультипликаторы, и отчасти они помогают в решении данной задачи, но опираться при покупке только на них, на мой взгляд, не самая лучшая идея. Да я вряд ли кто-то на практике использует только их.

( Читать дальше )