Блог им. drmarten703

10 лет спекуляций, мои наблюдения и выводы (режь прибыль)

Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.

С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие. 
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро. 

Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня. 
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль. 
И  заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.

Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния. 

(на америке — 1000$ это 1$ движения цены нефти)

Но можно работать по другому. То к чему я пришел. Это — «режь прибыль и давай большой прибыли течь»
Объясню принцип в кратце: 
Берем рабочую неделю с ПН по ПТ. Например у нас план за неделю 1000$ на один торгуемы й лот. (контракт)
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).

Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$? Правильно, это ставить стоп в безубыток когда ваша позиция вышла например в 150$-200$-300$ в плюс. Тем самым теряя этот профит. Это самое тяжелое. Таких профитов может быть и 5 и 7 подряд. И вы с них ничего не имеете, т.к стопы выбивает по безубытку. Но однажды стоп не сорвет в безубыток и цена уйдёт в вашу сторону на 1000 — 1500$, так довольно часто бывает. 

Взять свою 1000$ одной сделкой в понедельник или во вторник прекрасно. Вся неделя свободна. Нет нервяка бесконечного. Когда пытаешься урвать мелкую прибыль.  
Будут конечно же и убытки. Когда ваша позиция не пошла с самого начала в вашу сторону. Но это уже проблемы вашего опыта и вашей стратегии. 

Получить большую прибыль одной сделкой или закрыться по безубытку — это одинаково хорошо. Это лучшее, что может с нами случиться на бирже.

Всем хороших трейдов.
★28
127 комментариев
Хороший пост!
avatar
tex, ага… с понедельника буду ставить все стопы строго в безубыток!

блть… и как я раньше не додумался!.. это же как два пальца обоссать!))
avatar
$100, бывает, всему свое время))) в посте главная мысль в том, что прибыльная торговля начинается не с тояки входа, а с определения цели дыижения. В этом суть. На смарте мартын и компания учат другому.
avatar
$100, эта стратегия хорошо работает на тренде. Хотя, достаточно пройти цене 1 дол  в твою сторону на CL(нефть WTI) и 1 000 дол в кармане).Внутри дня это возможно, но заходить надо в начале  внутридневного движения.
avatar
sunleo71, я это называю поймать волну и сесть на нее ) до того, как пошла волна — нет смысла входить, тк это угадайка
avatar
tex, чем пост хорош?
Малограмотный банальнейший трейдун учит ещё более безграмотных. Как сливаться не сразу, а чуть попозже.
Умиляет то, что бестолочи даже не понимают, что торговать товар или валюту(одинаковый ПАССИВ), уже само по себе ровно тоже, что пойти в казино.
Смысл имеет входить ТОЛЬКО в производительный АКТИВ(акция прибыльной компании или фьючерс на них) и лишь от лонга. Только тогда имеется положительное матожидание. А не как у лудоманящих лохов — полный ноль оного, с минусом комиссионных казино.
Собственно поэтому статитстика и гласит, что 90% трейдунья и генерят лишь убытки на дистанции.
avatar
Дмитрий, Вы заблуждаетесь. Есть распределения, где вообще нет матожидания. Про это и топик если вдуматься.
avatar
tex, а пример не приведёте, в контекстах обрисованных мной выше в комменте ситуаций?
avatar
Дмитрий, например распределение Коши.
avatar
tex, попробую ещё раз: вас не затруднит переложить свой ответ на обсуждаемые выше вполне КОНКРЕТНЫЕ ситуации?
Т.е. привести конкретику примеров (решений?), чтобы хотя бы появилось реальное поле для обсуждения.
avatar
Дмитрий, у меня нет желания  обсуждать банальные вещи. Обратитесь к автору поста, если он написал об этом пост, то  наверное для обсуждения этой темы.
avatar
tex, почему то я догадывался что именно этим «пример» и закончится... 
avatar
Дмитрий, ну если догадывались, что ликбезом здесь не занимаются, то зачем спрашивали??? Может в этом и есть первый пример, о котором вы так просили: делать то, что думаете, и думать, когда что-то делаете?
avatar
tex, догадывался я именно потому, что ваш так и не проиллюстрированный «пример» к описываемому здесь никаким боком. Но вы всё не прекращаете высокомерно поучать, что уже даже забавно.
Ну да ладно, оставлю вас в своём самолюбовании. Ибо реального толку от вас всё равно, действительно, полный ноль.
avatar
Дмитрий, )) да, это забавно. На смарте часто встречаются люди, которые сами освоить учебник по математике не могут, но зато мастера всем давать оценки))) наверное это повышает их самооценку))
avatar
Дмитрий, а какой от меня для вас должен быть толк, не подскажете?
avatar
tex,
Есть распределения, где вообще нет матожидания.
...
например распределение Коши.

 какая связь с нефтью??
avatar
tex, топик не про то как заработать на распределении без мат. ожидания, а личный взгляд автора на трейдинг.
avatar
Дмитрий, +100)
avatar
Дмитрий, фонд Renaissance Technologies и МумийТролль зарабатывают на мат. моделях не только производительных активов. Это популярная и рабочая стратегия, но не единственная. 
avatar
aMCa, этот Медальон — притча во языцах. Включая их мощную алгобазу и ПОСТОЯННУЮ работу над ней. Таких в мире единицы. А вот армии трейдунья — десятки миллионов.
И статистика их общеизвестна. Её не скрывают и сами брокеры. Мой коммент был именно об этом классе рыночной публики. Причём по заметке автора вы и сами наглядно можете увидеть уровень этого класса. Это вам не Горчаков(местный А.Г.).
avatar
Дмитрий, извините но вы пишете что, цитирую: «Смысл входить только в производительный актив. Только тогда имеется положительное матожидание» что совершенно не так. Медальон — он не один. Сколько трейдеров не афишируют свой подход — неизвестно. Про Мумий тролля вы решили ничего не говорить, кстати.
Мой комментарий именно против вашей категоричности в оценке стратегий.

avatar
aMCa, я просто не знаю Мумий тролля. Тем более чем он знаменит, если знаменит. Оттого и не комментил. Вот А.Г. хорошо знаю и его упомянул.
В любом случае, вы же не хуже меня знаете что процент успешных трейдеров МНОГОКРАТНО ниже неуспешных. Из которой слагаемые этого неуспеха: пассивы как инструмент, шорты (в т.ч. даже прибыльных активов), короткосрок(траты на комсы). Это всё делает априори сильный перевес не в пользу игрока. А отказ от вышеописанного снимет камень с его ног и даст выходить в плюс даже при скромном положительном статперевесе его «гениальных ТА-шных прогнозов» над тыкалкой 50/50.
Такой отход от «категоричности» вас устроит? 
avatar
Дмитрий, Мумий Троль — Андрей Бериц, скальпер, победитель ЛЧИ.
Перевес в сторону игрока даёт МО его стратегии включающая вероятность выигрыша и сумму выигрыша. Как его добиться — есть не один способ.
avatar
aMCa, а зачем его годами искать и тем более «добиваться» (что у 95% трейдеров так и не вышло)?
Замените пассивы активами, входите в них только от лонга и увидите насколько ещё вырастет МО. Причём даже у самых бестолковых из вашей армии.
avatar
Дмитрий, знаю как минимум одного человека который исключительно шортселлер и нескольких скальперов/среднесрочников которые получают больший процент чем инвестирование. При небольшом депозите лично для меня это важно.
avatar
aMCa, а я вот таких перекосов не знаю. Предложите вам верить на слово?
Разговор окончательно скатился в нелепицу, ибо ответ очевиден. В т.ч. его даёт и общая статистика.
Умиляет, что вы серьёзно думаете что получать профит на пассиве проще чем на производительном активе.
А я вас утомился переубеждать, извините. Верите — и славно. Позвольте мне на этом завершить.
Удачи!
avatar
Дмитрий, каких перекосов? Я говорю про публичных людей победителей ЛЧИ, Саймонса, Ларри Вильямса с его 11000% на конкурсе, фонд «Браунфилд» из «Игры на понижение».
Какой пассив? Что вы имеете ввиду под этим словом?
Я не «верю» или «не верю». Есть факты, я вам их привёл. Есть люди которые зарабатывают не только инвестированием.
Дальше что вы имеете ввиду под успехом? Вложить 1 млн. и получить с него 30% в год? Пусть вас много, но с таким процентом на такую сумму мне не интересно.
avatar
tex, согласен!
10 раз вас выбьет в безубыток? Это тоже прекрасно. Это не минус. 
Ваша главная задача свести минусы к минимум. 
А если пытаться брать маленькую прибыль, то и минусов будет много. Так могут долго торговать роботы. 
avatar
amigo703, а вы уже закончили разгонять депошку со своих стартовых $5000? выложите обновленный скрин сколько там на счёте (осталось)?
avatar
rerok, , бросил я это дело. Нервно. Так и осталось на счёте. Только +1000$ и вывел )
avatar
amigo703, а что вы думаете о том, чтобы например цена выросла на 250-200 долларов и продать часть позиции? и стоп поставить ниже… Проосто часто замечаю что реально стоп выбивает постоянно, если ставишь просто в без убыток… А если продаешь часть прибыли и ставишь ниже, то реже выбивает, но тогда прибыль будет меньше конечно…
avatar
Игорь Щ, так а разницы нет никакой. можно конечно и часть закрыть. Но моя цель именно дождаться хорошего входа. ЧТо бы стоп не выбило. 
avatar

у вас есть четкая система? почему не робот?

а если нет то какая разница где стоп) 

 

кстати а в % нельзя написать? я вот вообще не понимаю как считать в пипсах или в чем вы там мыслите 

надеюсь не в форекс кухне торгуете?  

avatar
Igr, все просто — 1 цент цены нефти = 10$ на один лот.
ЧТо бы взять 1000$ прибыли, вам нужно взять 1$ движения цены нефти например. 
avatar
Igr, Принцип просто. Вы не берёте маленькую прибыль, можете 10 раз подряд в ноль закрыться. Но по итогу берте большое движение. 
фьючи wti на форекс не торгуют )))) Это же нефть. Она торгуется на нормально бирже
avatar
Igr, 
avatar
В принципе, это старинный рекомендуемый стиль работы для трендовика.
 Но вот в коридоре такой стиль позволяет выжить только тем, кто умеет грамотно и гибко ( на данном этапе рынка) ставить и двигать стопы.
 Я вот точно не умею, потому в нефти уже давно бы разорился. Потому брент торгую крайне редко, хотя в своё время неплохо на нём поднялся…
avatar
О'Грин, Нефть часто идёт в горизонтальном коридоре (пиле- флете). Но там коридоры по 2-3-4$ 
 
avatar
amigo703, раньше были коридоры в 1-1,5 бакса с постепенным ростом/сползанием и/или бысрым переставлением цены на новый уровень ( ваши 1500$) и опять долгим пилением, где уже я зарабатывал. Зарабатывать так было легко и приятно.
 С ковидным 2020 нефть стала непредсказуемо истерична даже в коридорах, и сейчас я её торгую крайне редко, только после сильных движений, и недолго.
avatar
не в безубытке проблема, а в том что в убыток закроет этак раз 10-15 почти подряд…
avatar
baron_samedi, все зависит от опыта и стратегии. Если стоп мелкий на начальном этапе — то понятное дело будет выбивать по убытку и тем самым депозит исчезнет рано или поздно. 
avatar
 Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$? Правильно, это ставить стоп в безубыток когда ваша позиция вышла например в 150$-200$-300$ в плюс. Тем самым теряя этот профит. Это самое тяжелое. Таких профитов может быть и 5 и 7 подряд. И вы с них ничего не имеете, т.к стопы выбивает по безубытку. Но однажды стоп не сорвет в безубыток и цена уйдёт в вашу сторону на 1000 — 1500$, так довольно часто бывает. 
Кстати, по своей торговле я точно посчитал — вот 7 раз по 300 баксов мне гораздо выгодней, да и спокойней наторговать, чем один раз взять 1000-1500 с тем же количеством перезаходов в ожидании выноса на эти 100-150п. )))
avatar
Тоже торгую нефть, только не wti, а брент.
Сам торгую не опираясь на интервалы времени. В данный момент в сделке уже месяц. Сижу и жду
Работаю со стопами и ни когда не перевожу их в б/у.

Совершенно не завидую внутредневикам, я бы не выдержал такого издевательства.
avatar
Makc%, тут все от размера зависит. На Америке месяц в нефти сидеть — депо тысяч  от 100k $ нужно )
avatar
amigo703, круто!
Т.е. на нашей бирже торговать выгодней, нет таких драконовских требований к капиталу?
avatar
Makc%, ну смотри. 1 цент движения цены на один лот =10$
Т.е мне что бы взять 1000$ на лот, нужно помать движение нефти в 1$.
А нефть каждый день даёт движения 1-3$. 
Т.е заходим в сделку. Стоп 100 тиков (1000$). Например в нашу сторону цена дала 15 тиков(что при стопе в 100 тиков будет с большой вероятностью) — это уже позиция +150$, ставим б.у и если повезёт берем 1000$. Или кроемся в безубыток.

(точка входа тоже имеет значение, что бы цена хотя бы двинулась в наше направление)
avatar
amigo703, аа, за удержание позиции денег не берут? А ГО какое?
Про пропорциональность нашей/не нашей вродь понятно.
avatar
Makc%, Го внутри дня 2k$ на 1 лот
За перенос позиции помоему 5 k$ — но я не переношу позиции на след день. Так что может уже другое го.
Комиссия на круг примерно 5-6$ На лот.

У разных брокеров эти цифры немного отличаются 
avatar
amigo703, комисс дороже чем у нас, плюс перенос. Однако.
avatar
amigo703, вот это надо было в текст оста вставить!! 

Какой брокер?
avatar
asfa, , брокер Ниньзя (мирус)
avatar
amigo703, на сегодня гражданам РФ откроет счёт без вопросов??
avatar
asfa, я открывал в сентябре — без вопросов 
avatar
amigo703, какая связь между размером депо и временем удержания позиции?
Николай Мишакин, Объясню просто. У вас депозит допустим 5-6k$
Нефть двигается в день на 1-4$.
Это значит например, что перенеся позу на след день, и открывшись — нефть вполне может на 0.2-0.3 $ выше или ниже. Это уже -200 ;-300$ от вашего депо, если не в вашу сторону. Т.е Ваш  депозит 5-6k$ нефть может размазать за одну сессию Там стабильно 1-2$ движения внутри дня. Это в цифрах 1000-2000$ на лот. Не говоря уже о долгосроке. ))
Если депо меньше 50 k$ на американской бирже о долгосроке на фьюче нефти — можно забыть ))
avatar
amigo703, ну это значит что надо искать ювелирные точки входа
amigo703, 
Это в цифрах 1000-2000$ на лот. Не говоря уже о долгосроке. ))
Если депо меньше 50 k$ на американской бирже о долгосроке на фьюче нефти — можно забыть ))

а если позицию с малым плечом на опционах через ночь переносить??
avatar
asfa, по опционам не вкурсе. Можно и так переносить, если есть 5k$ на лот 
avatar
amigo703, есть разница по рискам!! 
Например, 13.09.19-16.09.19 
— перенос любого шорта по нефти даёт гарантированный убыток.
— А перенос шорта через покупку путов может даже прибыль дать   
avatar
Ох уж эти филологи! Предлагают якобы чёткую, однозначную стратегию. Нет, чтобы привести результаты компьютерного тестирования на истории котировок за 10 лет, Разводят какие-то внушения и самовнушения…
avatar
Rostislav Kudryashov, но ведь здесь не предлагают что-то купить. Обсуждают чисто филосовский вопрос. Зачем портянки?
avatar
Makc%, 19:59 портянки — это словеса. А дело — результаты тестирования. Но их не вижу.
Можно изобрести тысячу философских систем. Но если они не согласуются с историей котировок, грош им цена.
А чтобы кто-то другой мог провести тестирование, систему надо излагать не столь «шарообразно». Так что это даже не философия. и именно филология.
avatar
Rostislav Kudryashov, большинство трейдунов примитивны донельзя. Они могут «собирать статистику» и «нащупывать грааль» только собственными сделками(и сливая депозиты как автор). Иного попросту не умеют и даже углубляться не пытались.
Это даже смешно спустя годы, если бы не было так грустно. Ибо вон сколько народу эту примитивную лабуду «советов» всерьёз обсуждают.
avatar
Rostislav Kudryashov, 
Нет, чтобы привести результаты компьютерного тестирования на истории котировок за 10 лет,
 Разбогател уже на тестировании истории?  А то я смотрю — поучения есть, а эквити в блоге по прежнему отсутствует...
avatar
О'Грин, 20:18 ну как тебе хочется заглянуть в чужой карман.
Я разбогател не игрой по «стратегии», но ставками на движения экономики. Начались эти спекуляции летом 1998 — по совету Андрея Илларионова на радио «Свобода». И сидел в долларах до весны 2002. И далее —  в том же духе.
И где ты у меня увидел «поучения», как разбогатеть на предсказании движения котировок!? Я мог ляпнуть такое по пьяни — но ведь не пью!
avatar
Rostislav Kudryashov, 
 Результат — критерий истины! ©
Вот я и спрашиваю — а судьи кто? ©
как тебе хочется заглянуть в чужой карман.
Да уже не хочется, в этом кармане мышЪ повесился, понятно, что от «тестирования истории за 10 лет» там только дырки появились…
avatar
О'Грин, 20:27 давай, не увиливай от ответа! Отвечай за свой базар от 20:18.
Где, когда ты увидел у меня «поучения», как разбогатеть предсказаниями движения котировок?
avatar
Rostislav Kudryashov, 
 давай, не увиливай от ответа! Отвечай за свой базар от 20:18.
Где, когда ты увидел у меня «поучения»,
Ты, пустышка без торговли и результата, позволяешь себе в адрес успешных профитных трейдеров  снисходительно называть их филологами ( хорошо хоть не ботанами) и поучаешь, что нам делать:
 Нет, чтобы привести результаты компьютерного тестирования на истории котировок за 10 лет, Разводят какие-то внушения и самовнушения…
 Получил, то что заслужил — твой пустой пук в лужу оказался жалок и смешон. 
Но до тебя так и не дошло, что твоё место — тихонько в уголочке молчать м тряпочку и завидовать незаметно.
 Ну раз такой бессмысленный и бесполезный — в ЧС, к «коллегам».
avatar
позволяешь себе в адрес успешных профитных трейдеров

О'Грин, а с чего вы взяли, что автор успешный и профитный? он вам по-джентельменски поведал, и вы поверили?
avatar
Rostislav Kudryashov, предъявите Ваши доказательства
avatar
О'Грин, аха ха
avatar
Советы сливающих сливающим — постится ради выравнивания психологического равновесия (поддержки ищет). Вместо того, чтобы торговать с плечом и стопами, торговал бы ты лучше 50 тикеров, покупая низенько и продавая где хочешь, но денег нет, а обсуждать как торгуют $1000-10000 смысла мало. На завод!
avatar
CashKing.Ru, Вам, кто ушел с завода и купляет бумажки с низкой базой и широким фронтом, завсегда видней (так-то дилетантский подход, но бывают и профи, но на них  охотятся как на изюбря. Вы изюбрь штоле?).
avatar
Makc%, рыгнул в ответ
avatar
CashKing.Ru, в попу пальчик не забудь, а то брызнешь
avatar
CashKing.Ru, хе хе, а ты оказывается мелочёвка.
avatar
Так вот как все просто… Окуеть… Ларчик простототкрывался
avatar
спалил грааль забесплатно! 95% трейдеров, прочитавших сей топик, начнут зарабатывать с понедельника )
avatar
" Но однажды стоп не сорвет в безубыток и цена уйдёт в вашу сторону на 1000 — 1500$, так довольно часто бывает ".
В этой фразе и есть противоречие, между " однажды" и «довольно часто бывает»
avatar
Vladimir T, однажды — это раз, два в неделю ) 
avatar
Мда. Ну аффтору респект за доклад, ясно и честно написано.
Но за 10 лет в принципе можно же создать систему торговли по нефти. которая минимизирует убытки? Движения нефти в основном трендовые-сейчас лонговый тренд с ноября.
Шортить даже внутри дня-опасно.
Я пока не вижу основания для шорта…
avatar
Юнчикс, так он внутри дня колбасит. Его тренд длинной в жизь хомячка не интересует.
avatar
Сразу видно опытного трейдера с опытом десять дней. Спасибо за незачто.
avatar
Alex, не за что ))) Можете поделиться своим опытом )
Для меня трейдинг эта пара сделок с телефона в день. А для кого то сидеть сутки за 3мя мониторами )
avatar
amigo703, эта мысль в принципе правильна. Если колбасит боковик, ты просто ставишь на пробой уровня. Либо уровень пробивается и ты прав либо он не пробивается и ты опять ждешь…
avatar
Юнчикс, на нефти пробой не работает
avatar
Ivanaev, да, очень редко…
avatar
Жуть и ужас. Если трейдинг — это вот так, то идея завода перестает быть непривлекательной. 
avatar
bocha, спекулятивный трейдинг внутри дня на нефти — это так.   
Можно ещё пипсовать, но это нервно и не для всех )
avatar
Грааль именно в  выходе из позиции. Спасибо!
Прибыль дала течь и в итоге вся вытекла -)
avatar
Зачем брать 1000$? Лучше поставить в безубыток и ждать 10000 $? И так пока стоп не выбьет. Но лучше ставить стоп профит по условию достижения цели в 1000, но чтобы он сработал после снижения до 500… это и есть правильное выражение- режу прибыль. Еще есть выражение -бери 1\2ю часть от книжной прибыли.
avatar
Не понимаю как можно использовать эту информацию с пользой ?
Ведь ключевой вопросы: где ставить стоп при убытке ?! И как тянуть трейлинг стоп в безубытке?
avatar
1$ В нефти эт получается 1.66%? Про стопы в случае убытка интересно послушать.
avatar
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).
Верно я понимаю что с депошкой $2к риск незаработать $1к в неделю реализуется при плохих раскладах?

А возможна ли ситуация что вы заработаете одним движением $1000, но на стопах больше потеряете?
avatar
лажа
avatar
в поддержку автора — нефть отличный инструмент, тоже захожу когда рынок устраивает. результат в отчёте только по бренту. так держать и удачи.

avatar
Василий, 
1. как читать этот отчёт?? Так?

Вход.   10 т.р. + 13т.$ (=991 т.р.)      Т.Е. 1001т.р.
Вар.     +474 т.р.
Выход  1472 т.р.

Т.е. за 2 месяца +474, +47% прибыль.


2. ??
Что за стратегия с такими малыми расходами?
avatar
asfa, 1) Всё так 2) На этом счёте торгую только фьючерсом на брент, комиссии обычные. За отчётный период исполнено 12 ордеров в обе стороны.
avatar
Василий, 
За отчётный период исполнено 13 ордеров в обе стороны.
как люди живут! 
avatar
За 10 лет дрочки фьючерса автор ничему не научился)
avatar
Автор подскажите пожалуйста. При условии хорошего входа и цена пошла в нужную сторону — бу, а сели цена пошла в противоположную? Каккой стоп? Сколько стопов? Если вас 4-5 раз выбьет по 250 долл, то ваша цель 1000 долл в неделю должна стать 2000 долл. Или не так?

avatar
Есть ещё вариант не ставить стоп в безубыток. К примеру, вы заходите 3 контрактами, стоп у вас 5 тиков, через 10 тиков вы кроете 1 контракт. Получается у вас позиция без убытка и на ретесте вы сидите спокойно. Это тоже эмоциально для вас будет приемлемо, меньше нулевых сделок. Успехов!
Ленар, обычно такие психологически удобные вещи математически хуже простого стопа и цели. Поскольку, опять же, при движении цены против вашей позиции вы тереяет убыток из 3 контрактов. А в случае тейка — прибыль от 2-ух (с копейками от третьего)
avatar
Скажите, а сколько раз вы депо сливали
за 10 лет? 
avatar
Аналогично можно заходить раз в год или два ;)
avatar
Торговать одну позицию не есть правильно, начинал в 2008 торгуя СБер и только. В убытке был постоянно. Сейчас торгую весь рынок. Где то в прибыли где то нет, убыточные позиции сокращаю, прибыльные наращиваю. Так лучше чувствуется пульс рынка.
avatar
Интересно, но непонятно вот это: «ставить стоп в безубыток когда ваша позиция вышла например в 150$-200$-300$ в плюс».

Т.е. предполагается только один вариант — открылся и цена сразу идет в твою сторону?
avatar
Автор, если у вас распределение близкое к 50/50 а вся уникальность стратегии сводится к управлению позицией, почему бы не написать робота? Он поможет оптимизировать стоп и тейк, стресс с эмоциями снимет и сэкономит 10 последующих лет для следующего вывода до 1 часа :)
avatar
Есть над чем подумать. А то так и получалось. ловишь 5-10 движений зарабатываешь 2х от игрового счета, а потом цена улетает куда-то резко и все теряеь да еще и в минус. Пялиться в графикик времени нет, да и нервы подъедаются. Забил на фьючи воовсе. Среднесрок — наше все.
avatar
Должна быть торговая система. Если параметры рынка ПО ДАННОМУ ИНСТРУМЕНТУ (не важно это нефть, золото, акции что угодно) ПОДХОДЯТ ПОД ЭТУ СИСТЕМУ- то можно торговать данным инструментом. Если они не подходят (на текущем рынке, ибо рынок изменчив)- нельзя.  
Логично что при наличии длинных устойчивых трендов, которые мы сейчас наблюдаем по многим инструментам, логично давать прибыли накапливаться (только ставя профит не в деньгах а в целях графика (уровнях) либо показаниях индикаторов (кто по ним работает). Считая что после достижения оной цена с большой вероятностью откатит и можно будет по окончании отката зайти снова в  рынок, либо войти при пробое какого-либо уровня, если движение пойдет дальше. Такая схема имеет устойчивое положительное мат ожидание, ибо тренд из ё френд. Ставить ли при этом стоп в безубыток или трейлинговать по уровням или по волатильности- уже вопрос к системе трейдера.
   О распределениях. Нам важен не вопрос распределения цены инструмента, а вопрос мат ожидания системы по СТАТИСТИКЕ ЕЕ РАБОТЫ. Если система топикстартера имеет устойчивое положительное МА при ДАННЫМ ПАРАМЕТРАХ РЫНКА (трендовость, волатильность спекулятивность) по его инструмента- В СРЕДНЕМ он будет зарабатывать. Если нет- не будет.
Поэтому, amigo703, просто протестируйте Вашу систему на истории. Если увидите, что при аналогичных текущему по параметрам рыку у Вас матожидание положительно- работайте. Единственно, что нет смысла ограничивать торговлю одним днем. Потому как цена нефти может идти в вашу сторону не только один день. Смысл отказываться от прибыли, если система дает сигнал на вход? Фактически на трендовом рынке вы торгуете то, что называется «тактикой коротких перебежек» -вошел отработал по тренду- вышел. Снова зашел- отработал-вышел. Но при этом странно было бы зайти-выйти, понимать что тренд после отката  или пробоя уровня идет дальше- и говорить себе: «А я УМЫШЛЕННО ПРОПУЩУ этот кусок тренда, дождавшись следующей недели». Математически это не выгодно. Ибо ваша прошлая сделка никоим образом в вашей системе торговли не изменяет вероятности выигрыша в следующей. 
 Касаемо же инструментов в целом: в ДОЛГОЙ ТОРГОВЛЕ выгодно иметь то, что дает еще и дивиденды от держания инструмента, ибо это улучшает цену игры (например, положительный своп на форексе спот). Но в интрадее это НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Важны лишь (еще раз подчеркну): соответствие ПАРАМЕТРОВ РЫНКА ИНСТРУМЕНТА ПАРАМЕТРАМ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ. А уже бектест и покажет: при каких параметрах рынка система работает хорошо. при каких не очень, а при каких не работает совсем?
Именно так работает ряд роботов: первое, Что они делают- из тысяч инструментов отбирают те, которые подойдут в текущий момент под параметры системы. А потом уже именно по этим инструментам ведут торговлю именно в текущий момент.
Евгений Понизовский, Если все по параметрам, то пусть робот за меня торгует. Но где брать данные для бектестов по этим тысячам инструментов чтобы прогнать через мой скрипт на питоне? (например)
avatar
Desired_Login, вам сейчас тысячи не нужны. Хорошее начало — сосредоточиться на чем-то одном, например российском рынке. Хорошие данные есть на финаме, кто-то на смарте уже выкладывал немного переделанный гитхабовский python скрипт для выкачки от туда котировок
avatar
 Касаемо проигрывающих трейдеров: большинство трейдеров не имеют систему (портфель систем) с положительным МО. Они даже не задумываются о том, чтобы протестировать свою ТС на истории и выявить те параметры рынка при которой она будет рабочей. Далее: даже имея такую систему из за отсутствия ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ (если только они не сделали робота, если система это позволяет): железная дисциплина, психологическая устойчивость, умения играть на деньги (в этом отличие часто результатов демо счетов от реальных), даже имея систему с положительным МО- не зарабатывают, а теряют деньги, потому что четко не следуют сигналам системы. Плюс отсутствие дисциплины- не контролируют параметры рынка на соответствие системным. Не раз наблюдал ситуацию: параметры рынка у людей меняются. а они также тупо следуют системе… и теряют деньги. Говоря: «ну эти параметры только сейчас такие, они ВЕРНУТЬСЯ обратно. А вдруг я упущу прибыль?»:) Результат стандартно: чаще всего пока они возвращаются человек успевает слить счет или уйти в очень серьезную просадку.
И отсутствие грамотного управления капиталом. Это должно быть ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ., но есть далеко не у всех. В результате там. где с минимальными рисками можно заработать БОЛЬШЕ -зарабатывается меньше. А где наоборот шансы на большой заработок по сделке не велики, а вот потерять можно много- теряют, получая стоп, по максимуму. Понятно, что если система имеет только одинаковые по вероятности сигналы, одинаковые стопы и профита (соотношение априори при входе в сделку), то тут не развернешься особо. Но, если сила сигналов системы различна, различно соотношение профит лосс (или при планировании вероятности достижения по нескольким целям цена игры различна), то ПРИ СОХРАНЕНИИ ДОПУСТИМЫХ РИСКОВ ПО СДЕЛКЕ всяко математически более прибыльные сигналы (С более высокой ценой игры) отрабатывать большими лотами, а менее прибыльные с меньшей ценой игры- меньшими (понятно, протестировав данный манименеджмент на истории- вот тут как раз важен вопрос: даст ли такая схема преимущество в работе или нет пере торговлей все время одним и тем же лотом? И прежде всего в плане стабильности кривой доходности и ФВ.)
Тут такая вещь. У каждого брокера свои данные. Мне проще было ибо я на дейли и викли тестил. Внутри дня долгая история гораздо реже есть. Поскольку у меня со свечами связано и уровнями система, то я тестил ручками (есть свечные советники, но мне они ни один не нравится). То есть: робота вы написать можете… если все автоматизируемо. Кто ФА использует в торговле наряду с ТА- вряд ли робота напишет. В МТ есть кнопочка удобная- сдвижка экрана на одну свечу. Вошел в рынок и каждый раз смотришь: закроешь позицию или нет в следующей свече (если конечно по стопу или профиту само не закроет).
  Про Питон не скажу- наверняка и для него есть, но В Квике свой язык. В МТ=свой. Можно через AПИ подключаться.
  Вид данных csv формат обычно. 
  В чем проблема бекстеста? Во-первых точность данных, во-вторых ИСПОЛНЕНИЕ ОРДЕРОВ В РЕАЛЕ, в особенности стопов- сколько проскользнет ТОЧНО не известно.
  На дейли с этим проще, в  интрадее сложнее, ибо точность исполнения при МАЛЫХ ЦЕЛЯХ в виде профита приобретает существеное значение.
  Именно поэтому я всегда рекомендую. затестил на истории, погоняй месяцок на демке, и еще минимум месяц на малом лоте на реале. И потом ПОСТЕПЕННО наращивай лот, чтобы видеть: как робот торгует? Понятно на небольших конечных счетах по ликвидным инструментам особой разницы не будет. Но если инструмент не особо ликвиден (Спреда высоки) или лоты приличные- тут результаты уже могут разниться.
    Еще одно: контроль параметров рынка- тут сам каждый решает: как это делать? То есть, если волатильность все примерно одинаково смотрят, то вопрос трендовости и спекулятивности отнюдь не однозначен. И (например) если при торговле по индикаторам системе использует одни индикаторы в тренде, а другие в рейндже, то вопрос переключения может оказаться ключевым. Равно как при торговле только в рейндже на выбранном ТФ или только в тренде также вопрос отключения системы также важен.
  (Мне проще, ибо уровни работают и там  и там, равно как и свечи у границ каналов, а индикатор, который я использую сам определяет тренд-рейндж (Ишимоку), давая разные правила для отработки сигналов там и там.
    Но по любому (по опыту многих) сначала надо найти то, что МОЖНО РОБОТИЗИРОВАТЬ НЕ ОПТИМИЗИРУЯ ПАРАМЕТРЫ (на этом многие горят), а уже потом прописав систему тестировать ее на исторических данных.
   Без оптимизации как раз и выясняется: насколько система работоспособна в целом?
   Повторюсь: не каждую систему можно превратить в робота, а только ту, где НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДВУЗНАЧНОСТИ (пример: свечной анализ- об этом писал еще Моррис: одна школа трейдеров считает так другая может сказать: э нет, это не так. Типа: «вот это, а другая (»нет не она").  То есть системы с РАСПОЗНАВАНИЕМ ОБРАЗОВ наверное можно роботизировать, но задача это не тривиальная. Тоже касается и уровней: можно задать алгоритм их расчерчивания но опять же: у каждого он своим будет. Именно поэтому большинство роботов имеют индикаторную схему  или четко просчитываемую фрактальную (идентификация фрахтала должна быть однозначной). Есть роботы на основе высшей математики сделаны по своему  ка кто считающие цены. Также есть те. Кто торгует схождение расхождение (самая простая штука, ибо тут чисто цифирь без сигналов индикаторов: нашел на истории коррелирующие инструменты с достаточной ликвидностью, задался параметрами при каком расхождении один покупаем другой продаем и стопы рассчитал для дальнейшего расхождения- вперед. По этому алгоритму торгуют несколько крупных структур, которые я знаю: особо много в % годовых он не даст, но и просадки в нем не высоки- для большого капитала самое то).
Евгений Понизовский, много букаф! Спасибо, интересно. А что делает система когда суниты взрывают очередной трубопровод саудов? Или как сегодня ОПЕК+ планировал начать наращивать добычу, а потом нет, нет и передумал? А потом пятое, десятое. Ум за разум, и т.д. Собственно вопрос как система реагирует на повседневные несистемные события?
avatar
Евгений Понизовский, 
узнаю сквозь десятилетия знакомый (с юности) наставительный тон широко известного в свое время трейдера Франкуса..)
Приятно встречать кого-либо из знакомых некогда трейдеров со своих форумов, на данном ресурсе… Всегда (был) рад Вашей информации по торговле
avatar
Это ФА. Я против него не торгую. Это один из постулатов системы: не работать против ФА. Если ТА дает сигнал- заходим. Сыграло потом событие против нас- стоп получим- только и всего. Сыграло за нас- можем получить больше ожидаемого профит.

 Смысл ТА: ЦЕНА ЗНАЕТ ВСЁ… НО  СОПРЕДЕЛЁННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ. :) То есть: вы не можете быть уверенным в выигрыше на 100% любой сделки. Вы должны быть готовы всегда получить по ней стоп. Именно поэтому я всегда спокойно отношусь к событиям, которые в моменте его могут принести. Ибо никак не могу на них повлиять. :)  Такое и по акциям бывает: вышел отчет не тот, что ожидался- рынок идет в другом направлении. (Но иногда, свечи за счет инсайда могут указать: пора закрываться, а то и заходить «в обратку». Торговать ли их, когда ожидания иные- дело каждого трейдера.
" Узнаю сквозь десятилетия знакомый (с юности) наставительный тон широко известного в свое время трейдера Франкуса.."
«Царь здесь где ж ему быть?» :)
Я бы не сказал наставительный- скорее поучительный. :)


теги блога amigo703

....все тэги



UPDONW