Избранное трейдера Bullet

по

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

    • 19 февраля 2020, 17:06
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Не знаю, как сейчас, а в мое время простейшие свойства интегралов и производных проходили в 10 классе средней школы. Не верите? Ну найдите учебник по алгебре для 10 класса второй половины 70-х.

Нет, конечно интегралов будет недостаточно. Надо немножко знать теорию вероятностей, а именно что представляет из себя среднее (математическое ожидание) произвольной функции по некоторому распределению аргумента. Ещё из теории вероятностей нам потребуется определение нормального распределения, которое конечно в школе тоже не проходят. 

Итак, пара общих определений.
Платежное поручение — это обязательство продавца выплатить некоторую сумму покупателю, зависящую от  цены базового актива в будущий момент времени Т — С(Т).
Платежной функцией платежного поручения называется функция выплат f(C(T)).

Тогда справедливой ценой платежного поручения можно считать среднее f(C(T)) по распределению будущей цены С(Т) (чаще всего неизвестному точно), деленную на 1+R, где R- безрисковая ставка до момента времени Т.

( Читать дальше )

Книга 1981 года предсказала коронавирус. Твиттер взорвался

Есть такая книга, написанная аж в 1981 году:
Книга 1981 года предсказала коронавирус. Твиттер взорвался
Вспомнили ее совершенно по неожиданному поводу.

Книга описывает вирус Ухань-400, названный так, потому что был разработан в секретной лаборатории биологического оружия близ города Ухань в Китае. Якобы некий китайский ученый Ли Чень сбежал в США с дискетой, на которой была информация о самом смертельном вирусе за последнее десятилетие.

Правда в тексте есть промашка, — типа вирус действует только на человека и никакие другие живые существа его не могут иметь:
Книга 1981 года предсказала коронавирус. Твиттер взорвался
А про коронавирус мы точно знаем что летучие мыши являются переносчиками.
В книге также якобы говорится, что жестокий вирус захватит планету в 2020 году

( Читать дальше )

Как я заработал 3 млн. долларов на фондовом рынке! Ч.2.

Часть 1. Знакомство с рынком.

Часть 2. Резкий взлет.

Мы только что встретили новый 2005 год. Тосты за первый миллион и за наше все — РАО ЕЭС остались в прошлом году. После фиаско на рынке и загубленной мечты о скором богатстве настроение опустилось ниже плинтуса. Текущая сессия и скорое окончание универа не добавляли оптимизма. Не было ни малейшего представления, чем я буду заниматься через полгода.

Воспользовавшись затяжными новогодними праздниками, мы все же решили встретиться с тем трейдером Николая из Ведущего брокера. В день встречи, как на зло, я задерживался из-за какой-то ерунды и очень спешил, а ведь нужно было еще заехать за дядей. 

Сейчас я езжу очень быстро, а в 22 года мне казалось, что дорога — это гоночная трасса. И вот, когда до встречи 10 минут и я уже задерживаюсь, за очередным перекрестком, с разделительной полосы, быстрым уверенным шагом прямо передо мной выскакивает бухой дядя с авоськой. Бью по тормозам, удар, дядя ложится на капот затем скатывается на асфальт перед машиной. Бить свой пепелац об другие транспортные средства — неприятно, но подсекать людей на дороге — намного более страшное чувство. В ужасе выскакиваю из машины, вокруг битые бутылки из его авоськи. Мужик кое как встает, держится за голову, которой он только что сделал вмятину, как от удара кувалдой, на капоте. Что-то обсуждаю с подошедшими очевидцами, поворачиваюсь в сторону дяди, а он уже достиг тротуара и хромая на обе ноги, устремился прочь. Мне было абсолютно все равно, что пострадала моя любимая ласточка, я был безумно рад, что человек жив, не очень здоров и сам избавил меня от многих неприятных административных процедур, возникающих при таких событиях. В таких противоречивых чувствах я устремился на встречу. Наверное, это был один из сам запоминающихся дней в моей жизни, наравне с первым сексом и рождением детей. 



( Читать дальше )

Вебхуки на TradingView - новые возможности для автоматизации торговли.

 При всех имеющихся преимуществах  в виде удобного визуального и функционального интерфейса,  большого набора исследовательского инструментария (готовые стратегий и индикаторы),  огромного количества доступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки),  а самое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей и гипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещё приплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), у TradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможности полноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (а скорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна. Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних веб технологий,  дали людям широкий инструментарий для кастомизации своих

( Читать дальше )

Дельта хеджирование на исторических данных

Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.

Сегодня изложу своё вью на всё это.

Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза. Типа это первые ребята, у которых математически получилось описать стоимость опциона. Ну, во первых, не первые – первый был Эдвард Торп. О чём есть прекрасная книга – «Человек на все рынки». И, во вторых, не очень то хорошо она и описывает…. Как так??? Ведь им же Нобелевку выдали?

Ну так давайте разбираться.

Идём в любой учебник или в Википедию:
Дельта хеджирование на исторических данных

Здесь перечислены 7 ДОПУЩЕНИЙ. Т.е. когда формулу разрабатывали, то они сразу договорились, что получившаяся формула будет основываться на ДОПУЩЕНИЯХ. А по сути она предназначена для «лабораторного базового актива в сферическом вакууме»….



( Читать дальше )

Экономические последствия эпидемии ВИЧ в РФ.

В СМИ широкую огласку получил фильм, подготовленный Ю. Дудем, посвященный проблеме распространения ВИЧ в РФ. Тема драматическая, однако мне как экономисту и участнику фондового рынка интересен вопрос об экономических последствиях распространения данной эпидемии для экономики РФ и рынка ценных бумаг.  
Построение серьезной финансовой модели, учитывающей большинство нюансов данной проблемы, полагаю,  возможно, но крайне сложно в связи с отсутствием достоверных данных о реальных масштабах эпидемии и должно выполняться в рамках работы соответствующих государственных структур, занимающихся построением средне-и долгосрочных экономических прогнозов. 

Выводы (краткие).

1. Распространение ВИЧ приведет к падению численности экономически активного населения. Это сокращение на миллионы человек потребителей продукции, услуг, кредитов, ипотек и т.д. 

2. Демографический кризис, усиленный эпидемией ВИЧ, приведет к падению количества и качества трудовых ресурсов, а значит окажет сдерживающее влияние на темпы развития экономики. Очевидно, что увеличится количество больничных, отгулов, предоставляемых ВИЧ-инфицированным по здоровью, что окажет негативное влияние на объем выпускаемой продукции.

( Читать дальше )

Эпидемия 2020. Обсуждение 26.12.19 по ТВ. До первых новостей о вирусе.

    • 10 февраля 2020, 01:22
    • |
    • alext
  • Еще
Ванга настаивала чтобы её кум, Сергей Косторной накануне 2020 года придал огласке самые опасные даты, названные ею днями 5 двоек, которые станут поворотными для всего человечества.
 По его словам это единственное предсказание с конкретными датами. 2 очень значительных для истории события которые коснутся всех.
 Кроме него ещё 2 близких ей человека сказали почти тоже самое.

 Первое это эпидемия и явно связанная с ней дата 22.02.20
 Вторая это метеорит или комета 22.12.20

 Первая передача больше про страшную эпидемию которая была предсказана в 1995 году и вот вот мол начнётся. 26 декабря ещё никто не слышал о коронавирусе. Но эпидемиологи на 1 канале обсуждали что же это может быть.
 Вторая передача 4 февраля где уже все в шоке что неужели сбывается. Новые подробности и о метеорите.
 Вообще это первое на моей памяти конкретное предсказание на конкретную дату которое может сбыться.



( Читать дальше )

Жизнь на ЮГе / Черноморское побережье / Анапа

    • 06 февраля 2020, 11:31
    • |
    • Yan_Vas
  • Еще

Прошло полгода как я с семьей переехал из Красноярска в Анапу, о чем хочу поделиться своими впечатлениями.

Жизнь на ЮГе / Черноморское побережье / Анапа


Цифры о городе:

Население 81 447 человек

Плотность населения 1380,86 чел/км²

Агломерация 194 221 человек


Плюсы:

  1. Отличное месторасположение: Анапа расположена в 1,5 тыс.км от Москвы, в 190 км от Краснодара. Обилие Черного моря, просто зашкаливает — 42 км. песчаного пляжа и 12 км. каменного пляжа. 

  2. Транспортная доступность: Имеется железнодорожный вокзал, международный аэропорт и автобусное сообщение со всеми населенными пунктами Краснодарского края и Республики Крым.

  3. Климат: Так как более двадцати лет жил в Сибири, то отсутствие морозов и в целом снега безумно радует. То есть зима здесь только календарная в ноябре были дни +22, в январе бывало +12.



( Читать дальше )

Озон инвест - в полку скамов прибыло

Это дерьмище становится заразным почище нового китайского коронавируса. OZON, вы там совсем кукухой поехали? Откуда у вас квалификация, чтобы стать инвестплощадкой и проводить кредитный скоринг? Какой кретин внутри Озона пролоббировал этот скам-стартап? Одного StartTrack с его судами и уголовным делом мало?

Озон инвест - в полку скамов прибыло
Озон инвест - в полку скамов прибыло



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн