Избранное трейдера Bullet

по

Российский рубль выпал из многолетнего тренда

Российский рубль чувствует себя довольно-таки уверенно, даже несмотря на снижающиеся цены на нефть. Порой, на рынке активы ведут себя не так рационально, как этого требует реальность, что, вполне возможно, сейчас происходит и с нашей валютой.

Рубль выпал из продолжающегося более года тренда. Если в 2016 г. при ценах на нефть марки Brent в 50 долларов за баррель, “американец” стоил около 63-64 рублей, то сегодня лишь 57-58 рублей. Аналогичная ситуация была и в 2015 г., когда котировки на сырье проходили отметку в 50 долларов сверху вниз. И тогда валюта Соединенных Штатов оценивалась в 63-64 рубля.

Российский рубль выпал из многолетнего тренда
Сегодня же при цене на нефть в 49 долларов за бочку курс на 6-7 рублей ниже, чем это было летом 2016 и 2015 гг. Причем при текущих котировках на “черное золото” данный обменный курс является самым низким за последние несколько лет. Были времена, когда за одного “американца” давали и 69 рублей (при цене на нефть в 49 долларов).



( Читать дальше )

Мысли в вслух.

    • 06 июня 2017, 14:46
    • |
    • doctor
  • Еще
А задумывались ли Вы, что модель ценообразования опционов подсказывает возможные варианты торговли опционами?
1) Цена базового актива — торгуем направление.
2) Страйк — торгуем кривую волатильности. Например, зигзаг или 1-3-2 бабочка.
3) Волатильность — понятно, торгуем волатильность.
4) Процентная ставка, дивиденды — торгуем события типа сплитов, поглощений, присоединений и т.д. А также ситуации hard-to-borrow. Все это не актуально для российского рынка.
5) Время до погашения — торгуем заранее объявленные события. Например, голосование по Брекзит, выборы во Франции, отчетность компании. Более подробно про торговлю на отчетности компаний здесь.

Удачи в торговле!

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2 от 07.06.2016

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2



Что бы не сливаться, по сути нужно только одно — определить накопление крупной позиции, которое является причиной дальнейшего безоткатного крупного тренда (пояснение. тренда-убийцы всех кто торгует без стоплосса. именно это является причиной их слива, невозможность определить данное накопление, а не само отсутствие стоплосса).

Данная стратегия не требует установки каких-либо сторонних инструментов. Достаточно открыть общедоступный сайт чикагской товарной биржи и наложить данные на график в Метатрейдере. Стратегия направлена на гарантированный профит без сливов, пусть и в меньшем объёме.
Для более детализированных стратегий мы разрабатываем бесплатные инструменты, но весь принцип остаётся тем же что и здесь, просто с использованием более детализированных данных. Так что если не осилили эту — ждать других в надежде сразу перейти к хорошему заработку приведёт к лишь очередному сливу.

( Читать дальше )

Маленькая ошибка в программе может привести к неверной сумме зачета убытка

Доброго времени суток всем!
Сегодня хочу в своей статье обратить внимание всех, кто самостоятельно заполняет декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2016», скачанной с сайта налоговой службы, на один момент: если в определенной строке не поставить нужную «галку», то программа не будет считать зачет между убытками и прибылью по операциям на фондовом рынке. Или она посчитает, но не правильно.

Многие из вас скажут мне, что проста и понятна эта программа. Это так, но я сама не первый раз вношу поправки в декларацию людям, которые меня просят исправить. Вроде и суммы внесены были все верно, а понять не могут – почему неверно расчет в итоге получается.

Давайте я на примере сразу показывать буду. Допустим, у вас есть за 2016 год прибыль по операциям с ценными бумагами (код дохода по справке 2-НФДЛ «1530») у одного брокера, а у второго брокера в этом же 2016 году у вас по итогам года убыток (по тем же операциям).

Или вторая ситуация, у вас была получена прибыль через иностранного брокера за 2016 год и вы внесли все операции в программу, а потом заносите суммы со справки 2-НДФЛ (у второго российского брокера по итогам этого же года – убыток). Например, на первой картинке мы видим, как мы внесли данные по убыткам 2016 года от российского брокера – доход 500 000 рублей, расходы на приобретение бумаг 750 000, убыток «250 000» рублей должен у нас сократить налоговую базу по иностранному брокеру.

( Читать дальше )

Скоро всё начнется...

С начала 2017 года меня мучил следующий вопрос, как S&P 500 может упасть на 10-15% ближайшее время, если госпожа Йеллен решила повысить ставку 2-3 раза в этом году. Там же не совсем дураки сидят, чтоб поднимать ставку на падающем рынке. Им важна ценовая стабильность. Задача выполнена. Американские рынки за 5 месяцев только 2 раза упали более чем на 1% по закрытию дня. А ставка уже была повышена в марте и сейчас в июне она практически на 100% будет повышена. По крайней мере кредитный и долговой рынок на это четко указывают. А вот будет ли третье повышение в этом году — это большой вопрос! Пока ситуация так складывается, что может и не быть. Но за этим будем дальше наблюдать.

Итак 14 июня ФРС повысит ставку и выполнит своё обещание по нормализации денежно-кредитной политики. И уже через неделю другую можно будет дать волатильности зеленый свет и начнется хорошая коррекция на S&P 500. И никто уже не скажет, что повышение ставки обвалило рынок акций в США. Придумают какую-нибудь страшилку и начнется игра вниз.  Пока есть ощущение, что кнопка RISK OFF (про risk on и risk off написал сегодня пост smart-lab.ru/blog/402292.php ) скоро будет включена, но по идее не ранее 14 июня. Лето может получиться очень интересным...


Ахтунг 6 Июня, возможен черный вторник


Сегодняшний понедельник прошел в русле моих ожиданий конца прошлой недели от 1 июня в четверг 

ПО ММВБ:
сделать подъем к 1895-1905 (пнд утро), оттуда уже пойти в сторону 1830 на следующей неделе

Показали почти 1895, то есть на этой неделе надо писать новые лои года по индексу, например -2.5-3% завтра.

ПО ВНЕШНЕМУ ФОНУ:
В моем сценарии американский рынок начинает уверенно валиться  с 5-6 июня (понедельник-вторник),
нефть идет в сторону 46-48, это важный красный триггер будущей недели, на мой взгляд.

Вот такой Насдак сейчас на дневках, вам еще не страшно? Мне — очень. Там -5% за сессию можно сделать.

Ахтунг 6 Июня, возможен черный вторник

ПО ТАТНЕФТИ:

Такой вот актуальный рисунок.

Ахтунг 6 Июня, возможен черный вторник

( Читать дальше )

Самые красивые девушки на ПМЭФ 2017

Времени на ПМЭФ свободного у меня было предостаточно и я решил посвятить его фотографированию девушек:)

1
Елена Лихоманова
2
Самые красивые девушки на ПМЭФ 2017 
3
Анна Чапман
4
Самые красивые девушки на ПМЭФ 2017


( Читать дальше )

Схема с резервным фондом

Насколько я понял, минфин для финансирования бюджета продает валютные активы ЦБ, под эмиссию.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-napechatal-dlya-byudzheta-bolshe-trilliona-rubley-1001384901

(это новость старая, прошлогодняя, просто ради информации к теме)

Банк России возобновил денежную эмиссию на покрытие дефицита бюджета, следует из данных Минфина, опубликованных во вторник.

В августе Минфин продал центробанку 2,92 млрд долларов, 2,46 млрд евро и 0,31 млрд фунтов стерлингов из Резервного фонда, сообщило ведомство в отчете о состоянии суверенных фондов.

За проданную валюту Минфин выручил 390 млрд рублей, которые были зачислены «на единый счет федерального бюджета».

Эти средства представляют из себя чистую денежную эмиссию со стороны ЦБ, объяснял ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин: накопленная в Резервном фонде валюта никуда не тратится, она остается в собственности государства, меняя лишь формального владельца с Минфина на ЦБ, который для ее конвертации печатает рубли по курсу и направляет в бюджет.


Почему они так делают? Почему нельзя продать их на валютном рынке? Ведь это противоречит политике ЦБ на сдерживание инфляции.

То есть, получается, что часть финансирования бюджета, которая идет через резервный фонд осуществляется засчет кармана народа, это разве не возмутительно?

Майним Эфириум

Майним Эфириум
На волне хайпа вокруг криптовалют заинтересовался майнингом и решил наконец попробовать себя в этом деле.

Биткоин отпал сразу т. к. для его добычи нужны специализированные ASIC-и, заточенные под алгоритм SHA-256 или Scrypt.

Вторая по популярности криптовалюта — это Ethereum, для её майнинга используются более сложные алгоритмы, чем для биткойна, поэтому с помощью ASIC-ов её майнить невозможно, а значит майнинг на GPU более рационален.

Прежде чем начинать майнинг, нужно убедиться в прибыльности этого процесса. Идём на страницу Etherium Mining Profitability Calculator, выбираем валюту, задаём характеристики своей видеокарты и смотрим расчётный профит от поиска хэшей. Оценить производительность некоторых видеокарт в добыче эфира можно в статье Ethereum Mining GPU Performance Roundup. Вкратце:

1) Майнить лучше на видеокартах AMD, нежели NVidia.

( Читать дальше )

Нейронные сети и биржа


Вчера проходил мастер класс от Microsoft! Нейронные сети, ИИ, биржа и криптовалюты и короче все это, но вот без этого, о чем будут говорить в этой лекции этого всего не будет. Рекомендую самый свежий материал)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн