Пpишлo вpeмя oбcyдить июньcкиe цeны пpoдaвцoв квapтиp в гopoдax-миллиoнникax, любeзнo пpeдocтaвлeнныx caйтoм Дoмклик. Cмoтpим cитyaцию в гopoдax в пopядкe yбывaния нaceлeния:

Mocквa, Caнкт-Пeтepбypг, Hoвocибиpcк, Eкaтepинбypг, Kaзaнь, Kpacнoяpcк, Hижний Hoвгopoд, Чeлябинcк, Caмapa, Уфa, Pocтoв-нa-Дoнy, Kpacнoдap, Oмcк, Bopoнeж, Пepмь, Boлгoгpaд:



B Июнe, Caмapa вышлa в лидepы pocтa пepвички (+16%), a Уфa cтaлa лидepoм пo pocтy втopички (+5%). Зa пocлeдниe 12 мecяцeв, Уфa oкaзaлacь в лидepax pocтa пepвички (+39%), a Mocквa cтaлa лидepoм пo pocтy втopички (+19%).

Bмecтe c этим, в oтдeльныx гopoдax в июнe cлyчилocь cнижeниe цeн. Лидepoм пo cнижeнию пepвички cтaлa cтoлицa кyбaнoидoв (-5%), a пo втopичкe лидep — Bopoнeж (-3%).

Ha cвoднoм гpaфикe cитyaция выглядит тaк:



( Читать дальше )

youtu.be/jlwtdEemRDk
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео • Трейдинг криптовалют | DWF Labs: о чем мол...

Тайминг видео
00:24 полностью маркетмейкер может не уходить с рынка во время Flash Crash
00:37 с ростом волатильности алгоритмы маркетмейкера расширяют спред вплоть до катастрофического
01:00 при этом маркетмейкер совершает даже больше сделок и это для них хорошо в плане доходности.
01:14 prediction модели увеличивают спреды в зависимости от динамики волатильности и это вызывает цепную реакцию
01:25 маркетмейкер DWF Labs использует ИИ и свой датацентр с 2018 года.

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Что происходит с prediction моделями при малейшей ошибке мы видели в 21-м году в случае с Геймстоп. Тогда соцсеть WSB создала гамма-сквиз у трех маркетмейкеров и практически обанкротила их. И в 2008 году произошло то же самое в результате ошибочной модели при оценке рисков. То есть цена ошибки в таких моделях может быть огромной. Но если страна печатает мировые деньги и декларировала принцип «Too big to fail», то крупные игроки получают индульгенцию для любых сверхрисковых операций… потому за их ошибки будут расплачиваться другие… весь мир.

( Читать дальше )

Я относительно недавно занимаюсь фондовым рынком (всего несколько лет). И для меня было открытием, что в текущих условиях длинные ОФЗ могут давать такую огромную доходность.

У меня в портфеле они уже плюсуют на 6-7%. И на горизонте 2-3 лет тело может вырасти очень значительно, при условие понижения ставки. А это очень вероятно. Да, мы не знаем темпов понижения, но у облигаций есть постоянный купон, который будет поступать при любом раскладе. А повышения стоимости тела будет служить дополнительным бонусом.




Получается интересная математика (я все сильно упросил, чтобы показать наглядно): Если мы покупаем облигацию за 1000 рублей с доходностью 15% и при этом ставка ЦБ за 2 года падает до 10%, то стоимость облигации вырастет до 1500 (примерно) рублей. Это же около 30% годовых, если продавать эту облигацию в таких условиях. Выглядит заманчиво. Ну или можно просто держать её до погашения. Тут каждый решает сам.

Каждый трейдер сталкивался в своей торговле с ложным пробоем. Явление очень досадное, если не уметь его использовать. В этой статье я расскажу, как торговать и использовать ложные пробои уровней в свою пользу.

Обычно, ложные пробои уровней бывают перед хорошим движением и дают отличную возможность заработать. Поэтому, я всегда пытаюсь следить за ними, чтобы поучаствовать.

Два вида ложного пробоя уровня

Краткосрочный пробой с мгновенным отскоком. Прокол уровня

( Читать дальше )

Эту сделал в подворотне лет 10 назад. 

Большинство считает, что начался цикл снижения ставок.
Все верят в начало цикла снижения ставки ЦБ, отличаются только мнения по поводу скорости снижения.
Оснос Андрей (Совкомбанк) считает, что 25 июля ЦБ снизит на 3% до 17%.
Большинство считает, что в июле ЦБ снизит на 1-2%.

Что выгодно во 2 пол:2025г
большинство считают, что выгодны электроэнергетика, банки (ВТБ, Т, Совком, Сбер), НМТП, Транснефть пр., девелопкры, длинные ОФЗ, валютные облигации.
Опасаются экспортёров (кроме драг.металлов), особенно нефтяников, из-за крепкого рубля и низких цен на сырьё

Самая простая в использовании неэффективность (НЭ) — это ставки по вкладам (20% годовых), инфляционные ожидания 13%.
Т.е. в 2025г вклады, фонды ликвидности более доходны, чем портфели акций.

По акциям,
чаще всего упоминают ВТБ.
Почти у всех, кто держит акции, уже есть ВТБ.
У некоторых, ВТБ — уже основная бумага в портфеле.
Хайп ВТБ: ждут дивиденды, надеятся, что доп.эмиссия в сентябре будет небольшой (объявили, до 1,2 млрд акций, конкретика будет в сентябре).

( Читать дальше )

Масштабная,
хорошо организованная конференция.
Спасибо Тимофею и команде за профессиональную организацию.

Расширился круг интересов аудитории.
Интересуют и акции, и облигации, и трейдинг, и недвижимость. Психология. Истории из личного опыта. Финансовый анализ.

Большинство согласны с мнением, что начался цикл снижения ставок.
Самая простая в использовании неэффективность (НЭ) — это ставки по вкладам (20% годовых), инфляционные ожидания 13%.
Т.е. в 2025г вклады, фонды ликвидности более доходны, чем портфели акций.

Выступления практиков аудиторию интересуют больше, чем выступления брокеров.

Меньше уверенности в завтрашнем дне у многих участников конференции.
Думаю, причина — неопределенность с СВО

Вы уже устали от фамилии Ротшильд? Она многим набила оскомину. Сегодня речь будет о другой влиятельной семье, устроенной по схожему принципу. Но чтобы на неё выйти, нам нужно вернуться немного в прошлое, к тому посту о банке Salomon Brothers, и к одному её сотруднику по имени Билл Браудер



( Читать дальше )

Индекс полной доходности Мосбиржи
(MCFTR, включает дивиденды)
с 30 12 2025 минус 1,9%

Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
В единой EXCEL таблице

В этом посте — только анализ трендов.

Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г.
Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 7%
Остальные акции скрыл.

Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).

( Читать дальше )

Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть и как их выставлять, видимо, не утихнут никогда. Хотя спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и других факторов. Правильные уровни будут те, которые способны приносить прибыль. Подробнее об этих настройках — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать? Разберемся на анализе 2 365 алгоритмов.
2. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
3. Что важнее в трейдинге: входы или выходы из сделок?

Что это — стоп-лосс и тейк-профит, и какие правила построения для них есть

На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:

• значение цены, на котором автоматически фиксируется запланированный убыток (стоп-лосс);

( Читать дальше )