Избранное трейдера Нечто

по

Стратегия "Отбой от уровня" с оптимизацией и без. DeskBot.net

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!

DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.

Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.


Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Та самая торговая система - проверка ГРААЛЯ

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. 


!!! ВНИМАНИЕ!!! уважаемый автор стратегии 100$  возмущается и пишет что я не закрываю сделки в конце дня и не пропускаю утреннюю свечу. Так вот спешу его разочаровать. Сделки в конце дня закрываются как он и написал в 23,45. и утренняя свеча в 10,00,00 пропускается. Так что уважаемый 100$, извиняйте, но все по вашему описанию сделано. !!! ВНИМАНИЕ!!!

Плюсаните, а то народ себе в избранное записал, да плюсов наставил, завтра уже торговать начнут так))) 

Вот есть такой автор 100$  

Написал 2 замечательных поста про торговую систему 1-й пост дарю систему   и 2-й пост та самая торговая система , и даже написал как по ней торговать .

Пока читал, сразу закралось сомнение, что это может быть прибыльно.  

Ну,  нам же не долго проверить в ТСлаб это все дело. соберем за 10 минут. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Как улучшить свою жизнь в 2 раза!

Вы хотите получать больше наслаждения от жизни?

После применения рекомендаций из этой статьи ваша жизнь безвозвратно улучшится, как минимум, в 2 раза. Проверено лично. Готовы к изменениям? Начинаем!

1) Составьте список того, что доставляет вам удовольствие. Что вас радует в этой жизни. И теперь начните делать это чаще в 2 раза!!! Только что вы узнали секрет, как улучшить свою жизнь в два раза. Можно в 4 или 16… Делайте больше того, что делает вас счастливым.

Например, мне нравятся поездки на природу, в горы, на водопады. Раньше делал это один раз в год, теперь два раза в месяц. В результате улучшение жизни за год в 24 раза. Или люблю ходить в баню. Раньше парился один раз в месяц, теперь 2 раза в неделю. Увеличение кайфа в 8 раз.

Как улучшить свою жизнь в 2 раза!

Это так просто, что в это трудно поверить. Делайте чаще то, что вас радует. Найдите этот предел. Нравится ходить в кино, театр, рестораны, парки… так ходите чаще!



( Читать дальше )

Alibaba на бирже СПб уже прибавляет +4.70% к цене закрытия!

    • 28 сентября 2021, 08:27
    • |
    • MGM
  • Еще
Гонконг, Европа и Нью-Йорк будут ежедневно возвращать и очень быстро котировки
на 164.50$, затем на 185.60$, затем на 198.30$, далее на 216.45$...
Кто не успел заскочить, делайте это сегодня… ⬇️
Alibaba на бирже СПб уже прибавляет +4.70% к цене закрытия!

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в этом году до 8.5% с 8.1%

источник: bloomberg.com


Тинькофф подарил акцию на День Рождения

Недавно был день рождения. От СБЕРа и Тинькофф, где у меня открыты счета, получил поздравления и подарочные предложения и скидки от их партнеров. ВТБ и Почта Банк, кажется, даже не поздравили. Дальше всех пошел Тинькофф и подарил акцию Полиметалл за 1500 руб. Приятно. Тинькофф и раньше мне уже дарил акции — ВТБ и АФК Система, но они относительно недорогие. А тут прям сразу на 1500 руб. Идея с подарками акций очень крутая. Так можно клиентов завлечь на биржу

Тинькофф подарил акцию на День Рождения



Закрываем ИИС без распродажи портфеля! Выводим акции на обычный брокерский счет. Пошаговая инструкция!

Всем привет!

Сегодня хочу рассказать о том, как я закрывал ИИС. Причем я не распродавал свой портфель и целиком вывел его на обычный брокерский счет.

Закрываем ИИС без распродажи портфеля! Выводим акции на обычный брокерский счет. Пошаговая инструкция!

 

СПОСОБЫ ЗАКРЫТИЯ ИИС

 

Существует 2 способа закрытия ИИС. Расскажу о них ниже.

Способ №1. Закрытие ИИС с продажей всех активов и выводом денежных средств

Это самый простой и попсовый способ, который предлагает каждый брокер — ведь он просто производит перевод денежных средств на банковский счет. Кроме того он условно бесплатный, брокер не берет за него плату.

У данного способа есть пара минусов:

  • Комиссии. Продав все акции, вы естественно заплатите брокеру комиссию за совершение сделок. Если брать среднерыночную комиссию в 0,06% за сделку, то с каждых 100 тысяч рублей вы заплатите 60 рублей.
  • Налоги. Если вы в хорошей бумажной прибыли, то продав всё — вы попадаете на нехилый налог (13% от прибыли), который брокер удержит при закрытии ИИС.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ИИС

ДПМ-1 и ДПМ-2, что это такое и в чем отличие? Разбираемся...

Часто в обзорах генерирующих компаний встречается аббревиатура ДПМ или ДПМ-2. Не все знакомы с данными программами, сегодня я постараюсь прояснить этот момент.

Значительная часть генерирующих станций нам досталась со времен СССР, на некоторые блоки уже истек срок полезной эксплуатации и они нуждаются либо в замене, либо в кап. ремонте. После разделения РАО-ЕЭС России значительная часть станций перешла в частные руки. Новые владельцы не торопятся вкладывать миллиарды рублей в модернизацию старого оборудования, им нужен определенный стимул для этого. Таким стимулом стала программа ДПМ.

Программа ДПМ (или ДПМ-1) расшифровывается, как программа договоров о предоставлении мощности. Основной целью ее является стимулирование инвестиций в генерацию. В рамках первой программы (2010-2020 годы) компании строили новые генерирующие мощности, а крупные потребители брали на себя обязательство оплачивать мощность данных блоков по повышенным тарифам.

Грубо говоря, строительство шло за счет потребителей, только с постоплатой. Причем, в эти тарифы включалась надбавка, чтобы генерирующие компании не только вернули вложенные инвестиции, но и немного заработали на этом. Государство в данном случае выступало гарантом того, что потребители получат требуемый объем мощности, а производители энергии получат обратно свои деньги через повышенные тарифы.



( Читать дальше )

Индикатор в виде осциллятора

Осциллятор ZIG_OSC_v3
Индикатор в виде осциллятора


--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIG_OSC_v3",
Procent=5,
ln=10,               -- period ema 
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }						
                }
}

function Init()
  ema = {}
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
  
  a = nil
  b = nil
  
  n = {}
  sxy = {}
  sx = {}
  sy = {}
  sxx = {}
  d = {}
  cnt = {}
  
  val={}
      
  return 3
  
end


function initkoef(_x1) --, n, sxy, sx, sy, sxx
   
  n[_x1] = 0
  sxy[_x1] = 0
  sx[_x1] = 0
  sy[_x1] = 0
  sxx[_x1] = 0
  d[_x1] = 0
  cnt[_x1] = 0
   
end

function calc(_x1, _x2)

  if C(i) == nil then
    initkoef(_x1)
  else 

  for i = _x1, _x1 do
    n[i] = 1
	sxy[i] = i*C(i)
	sx[i] = i
	sy[i] = C(i)
	sxx[i] = i*i
  end 
  end 

  for i = _x1+1, _x2 do
    n[i] = n[i-1] + 1
	sxy[i] = sxy[i-1] + i*C(i)
	sx[i] = sx[i-1] + i
	sy[i] = sy[i-1] + C(i)
	sxx[i] = sxx[i-1] + i*i
  end   
  
end

function calcd(_x1, _x2)
 
  for i = _x1, _x1 do     
    curv = i*geta(_x2) + getb(_x2)	
    if C(x2) > C(x1) then 
      if C(i) > curv then 
	    d[i] = H(i) - curv
		cnt[i] = 1
	  else 
        d[i] = 0	
        cnt[i] = 0		
	  end 
    else 
      if C(i) < curv then 
	    d[i] = L(i) - curv
		cnt[i] = 1
	  else 
        d[i] = 0	
        cnt[i] = 0		
	  end 	
    end 
  end  

  for i = _x1+1, _x2 do 
    curv = i*geta(_x2) + getb(_x2)	
    if C(x2) > C(x1) then 
      if C(i) > curv then 
	    --d[i] = d[i-1] + H(i) - curv
		if H(i) - curv > d[i-1] then 
		  d[i] = H(i) - curv
		else 
		  d[i] = d[i-1]
		end 
		cnt[i] = cnt[i-1] + 1
	  else 	
	    d[i] = d[i-1] 
		cnt[i] = cnt[i-1]
	  end 
    else 
      if C(i) < curv then 
	    --d[i] = d[i-1] + L(i) - curv
		cnt[i] = cnt[i-1] + 1
		if L(i) - curv < d[i-1] then 
		  d[i] = L(i) - curv
		else 
		  d[i] = d[i-1]
		end 		
	  else 	
	    d[i] = d[i-1] 	
        cnt[i] = cnt[i-1]		
	  end 	
    end 
  end   
  --[[
  if cnt ~= 0 then 
    d[_x2] = 2*d[_x2]/cnt
  end --]]
  
end

function cpy(_x1)	
    n[_x1] = n[_x1-1]
	sxy[_x1] = sxy[_x1-1]
	sx[_x1] = sx[_x1-1]
	sy[_x1] = sy[_x1-1]
	sxx[_x1] = sxx[_x1-1]
	d[_x1] = d[_x1-1]	
	cnt[_x1] = cnt[_x1-1]	
end  	

function prnt(_x1, _x2)

  curv = _x2*geta(_x2) + getb(_x2)
  
   --[[ 
  if d[_x2] ~= nil then   
    dx = d[_x2]  
    if dx < 0 then 
      dx = -dx
    end
  else
    dx = 1  
  end     
  
  if C(_x2) ~= nil and curv ~= nil then 
    val[_x2] = (C(_x2) - curv)/ dx
  end
  --]]  


  for i = _x1, _x2 do
        curv = i*geta(_x2) + getb(_x2) --+ d[i]		          
	   -- SetValue(i, 1, curv)
	   if d[_x2] ~= nil and cnt[_x2] ~= 0 then 
	     --curv = curv + 2.5*d[_x2]/cnt[_x2]
		 curv = curv + d[_x2]
	   end 
	   val[i] = curv
  end   

end

function geta(_i)
  res = 0
  if n[_i]~=nil and sxy[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil and sxx[_i]~=nil then 
    res = (n[_i]*sxy[_i]-sx[_i]*sy[_i])/(n[_i]*sxx[_i]-sx[_i]*sx[_i])
  end 
  return res 
end

function getb(_i)
  res = 0
  if n[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil then 
    res = (sy[_i] - geta(_i)*sx[_i])/n[_i]
  end 
  return res   
end


function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  val[index] = C(index)
  if index <= 1 then 
	y1 = val[index]
    y2 = val[index]
	--SetValue(index, 1, C(index))	
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        initkoef(x2)     
        calc(x2, x1)	
		calcd(x2, x1)	
        prnt(x2, x1)
        --SetValue(index-1, 1, nil)
        --SetValue(index-2, 1, nil)		
--SetValue(index, 1, C(index))	
      else 
	  	--calc(index, index)
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 --and C(index) > y2 
		then 
          initkoef(x2)     
          calc(x2, index)	
		  calcd(x2, index)	
          prnt(index, index)		
		  --SetValue(index, 1, C(index))
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  
        --else 		  
        end
        if C(index) <= y1 and y1 >= y2	then 	
          cpy(index)	
		  prnt(index, index)
		  -- SetValue(index, 1, C(index))
		else  
		 -- SetValue(index, 1, C(index))
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        initkoef(x2)  
        calc(x2, x1)
        calcd(x2, x1)		
        prnt(x2, x1)		
        --SetValue(index-1, 1, nil)	
		--SetValue(index-2, 1, nil)
	   --SetValue(index, 1, C(index))
      else 
	  	--calc(index, index)	
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 --and C(index) < y2 
		then 
          initkoef(x2)     
          calc(x2, index)	
		  calcd(x2, index)	
          prnt(index, index)		
		  --SetValue(index, 1, C(index))
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	
        --else 		  
        end
        if C(index) >= y1 and y1 <= y2	then 		
          cpy(index)
          prnt(index, index)	
		-- SetValue(index, 1, C(index))
		else  
		-- SetValue(index, 1, C(index))
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
   --[[ 
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
 --]]
 --[[
  if val[index] > 1.2*C(index) then 
	return 1.2*C(index) 
  else
    if val[index] < 0.8*C(index) then 
	  return 0.8*C(index)
    else
	  return val[index]
    end  
  end
--]]  

  ln = Settings.ln 
  if index-1 > 1 and val[index]~=nil and ema[index-1] ~= nil then 
    ema[index] = (ema[index-1]*(ln-1) + val[index])/ln
	--[[ sum = 0  val[index]+1 --
	 for i = index-ln+1, index  do
        sum = sum + val[i]	          
     end 
     ema[index] = sum /ln	
--]]	 
  else 
    ema[index] = 0--val[index]
  end 

  return C(index) - val[index], ema[index], 0  --index*geta(index) + getb(index) 	  --
 --
 
--	SetValue(index, 1, C(index))	 
  
end

10 лет спекуляций, мои наблюдения и выводы (режь прибыль)

Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.

С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие. 
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро. 

Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня. 
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль. 
И  заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.

Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния. 

( Читать дальше )

Кто тут технический аналитик?

Подскажите: какие индикаторы ТА показывают полиномиальную регрессию и стандартное отклонение?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн