НОК 3, "Календарный спред"

27 июня 2016, 16:48
|
Les Paul

Ветром принесло ссылку НОК 3, Календарный спред читать это достаточно трудно, сама дискуссия создает гнетущее впечатление, рынок опционов пока в состоянии куколки и судя по комментариям не особо кому нужен.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

85 | ★1

5 комментариев

На всякий случай информирую, что НОК-3 была в 2011году и с тех пор много чего изменилось в опционном мире российсного срочного рынка. Сейчас, кстати, готовится НОК-10.

Andy_Z

27 июня 2016, 17:43
Ответить

Andy_Z, с тех пор изменился принцип расчета ГО, насколько я понимаю. Сам же рынок так и остался куколкой, как и отношение основной массы трейдеров, если не сказать спекулянтов к нему.

МТ не дает торговать опционами, Quik — для сильных духом, анализа, моделирования портфелей, сравнения и тп просто нет.
Ликвидность прямо скажем не фонтан, а на дальних сериях ее просто нет. Ну вот я это так вижу. ))

Les Paul

27 июня 2016, 17:59
Ответить

Тем не менее находятся люди (не я), которые торгуют на этом рынке с депозитом 100 млн. руб.
Мне тем более хватает ликвидности.

Andy_Z

27 июня 2016, 18:03
Ответить

Andy_Z, возможно, в Ri, Газпроме. Я сужу по Si, очень тяжело жить в сентябрьской серии, а хотелось бы ликвидности в декабрьской. Хотелось бы коротких недельных опционов и кучу-кучу инструментов, а не смотреть как весь рынок вращается вокруг Si/Ri/Br и десятка голубых фишек.

Les Paul