Избранное трейдера Bullet
Почти все ожидания из прошлогоднего годового обзора «РОССИЯ 2017: без энтузиазма внутри — вызовы снаружи» реализовались. Разве что динамика фондового рынка подвела (-5.5% по индексу Московской биржи и -1% с учетом дивидендов за 2017), что, впрочем, не помешало заработать 13-19% в рублях в 2017 на портфелях под моим управлением. Портфели преимущественно долгосрочные — с долей российских акций 75-100%.
Заголовок нынешнего обзора противоположен прошлогоднему. Если раньше ждали рисков извне, а внутренняя политика была в чем-то второстепенной, стабильной и легко прогнозируемой. Сейчас обратная ситуация – снаружи все выглядит относительно прогнозируемо и стабильно, а внутри разгораются нешуточные страсти во многих плоскостях:
Завершение чистки банковского сектора – национализация почти всех крупных частных банков, кроме Альфы. Who is Mr.Sechin: кто фактически купил 20% акций Роснефти у государства и в связи с чем «опустили» Систему на 100 млрд., а вместе с ней все российско-башкирское правосудие. Cпланированные взятки и судебные процессы против Улюкаева и Белых. Выход Галицкого из Магнита в пользу ВТБ. НорНикель-Потанин-Дерипаска, Дерипаска-Рыбка-Приходько. Все это в преддверии переизбрания Путина на следующие 6 лет и его воинственной анимационной риторики, обращенной то ли на запад, то ли к собственному электорату. После выборов нас ждут изменения в Правительстве и какие-то корректировки в экономической политике. Теперь непонятно в какую сторону – ракеты, инфраструктура или люди?!
Предвыборные тезисы Путина об экономическом развитии нашей страны звучали достаточно сильно. Вкратце, их очень хорошо перечислили здесь, основные моменты:
— Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине 2020-х годов. Ключевым ориентиром для нового правительства должны стать темпы роста экономики РФ выше мировых. Производительность труда в экономике РФ должна расти темпами не менее 5% в год.
— В ближайшие шесть лет расходы на программу развития городов и других населенных пунктов в России должны быть удвоены, надо развернуть масштабную программу пространственного развития страны. В регионах надо создать «центры культурной жизни» в форме культурно-образовательных музейных комплексов.
Новая биржа получила название Block DX и запущена в бета-режиме. На этом этапе пользователям доступны функции, необходимые для базового трейдинга и которые позволят разработчикам протестировать технологический стек перед запуском более расширенной версии.
Updated blog on the Blocknet UI release and download details: https://t.co/tFf7389B4l
— The Blocknet (@The_Blocknet) March 3, 2018
Первоначально запуск был запланирован на 1 марта, однако был сдвинут на несколько дней, поскольку команда решила добавить «несколько заключительных штрихов».
Latest Update. The team is still working on some final touches for the beta that are taking longer than we had hoped for and the release has been pushed back a few hours. Thanks for your patience.
— The Blocknet (@The_Blocknet) March 2, 2018
Как говорится в блоге Blocknet, девять месяцев назад команда проекта заключила партнерское соглашение с креативным агентством из Чикаго VSA Partners, в результате которого был определен курс на то, как сделать разрабатываемую технологию интуитивно понятной при использовании и видимой всему миру. В ноябре был представлен дизайн будущего пользовательского интерфейса биржи, а теперь состоялся и ее запуск.
Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.
Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.
Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.
Join us and transform the face of investing.
We are looking for full-stack developers to join our team and become an integral part of one of the leading companies in the emerging data economy. Over the last five years, we’ve built the world’s largest and most successful data marketplace: a platform where over 300,000 professionals buy, sell, create and consume data.
If you are a full-stack developer ready to bring your talent and passion to Toronto (we’ll handle visas and help with relocation costs), we would like to invite you to apply.
Working at Quandl includes:
We are strongly committed to diversity and equality of opportunity. We have a team that is 40% women (including 50% of our C-suite), 40% first-generation immigrant and 30% visible minority. The Quandl workplace is an environment that is welcoming and inclusive for everyone.
Здравствуйте. Все предложенные варианты ДУ на Смартлабе в основном ориентированы на Российский рынок, мы же предлагаем ДУ через счет консультанта в Interactive Brokers. (Юридически правильно и безопасно для инвестора за исключением риска управляющего).
Главная цель — это создание зарегистрированного и аудированного фонда, либо управляющей компании, соответственно, сами понимаете это требует огромных костов, денег под управлением в нашем текущем пуле пока не достаточно. Возможно здесь есть люди, которых заинтересует это предложение (Полная информация на сайте, указанном в профиле).
Личные данные в открытом доступе не публикуем.
Для людей желающих сотрудничать, подробную статистику и остальные детали обсуждаем лично.