Стратегия "Отбой от уровня" с оптимизацией и без. DeskBot.net

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!



Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.

Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

И включим дополнительные сигналы на открытие позиции: Хай/Лоу по Close
Лонг: закрытие цены выше Максимум за Х свечей по Close. Шорт: закрытие цены ниже Минимум за Х свечей по Close. Параметр MinMaxClose(Х) задает количество свечей.

Второй тип сигналов мы добавили чтобы показать, что в Конструкторе можно комбинировать несколько сигналов для одной стратегии. Сигнал, который появится первым, сразу и отработает. И до тех пор пока позиция будет открыта новые сигналы на открытие позиции будут игнорироваться системой.

Итак, можно создавать многоканальные торговые стратегии. Но нужно понимать, что нельзя комбинировать в одной стратегии трендследящие и контртрендовые сигналы. Так как они будут противоречить друг другу и с вероятностью близкой с 100% подобные стратегии будут приносить лишь стабильный убыток. Запомним это. А если в будущем забудем, то бэктест нам сразу напомнит убыточным графиком доходности.

Наша новая стратегия на базовых настройках для RIZ1 на бэктестах выглядит следующим образом:



Мы не использовали оптимизацию и усреднение. А также не задействовали никакие фильтры сделок для улучшения доходности стратегии.
А что если мы подключим фильтры и систему ставок? И проведем оптимизацию. Усреднение подключать не будем.
Вот что получается:



Доходность значительно изменилась в лучшую сторону. Чего и следовало ожидать.
Вот так просто и быстро можно проверить свои идеи в Конструкторе стратегий и роботов.
И тут же, на базе текущих настроек, можно создать агента и запустить его в торговлю. Использовать DeskBot можно на Мосбирже и на Binance.
Если Вы решите углубиться в настройки Конструктора, то возле каждого параметра есть пояснение и на любые вопросы можно будет получить ответы у техподдержки.

Более детально стратегию мы расписывать не будем, так как подробные публикации набирают не очень много лайков, значит и не очень нравятся людям. Надеемся, что более лаконичный формат зайдет Вам лучше.
Спасибо, что Вы с нами!

Не забудьте сохранить публикацию в избранное!

UPD: по рекомендациям комментаторов лишняя информация удалена. Цель: больше содержания и меньше воды!

Если Вам интересны тесты торговых стратегий, пишите в комментарии. Возможно, мы протестируем и вашу стратегию.

С уважением,
Команда проекта DeskBot.net