В серии следующих постов и видео я поделюсь с вами ресурсами, которые я использую для поиска акций и торговых идей. Наиболее простым и функциональным из них я считаю скринер, размещенный на сайте Finviz.com. Данный сервис позволяет отбирать активы в различных разрезах — по секторам, фундаментальным и финансовым коэффициентам, техническим индикаторам и графическим моделям, сохранять настройки фильтров и в дальнейшем искать акции уже по ним.  

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

Предисловие

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/338479.php

Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/338730.php

Часть 3 содержит пару примеров торговли объемом на календарных спредах

Важно: в календарных спредах позиция хеджевой конструкции определяется на BUY, если фронтальный фьючерс на BUY. Позиция на SELL, если фронтальный фьючерс на SELL

Вариант 2: «Перевертыши» в спредах

Скрин 1: Сменить позицию SELL на BUY или наоборот частая практика, на скрине как раз такой случай но только на спредах (допустим мы находимся в ДЕК 2015 года):

1. Вход 1: Трейдер считает или  знает или  может так сделать, что рынок будет покупать на новости в спредах. Что он делает, чтобы ему не сели на хвост? Продает по рынку спред 100 лотов MAY16-JUN16. В итоге в спредах он SELL
2. Вход 2:  Покупает спред 50 лотов APR16-JUN16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов
3. Вход 3:  Покупает спред 50 лотов MAY16-JUL16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов

Трейдер сидит в баре. Перед ним два гранёных стакана: один с водкой, другой с коньяком. Выпьет водки – потом выпьет столько же коньяку. И снова: глоток водки – глоток коньяка. Его спрашивают: «Зачем вы водку коньяком запиваете?» Он отвечает: «А у меня сегодня боковик…!»
Не смешно? Может быть. Я тоже редко смеюсь, когда вляпываюсь в боковик. Тогда я начинаю усиленно изобретать способы, чтобы этого «ляпа» не повторилось. Вот один из них. Приятного просмотра.

В рамках «добрых дел» или в благотворительных целях, как кому угодно, если конечно пригодится)))

Делюсь одной из простых торговых идей, которую сам использую не первый год.

Такое наблюдение — если покупать доллар 25-27 июня, приблизительно по курсу определённому ЦБ (т.е. где-то после 14:00), как правило, спустя две-три недели его можно продать выше, для примера статистика за 15 лет:

27.06.2001__________29,09
20.07.2001__________29,28
Рост + 0,65%

25.06.2002__________31,47
13.07.2002__________31,56
Рост + 0,3%

25.06.2003__________30,31
15.07.2003__________30,54
Рост + 0,8%

25.06.2004__________29,02
13.07.2004__________29,13
Рост + 0,4%

25.06.2005__________28,58
19.07.2005__________28,72
Рост + 0,55%

27.06.2006__________27,03
19.07.2006__________27,09*
Рост + 0,25%

26.06.2007__________27,77
10.07.2007__________27,73
Снижение — 0,15%

26.06.2008__________23,52
05.06.2008__________23,56
Рост + 0,2%

25.06.2009__________31,14
17.07.2009__________31,78
Рост + 2%

25.06.2010__________31,01
06.07.2010__________30,12
Рост + 0,4%

25.06.2011__________28,15
13.07.2011__________28,38
Рост + 0,8%

27.06.2012__________32,83
10.07.2012__________32,99
Рост + 0,6%

25.06.2013__________32,71
09.07.2013__________33,32
Рост + 1,9%

25.06.2014__________33,90
18.07.2014__________35,16
Рост + 3,7%

25.06.2015__________54,07
21.07.2015__________57,00
Рост + 5,4%

27.06.2016__________65,05
11.07.2016_________ ???
20.07.2016_________ ???